基于委托代理理論的弱化牛鞭效應的對策研究

張 宇 程夢來

摘要:首先闡釋了牛鞭效應的內涵,并從博弈論的角度深入分析了牛鞭效應產生的根本原因,進而提出了強化牛鞭效應的短缺博弈問題,最后基于委托代理理論中的道德風險問題的分析框架,給出了弱化牛鞭效應的對策。

關鍵詞:牛鞭效應;委托代理理論;道德風險;短缺博弈

中圖分類號:F273文獻標識碼:A

Abstract: This paper, we firstly explained the“Bullwhip Effect”, then analyzed the causes of“Bullwhip Effect”from the perspective of game theory, on basis of this, put forward the“Bullwhip Effect”in strengthening the issue of the shortage of game, finally, based on the analytical framework of moral risk in the principal-agent theory, the paper made some countermeasures of weakening the“Bullwhip Effect”.

Key words: Bullwhip Effect; principal-agent theory; moral risk; shortage of game

自供應鏈管理從20世紀80年代提出以來,經過多年的發展已基本成熟。供應鏈管理已從企業內部擴展到了企業外部,已從企業內部信息化擴展到企業分銷網絡、戰略合作客戶和合作伙伴之間的信息共享與協作[1]。

供應鏈管理環境下的企業間以動態聯盟形式加入供應鏈,企業間以信息為溝通的載體,但由于參與供應鏈的成員眾多,信息在其中的傳遞會發生失真,牛鞭效應就是最典型的例子。供應鏈中的牛鞭效應導致的效率損失問題已成為供應鏈管理中急需解決的問題。其實供應鏈中任何一對買賣雙方都具有雙向的委托代理關系,而這種關系由于信息的不完備、契約的不完善,包括缺乏有效的激勵與監督機制導致供應鏈整體效率不高。

1牛鞭效應的涵義及產生的原因分析

1.1牛鞭效應的涵義

牛鞭效應是供應鏈上最終用戶的需求隨著向供應鏈上游前進的過程中放大的現象,需求變化程度的增加導致了供應鏈中各企業被迫增加庫存,使供應鏈呈無效作業。為了保證能滿足顧客的需求和應付各種不確定性,零售商訂單的變動性一般明顯大于顧客的需求的變動性。為了滿足與零售商同樣的服務水平,批發商被迫持有比零售商更多的庫存。以此類推,結果這種波動的信息在傳遞過程中被不斷放大,造成信息的嚴重扭曲或失真。牛鞭效應是當供應鏈的各節點企業只根據來自其相鄰的下級需求信息進行生產或供應決策時,需求信息就會沿著供應鏈逆流而上,產生逐級放大的現象,達到最源頭供應商時,其獲得的需求信息和實際消費市場中的顧客需求信息發生了很大的偏差。如圖1。

牛鞭效應的危害很大,它將導致整個供應鏈上的企業都維持更高的庫存水平,產生更高的成本,服務水平降低,進而降低了供應鏈運作的效率。

1.2牛鞭效應短缺博弈方面的原因分析

牛鞭效應是供應鏈中一類典型的由不確定性所導致的復雜現象,產生牛鞭效應的原因涉及到很多方面,從國內外研究來看,有事前需求預測、顧客需求變化、價格波動、短缺博弈、決策機制,以及結構不合理比如供應鏈層級結構設計等方面引起的牛鞭效應。但是從其根源上來說,是由于供應鏈各個環節的信息不對稱,為了各自的利益,各節點企業互不信任,互相隱瞞信息,導致信息失真和最終的無限放大,從而產生牛鞭效應[2]。短缺博弈是最典型的情形。下文將從短缺博弈的方面來分析牛鞭效應的產生機理。

短缺博弈是指處于下游的分銷商在傳播顧客需求信息時,經意或不經意的保存部分信息,甚至采取欺騙的手段,從而導致信息的不完全,影響制造商的庫存管理。特別是當需求大于供應或者分銷商預測到商品的價格會上漲時,理性的決策是按照訂貨量比例分配現有供應量,此時,分銷商為了獲得更大份額的配給量,故意夸大其訂貨需求是在所難免的。當需求降溫時,訂貨又突然消失,這種短缺博弈導致的需求信息的扭曲最終會強化牛鞭效應[3]。

