基于博弈理論的供應(yīng)鏈企業(yè)間信用風(fēng)險(xiǎn)分析

摘要:供應(yīng)鏈企業(yè)間存在著信用風(fēng)險(xiǎn)問題，上下游企業(yè)供應(yīng)商和銷售商之間在賒銷方面進(jìn)行著相互的利益博弈。由于信息的不完全性，這種博弈是一種不完全信息博弈。通過對(duì)此博弈的分析可以深層次把握影響供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)的各種成因，降低不誠(chéng)信銷售商通過違約所帶來(lái)的收益、提高供應(yīng)商調(diào)查的概率和調(diào)查成功的概率，降低檢查成本、加強(qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)誠(chéng)信教育等是治理供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。

關(guān)鍵詞:博弈論;不完全信息;信用風(fēng)險(xiǎn);納什均衡

中圖分類號(hào):F274 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

Analysis of Credit Risk among Supply-chain Enterprises Based on Game Theory

LI Zhi-qiang，WANG Xing-yu

(Research Institute of Management Science and Engineering， Henan University，

Kaifeng 475001， China)

Abstract:The inter-enterprise supply chain exists credit risk issues， suppliers and vendors carry out mutual interest game in the credit aspect. Because the information is incomplete， this game is a kind of incomplete information game. We can in-depth grasp the various causes affecting supply chain credit risk by analyzing the game. Reducing the incomes that seller got by breach of faith， improving supplier survey probability and the probability of success of survey， reducing inspection costs and enhancing faith education on supply chain enterprises are effective measures to govern credit risk management of supply chain.

Key words:game theory; incomplete information; credit risk; Nash equilibrium

從供應(yīng)鏈的角度看，信息在供應(yīng)鏈的管理中起著非常重要的作用。眾所周知，如果供應(yīng)鏈中上下游企業(yè)之間沒有信息的交換和合作，他們對(duì)各自的需求預(yù)測(cè)和存儲(chǔ)策略將是互相獨(dú)立的，將會(huì)引起預(yù)測(cè)的波動(dòng)和存儲(chǔ)的增加。如果供應(yīng)鏈中各成員有信息交換和協(xié)作，將會(huì)減少預(yù)測(cè)的波動(dòng)和降低“牛鞭效應(yīng)”的影響。但是，供應(yīng)鏈上的各節(jié)點(diǎn)企業(yè)本質(zhì)上還是獨(dú)立的個(gè)體，歸根結(jié)底還是會(huì)追求自身利益的最大化，當(dāng)自身利益與整體利益沖突時(shí)，難免在合作中，會(huì)利用自己的信息優(yōu)勢(shì)，去隱瞞一些信息或發(fā)生一些隱蔽行動(dòng)，為自己獲取更多的利益而不惜損害其他成員企業(yè)的利益，從而引發(fā)一系列信息不對(duì)稱問題。

從信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，所謂不完全信息，是指在相互對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)主體之間不作對(duì)稱分布的有關(guān)時(shí)間的知識(shí)或概率分布。不完全信息現(xiàn)象存在的根源一方面是由于參與廠商或市場(chǎng)參與者所擁有的私人信息;另一方面是由于參與人基于不同的獲取能力而獲得不同的信息所致。在西方的理論中，交易中信息優(yōu)勢(shì)的一方稱為委托人，擁有信息劣勢(shì)的一方稱為代理人。對(duì)于不完全信息引起的困難，由不完全信息靜態(tài)博弈和不完全信息動(dòng)態(tài)博弈兩種形式進(jìn)行解決。

有效的供應(yīng)鏈管理需要供應(yīng)鏈中各個(gè)成員(包括供應(yīng)商、制造商、銷售商及中間環(huán)節(jié))的相互合作。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，供應(yīng)鏈中各成員之間的合作和信息交換成為可能。然而在信息不對(duì)稱的情況下，各成員間并不能夠完全進(jìn)行合作，如在賒銷這種情況下，銷售商可能不會(huì)按期歸還賒銷款，從而出現(xiàn)賒銷信用問題。造成賒銷不誠(chéng)信的原因是什么?如何才能有效降低信用風(fēng)險(xiǎn)促使鏈上企業(yè)進(jìn)行合作?本文以供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的代表供應(yīng)商和銷售商賒銷過程中的不完全信息條件下的博弈行為為例來(lái)進(jìn)行探討。

一、模型的基本假定

1.供應(yīng)商通過賒銷給銷售商產(chǎn)品這種方式來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。

