上證５０ＥＴＦ跟蹤誤差實證研究
2007-12-29 00:00:00李裕強陳展
中國市場 2007年6期
摘要：交易型開放式指數證券投資基金(ETF)投資目標是跟蹤復制標的指數收益與風險，但交易費用導致跟蹤誤差仍不可避免存在。本文根據上證50ETF抽樣數據，定量分析其跟蹤誤差大小。實證結果表明雖然上證50ETF基本能達到投資目標，但樣本后期存在跟蹤誤差變大風險。
關鍵詞：ETF ;跟蹤誤差;交易費用
一、前言
交易型開放式指數證券投資基金（exchange-traded fu