下文將以制造業為例,用序貫博弈的模型來分析。在序貫博弈中,每個參與人必須在不知道對方所作選擇的情況下,做出自己的選擇。首先先做假設:(1)只有一個制造商和一個分銷商;(2)二者之間信息不對稱;(3)制造商對分銷商提供的信息只有相信和不相信兩種選擇(假設制造商尋求其它信息來源的成本是非常高昂的);(4)當事人都是有限理性的,這里的有限理性是指新產權學派所指的充分理性,即雙方雖不能預知各種或然狀況,但是對行為的未來成本和收益有精確的計算能力。其博弈收益如圖2。

由圖2可知,如果制造商選擇相信分銷商,分銷商則將選擇虛報,此時制造商則蒙受損失,而分銷商獲利。但如果選擇不相信分銷商,而此時雙方都沒有收益,兩者相害取其輕,所以制造商不得不取其下策,選擇相信分銷商。而一般情況下,制造商總是相信分銷商提供的信息。這正是分銷商不提供真實信息的動機所在。分銷商的這種行為導致信息放大,強化了牛鞭效應,致使制造商作出錯誤的決策,對供應鏈整體績效帶來不可忽視的負面效應。從供應鏈整體最優的目標來看,這是低效率的[4]。下文將用委托代理理論中的道德風險問題模型尋求解決方案。

2委托代理理論的分析框架

2.1委托代理理論中當事人關系

委托代理理論中的委托人—代理人關系泛指任何一種涉及非對稱信息的交易,因此,委托代理問題產生的原因從一般意義上講就是因為委托人和代理人之間的利益不一致和信息不對稱。這種信息不對稱和相應發生的信息成本以及由此導致的逆向選擇和道德風險效應會影響到市場機制的正常運行,從而影響到市場的均衡狀態和效率[5]。

2.2委托代理理論的基本假設

委托代理理論中有兩類典型的問題,即道德風險問題和逆向選擇問題。其基本假設是存在信息的不對稱和參與當事人的目標相沖突。供應鏈上的企業都是獨立的法人實體,都以利潤最大化為目標向企業的投資者負責。企業有自己獨立的經濟利益,為了獲得更有利的競爭地位,他們的目標有時也是有沖突的。所以有時他們為了各自的利益,對彼此間的信息共享積極性不高,甚至有意隱瞞某些信息,在供應鏈管理中引起牛鞭效應[6]。這符合委托代理理論的前提假設。

2.3委托代理理論的基本模型框架

委托代理理論基本模型的框架就是在激勵相容和參與約束兩個條件下考慮委托人如何選擇激勵計劃,讓代理人的行為符合委托人的利益。這一模型有兩個基本的結論:第一,在任何滿足代理人參與約束及激勵相容條件下而使委托人的預期效用最大化的激勵機制或契約中,代理人必須承擔部分風險;第二,如果代理人是一個風險中立性者,可通過使代理人承受完全風險的方法達到最優激勵的結果[4]。供應鏈中的牛鞭效應導致的整體效率損失問題可以嘗試用此模型框架來解決。

所以本文以委托代理理論為分析框架,用其中的道德風險問題模型來解決短缺博弈問題。繼續采用上面的假設,再假設制造商是委托人,分銷商是代理人。

3模型的建立

3.1道德風險問題模型假設

假定分銷商的提供信息的真實度a是一維變量,它屬于集合A。分銷商的信息真實度會影響以銷量等體現的結果向量x

∈X,但是x還取決于其他一些隨機因素,既受自然影響。例如,一家制造商的整體收益不僅取決于分銷商的信息真實度,也受市場波動、需求變化以及技術創新等外部環境的影響,因此制造商只能以某種概率來推斷信息真實度和整體收益之間的關系。這意味著,當分銷商提供信息真實度為a時,只能保證以某種概率實現某種收益xi,即Prx=xi|a=pia,且∑pia=1和pia﹥0。在此過程中,分銷商承擔了私人成本ca,且c′﹥0,c''≧0。若制造商為分銷商在獲得了某個收益后向分銷商支付了供應鏈整體收益的部分收益w,那么他的收益為x-w。假定所有的當事人的效用函數都是馮?諾依曼-摩根斯坦(VNM)性質的期望效用函數,那么制造商此時的效用為Vx,w=vx-w;分銷商的效用為Uw,a=uw-ca,且其保留效用為U,此外還假定效用函數都是凹的,成本函數是凸的,即v>0,v′≦0,u′>0,u''≦0。

3.2道德風險問題激勵模型建立

由于信息是不對稱的,制造商的行為不再是可以直接觀察或者被證實的,此時,制造商只能根據事后的銷售量來推測分銷商提供信息的真實度。但是,銷售量還受其它因素的影響,當分銷商提供虛假信息而銷售量很低時,他完全可以將結果歸咎于其它原因而謊稱自己提供了真實信息,這就是由于信息不對稱產生的道德風險問題。