2.銷售商有兩類。一類是信用好的企業(yè)，能夠按時(shí)支付貨款。另一類是信用差的企業(yè)，不能按時(shí)支付貨款。銷售商為了獲得賒銷貨物節(jié)約流動(dòng)資金，通常會(huì)對(duì)自己進(jìn)行包裝，假設(shè)其成本為C1。銷售商不能確定供應(yīng)商是否會(huì)進(jìn)行調(diào)查，但知道其調(diào)查的概率為Pc，不調(diào)查的概率為1-Pc。

3.供應(yīng)商在進(jìn)行賒銷時(shí)，事先并不知道銷售商的類型，但知道其為誠(chéng)信銷售商的概率為Po，為不誠(chéng)信的銷售商的概率為1- Po。當(dāng)其需要對(duì)銷售商類型進(jìn)行調(diào)查時(shí)，假設(shè)其調(diào)查成本為C2，但供應(yīng)商的調(diào)查并非都是成功的，有時(shí)進(jìn)行了調(diào)查付出了成本，但不能有效識(shí)別銷售商的包裝行為。假設(shè)調(diào)查成功的概率為Ps。

4.當(dāng)供應(yīng)商采取賒銷時(shí)，若銷售商是誠(chéng)信企業(yè)，則其收益是Rs>0，若是不誠(chéng)信企業(yè)，則供應(yīng)商的損失為L(zhǎng)，當(dāng)供應(yīng)商不采取賒銷時(shí)，其收益為0。

5.誠(chéng)信的銷售商總能獲得賒銷，不誠(chéng)信的銷售商在其包裝時(shí)，若供應(yīng)商不調(diào)查或調(diào)查查證不成功的情況下能獲得賒銷，在供應(yīng)商調(diào)查成功證實(shí)有包裝行為的情況下不能獲得賒銷。在其不包裝時(shí)不能獲得賒銷。

6.銷售商獲得賒銷時(shí)，若遵守誠(chéng)信時(shí)，其收益為Rh，若不遵守誠(chéng)信時(shí)，其收益為Rl，這里假定Rl>Rh>0。當(dāng)銷售商未能獲得賒銷時(shí)，其收益為0。

二、不完全信息博弈分析

根據(jù)以上的假設(shè)，不完全信息條件下供應(yīng)鏈間企業(yè)的博弈矩陣如下:

(一)誠(chéng)信銷售商的策略分析

誠(chéng)信銷售商包裝時(shí)的期望收益為:

E11=Pc[(Rh-C1)Ps+(Rh-C1)(1-Ps)]+ (1-Pc)(Rh-C1)=(Rh-C1)

誠(chéng)信銷售商不包裝時(shí)的期望收益為:

E12=Pc[RhPs+Rh(1-Ps)]+ (1-Pc)Rh

=Rh

由于E11

(二)不誠(chéng)信銷售商的策略分析

不誠(chéng)信銷售商包裝時(shí)的期望收益為:

E21=Pc[-C1Ps+(R1-C1)(1-Ps)]+(1-Pc)(R1-C1)=R1-C1-PcR1Ps

不誠(chéng)信銷售商不包裝時(shí)的期望收益為:

E22=0

若E21>E22，即

R1-C1-PcR1Ps>0

R1>C1/(1-PcPs(1)

不誠(chéng)信銷售商就會(huì)通過包裝來(lái)獲取賒銷貨物，否則不包裝。

由上式可知，影響不誠(chéng)信銷售商是否包裝的因素有以下因素:

1.R1，即不誠(chéng)信銷售商通過違約所帶來(lái)的收益。隨著不誠(chéng)信銷售商通過違約所帶來(lái)的收益的增加，他就會(huì)越傾向于進(jìn)行包裝。

2.C1，包裝成本，隨著銷售商包裝成本的減少，其越傾向于進(jìn)行包裝。

3.Pc，供應(yīng)商調(diào)查的概率，隨著供應(yīng)商調(diào)查的概率的減少，銷售商越傾向于進(jìn)行包裝。

4.Ps，供應(yīng)商調(diào)查成功的概率，隨著供應(yīng)商調(diào)查成功的概率的減少，銷售商越傾向于進(jìn)行包裝。

(三)供應(yīng)商的策略分析:

供應(yīng)商調(diào)查時(shí)的期望收益:

E31=(Rs-C2)Po+(1-Po)[Pf(-C2)Ps+(1-Ps)Pf(-L-C2)+(1- Pf)(-C2)]

