基于VaR模型的證券公司自營風險量化分析
2010-01-01 00:00:00李云亮李翠薇
重慶工商大學學報(西部論壇) 2010年2期
摘要：證券公司自營業務作為高風險業務種類，其風險管理水平直接影響公司抗風險能力，也會對以凈資本為核心的證券公司風險控制指標體系產生較大影響。采用優化的VaR模型對我國證券公司自營業務風險進行量化分析表明，我國證券公司自營業務整體上風險控制較好，基本上能夠取得獨立于市場且高于市場的收益。應實行基于VaR模型的動態風險管理，強化證券公司風險控制系統預警和分析功能。
關鍵詞：證券公司；自營風險；VaR模型
中圖分類號：F830.91；F224.0
文獻標志碼：A
文章編號：1674－8131(2010)02－0105－04