由于分銷商的行為不可觀察,因此制造商只有激勵分銷商采取盡可能好的行為,提供真實信息,這就必須滿足分銷商的激勵相容約束條件,同時還必須滿足分銷商的參與約束條件,所以制造商的問題將是:a∈argp auwx -ca

即它的一階條件滿足: pauwx -c a=0

所以制造商的問題轉化為:p avx -wx s.t.pauwx -c a=0 p auwx -ca≥

令μ為激勵相容約束條件的乘子,令λ為參與約束條件的乘子,則拉格朗日方程關于利潤分配wx 的一階條件可以整理為: =λ+μ

實際上是似然率,如果似然率隨著p 遞增,即較高的信息真實度得到較高銷量的概率越高,那么相應地,分銷商得到較高利潤分配的概率也應該越高。這樣就把供應鏈整體的效益與分銷商緊密地聯系起來,制造商與分銷商成為利益共同體,這樣也就制約了分銷商的一些行為。比如,如果他提供虛假信息的話,可能會得不償失。這個模型給我們的啟示就是制造商總是可以通過更多的、更容易度量的指標來判斷分銷商的行為,激勵分銷商參與供應鏈的合作,盡可能弱化牛鞭效應帶來的損失。

4弱化牛鞭效應的對策

牛鞭效應已成為供應鏈管理中不可避免的一種現象,它對供應鏈的整體績效有很大的負面效應。所以提出弱化牛鞭效應的對策具有重要的理論意義和現實意義,依據前文的分析,提出以下對策。

4.1完善參與供應鏈利潤分配的激勵機制

企業存在和發展的根本在于企業的贏利,利潤是企業永恒不變的追求和行為動力。根據委托代理理論的分析,激勵作用是非常明顯的。如果沒有相關的激勵措施,制造商與分銷商之間的博弈就很難避免,且制造商處于不利地位。而解決此問題的關鍵是事前做出承諾,讓分銷商參與供應鏈的利潤分配,定期不定期的給分銷商一定的價格補償,提高分銷商的合作積極性,借此改變雙方的博弈收益。也就是說制造商可以設計一種制度安排,給分銷商以激勵,增加其欺騙行為的機會成本。使彼此之間的信任與利益相聯系起來,實現利潤協同,達到彼此之間的自我約束,來弱化牛鞭效應。

4.2建立信息協同體系

從前文的分析得知,牛鞭效應產生的根本原因是信息的不對稱,所以從根本的解決方法還是最大限度的消除信息的不對稱。在一條供應鏈中,各節點企業首先樹立信息共享的理念,然后再建立可實施操作的信息共享體系,使信息在各相關企業之間暢通真實有效的傳達,以助各決策者做出合理正確的決策。所以建立信息共享體系是弱化牛鞭效應的較行之有效的對策之一。

4.3建立戰略合作伙伴關系

隨著競爭環境的復雜多變,企業單打獨斗的行為已顯得愈加的力不從心,企業轉向合作已是一個明智之舉。伴隨著供應鏈管理理論的發展,企業之間的競爭已轉變為供應鏈之間的競爭,企業之間的關系不再單是競爭關系,更是合作關系。制造商與分銷商建立密切的、長期的、互利的戰略合作伙伴關系,增強彼此的信任,使分銷商實施道德風險的機會成本增加。在可預期的長期利益的誘導下,分銷商不會為了短期利益而冒風險。使分銷商提供的需求信息最大程度的反映真實弱化牛鞭效應,幫助制造商做出準確的決策,以達到“雙贏”的效果。

5結束語

牛鞭效應是供應鏈管理中一種常見的負面效應,它會給企業和利益相關主體帶來很大的危害,所以如何弱化此效應日益成為人們關注的焦點。本文首先從博弈論的角度深入分析了牛鞭效應產生的根本原因——信息不對稱而導致的短缺博弈,然后基于委托代理理論的分析框架,從建立戰略合作伙伴關系,建立信息共享體系,完善分銷商參與供應鏈利潤分配的激勵機制三個角度提出弱化牛鞭效應的對策。當然,牛鞭效應是供應鏈管理中一種復雜的現象,對于它的形成原因和弱化對策需要進一步的研究。

參考文獻:

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[6] Lee, H.L., Padmanabhan, V., & Whang, S.. The Bullwhip Effect in Supply Chains[J]. Sloan Management Review, 1997(3):93

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