=RsPo- C2+ (1-Po)(Ps - 1)PfL

供應(yīng)商不調(diào)查時(shí)的期望收益:

E32=PoRs+(1-Po)(-LPf)

若:E31>E32

即:RsPo-C2+ (1-Po)(Ps-1)PfL>PoRs+(1-Po)(-LPf)

整理得:

(1-Po)PsPfL> C2(2)

在此情況下供應(yīng)商就會(huì)進(jìn)行調(diào)查，否則不調(diào)查。

由上式可知影響供應(yīng)商調(diào)查的因素有:

(1)C2，調(diào)查成本，調(diào)查成本越小，供應(yīng)商越傾向于進(jìn)行調(diào)查。

(2)Po，即銷售商誠(chéng)信的概率越小，供應(yīng)商越傾向于進(jìn)行調(diào)查。

(3)Ps，供應(yīng)商調(diào)查成功的概率越大，供應(yīng)商越傾向于進(jìn)行調(diào)查。

(4)Pf，銷售商包裝的概率越大，供應(yīng)商越傾向于進(jìn)行調(diào)查。

(5)L，銷售商違約給供應(yīng)商帶來(lái)的損失越大，供應(yīng)商越傾向于進(jìn)行調(diào)查。

以上的結(jié)論和我們的日常經(jīng)驗(yàn)也比較吻合。

由上面的博弈分析得到博弈的納什均衡為:誠(chéng)信銷售商不進(jìn)行包裝，當(dāng)(1)式成立時(shí)，不誠(chéng)信銷售商選擇包裝，否則選擇不包裝。當(dāng)(2)式成立時(shí)，供應(yīng)商選擇調(diào)查，否則選擇不調(diào)查。

三、結(jié)論與建議

企業(yè)的賒銷活動(dòng)若運(yùn)用得當(dāng)，會(huì)極大地促進(jìn)企業(yè)突破交易的時(shí)間和空間的限制，迅速把握市場(chǎng)商機(jī)。若運(yùn)用不當(dāng)，企業(yè)很可能會(huì)陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)。因此，有效控制賒銷風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于企業(yè)的整體運(yùn)作是至關(guān)重要的。結(jié)合以上的博弈分析，可通過以下建議和措施來(lái)降低賒銷風(fēng)險(xiǎn):

1.降低不誠(chéng)信銷售商通過違約所帶來(lái)的收益，加大其包裝成本。正是由于違約所帶來(lái)的巨大收益的誘惑，才使越來(lái)越多的銷售商不惜冒著被供應(yīng)鏈拋棄的危險(xiǎn)而到期不還貨款。可以通過加大違約處罰力度，通過法律手段使違約所帶來(lái)的收益被成本的加大所抵消從而降低銷售商的違約動(dòng)機(jī)。

2.提高供應(yīng)商調(diào)查的概率和調(diào)查成功的概率。供應(yīng)商在從選擇銷售商、簽訂合約到賒銷貨物前要進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)查、監(jiān)督、控制。尤其是實(shí)施事前控制(交貨前)更為有效，這樣可以防止大部分的拖欠風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇蟛糠诛L(fēng)險(xiǎn)是在交貨前控制不當(dāng)造成的。且在這個(gè)階段控制風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該說是相對(duì)簡(jiǎn)單而且成本較低。供應(yīng)商要對(duì)銷售商的賒銷申請(qǐng)進(jìn)行經(jīng)常性的嚴(yán)格調(diào)查，防止為了一時(shí)的省事而養(yǎng)成大患。另外，供應(yīng)商要抽掉精干人員，必要時(shí)對(duì)相關(guān)檢查人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高查證準(zhǔn)確率。

3.采取有效措施，降低檢查成本。充分應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)如商品條形碼、物流條形碼、電子訂貨系統(tǒng)、POS數(shù)據(jù)讀取系統(tǒng)、電子支付系統(tǒng)等。只有充分利用信息技術(shù)才能有效降低檢查成本，從而調(diào)動(dòng)供應(yīng)商調(diào)查的積極性。

4.加強(qiáng)供應(yīng)鏈信用教育，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)交易觀念。從降低銷售商的包裝概率這個(gè)角度來(lái)看，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)代供應(yīng)鏈觀念的教育，促使供應(yīng)鏈上的企業(yè)樹立長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，不要急功近利。要通過開展多種形式的教育與培訓(xùn)，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，使企業(yè)更加注重可持續(xù)發(fā)展，在交易中選擇誠(chéng)實(shí)的信用模式。

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(責(zé)任編輯:劉春雪)