資產(chǎn)方程中回歸函數(shù)的局部線性加權(quán)估計(jì)
2005-04-29 00:00:00于卓熙王德輝
吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版) 2005年5期
摘要：通過將標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格所滿足的積分方程轉(zhuǎn)化為回歸模型，建立了回歸模型中回歸函數(shù)的局部線性加權(quán)估計(jì)。利用回歸函數(shù)的估計(jì)構(gòu)造漂移系數(shù)的樣本估計(jì)量，并證明了所構(gòu)造樣本估計(jì)量的均方收斂性。從而使利用樣本估計(jì)量構(gòu)造漂移系數(shù)的估計(jì)成為可能。
關(guān)鍵詞：漂移系數(shù)；回歸模型；局部線性加權(quán)估計(jì)；樣本估計(jì)量
中圖分類號(hào)：O211．64
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1671—5489(2005)05-0585-04
