如何應(yīng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)

大家都知道，當(dāng)前我們整個(gè)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)確實(shí)面臨前所未有的困難，用中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的描述，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難增加，經(jīng)濟(jì)下行的壓力較大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難增多，金融潛在風(fēng)險(xiǎn)增加。所以說(shuō)銀行在這種情況下如何有效的管理和控制是非常重要的。剛才幾位銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部的負(fù)責(zé)人也說(shuō)到了，銀行永遠(yuǎn)都是受經(jīng)濟(jì)周期影響的行業(yè)。結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和下一步宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)以及銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，我覺得下一步宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和我們銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、不良資產(chǎn)之間存在四種組合的情景，第一種情景就是我們的宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸，我們的銀行不良資產(chǎn)、不良率能夠基本保持穩(wěn)定。情景二就是我們的宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了軟著陸，但我們銀行不良率出現(xiàn)了比較大幅度的上升。情景三就是宏觀經(jīng)濟(jì)是硬著陸，然后我們銀行不良率基本上保持穩(wěn)定，或者小幅上升。情景四就是宏觀經(jīng)濟(jì)硬著陸，同時(shí)銀行不良資產(chǎn)出現(xiàn)大幅度的上升。很顯然，第一種情景是我們的目標(biāo)和我們的努力方向，而第四種組合是我們最不愿意看到的。在經(jīng)濟(jì)金融面臨困難的時(shí)候，我們一方面金融業(yè)，現(xiàn)在國(guó)務(wù)院又提出來(lái)要支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，要更好的為經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力，提供資金的支持，融資的服務(wù)。另外一方面，在當(dāng)前形勢(shì)下，我們面臨很大的挑戰(zhàn)，所以對(duì)我們的銀行家來(lái)說(shuō)，我們面臨的挑戰(zhàn)是什么挑戰(zhàn)呢？就是一方面我們要保持經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，很多人也提出來(lái)，救經(jīng)濟(jì)也就是救銀行。同時(shí)我們又要保持我們國(guó)家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)基本穩(wěn)定，所以我們要在這二者之間找到最佳的平衡。要找到這種平衡，面臨最大的問題就是當(dāng)下面臨風(fēng)險(xiǎn)管理的老總和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的負(fù)責(zé)人。

具體談幾點(diǎn)個(gè)人的建議供大家參考。當(dāng)前如何面對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)？

（1）從董事會(huì)、公司治理的角度。我們董事會(huì)還要專門的就當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行深入的分析，在這個(gè)情況下，分析當(dāng)前情況下，我們業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是什么，我們風(fēng)險(xiǎn)容忍度怎么調(diào)節(jié)、怎么把握，在這個(gè)指導(dǎo)下，我們商業(yè)銀行還要更多、更精細(xì)的做一些產(chǎn)業(yè)分析或者行業(yè)的分析，目前我們認(rèn)為行業(yè)分析，從證券公司、從銀行來(lái)看，證券公司行業(yè)分析比較完備，銀行行業(yè)分析也在慢慢起步，但還有很大提高的潛力。實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)管理遠(yuǎn)不至是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的事情，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上從承擔(dān)業(yè)務(wù)第一個(gè)環(huán)節(jié)就開始了，所以在業(yè)務(wù)準(zhǔn)入的環(huán)節(jié)，我們?cè)趺醋龊蔑L(fēng)險(xiǎn)管理，這是董事會(huì)需要花很大功夫研究清楚、思考清楚，然后制定出可以執(zhí)行決策出來(lái)的要點(diǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和計(jì)量方面。我感覺還是應(yīng)該加大對(duì)貸款分類的審慎性和準(zhǔn)確性的關(guān)注，特別是對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款，比如我們看到一些銀行預(yù)期類貸款、關(guān)注類貸款上升，這些是未來(lái)不良貸款壓力先行指標(biāo)，在這種情況下，怎么把貸款的工作做的更扎實(shí)一些，對(duì)貸款遷徙做更準(zhǔn)確的描述。

（3）在風(fēng)險(xiǎn)的抵御上，要充分的積極撥備。這次經(jīng)濟(jì)下行之后，大家就發(fā)現(xiàn)我們?cè)瓉?lái)適用內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)這次遇到經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候，即便是廠房、機(jī)器設(shè)備已經(jīng)打了很多的折扣，但在實(shí)際的變現(xiàn)當(dāng)中，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)很小，你會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備不要說(shuō)打折，根本賣不動(dòng)，這些問題市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)生了很大的波動(dòng)，跟最初的估計(jì)發(fā)生很大的偏差，這些問題都是特別值得注意的。

（4）對(duì)于違約的客戶，我們的商業(yè)銀行還是要加大資產(chǎn)保全的力度，同時(shí)必要的時(shí)候要付諸法律，這是維護(hù)基本的社會(huì)秩序，防止債務(wù)人的道德風(fēng)險(xiǎn)等。

（5）從體制和機(jī)制來(lái)說(shuō)，利用這個(gè)時(shí)機(jī)加快建設(shè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，為我們風(fēng)險(xiǎn)的管理、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警等提供先進(jìn)的支持平臺(tái)。銀行在面臨貸款客戶貸款申請(qǐng)的時(shí)候，從風(fēng)險(xiǎn)管理角度上來(lái)講，通常會(huì)犯兩類錯(cuò)誤，一類就是把好的客戶當(dāng)做壞的客戶，你把它拒絕出去，這種錯(cuò)誤稱為以真當(dāng)假的錯(cuò)誤。還有就是壞的客戶當(dāng)成好的客戶引進(jìn)來(lái)了，這就是以假當(dāng)真的錯(cuò)誤。我們需要更準(zhǔn)確的管理這兩類錯(cuò)誤。我知道在座有很多中小銀行，中小銀行可能要做的就是要把你的打分卡做的更加的有適應(yīng)性、有針對(duì)性，然后在實(shí)際的使用當(dāng)中進(jìn)一步校正打分卡的數(shù)據(jù)。

（6）加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理。宏觀經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候，中央銀行貨幣政策力度在加大，貨幣政策調(diào)控的幅度變得越來(lái)越頻繁，在這種情況下，我們商業(yè)銀行怎么樣有效的管理你的利率風(fēng)險(xiǎn)，首先我們要能夠準(zhǔn)確的計(jì)算出利率敏感性缺口到底是怎么樣的，對(duì)于大銀行來(lái)說(shuō)，利率下行未必是壞事，對(duì)于中小銀行就不得而知了，同時(shí)這些利率敏感性缺口我們銀行不應(yīng)該只在年報(bào)當(dāng)中公布，應(yīng)該放在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中。

相信我們銀行管理人員在保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保持銀行風(fēng)險(xiǎn)可控之間找到最佳的平衡。

（作者系中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管政策處處長(zhǎng)）