跳躍過程下的匯率連動期權的定價
2010-01-01 00:00:00張元慶聞德美劉美娟
經濟數學 2010年1期
摘 要:假設匯率變化過程服從帶跳的幾何布朗運動，股票價格遵循帶跳的O-U過程，建立匯率連動期權市場模型，利用保險精算方法和Girsanov公式，給出了匯率連動期權的定價公式，獲得了歐式看漲和看跌期權定價公式及平價公式
關鍵詞 公平保費;匯率連動期權;期權定價;伊藤公式;Girsanov公式
中圖分類號 O211.6; F830.9文獻標識碼:A
