兩岸物流指數(shù)構(gòu)建

王碩朋（復(fù)旦大學(xué)，上海 200433）

WANG Shuo-peng (Fudan University,Shanghai 200433,China)

在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化浪潮的推動(dòng)下，現(xiàn)代物流業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，其已成為經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。兩岸經(jīng)貿(mào)逐年增加，使得兩岸物流業(yè)合作越來越迫切，海峽兩岸物流發(fā)展總體經(jīng)歷了從無到有、從小到大、由點(diǎn)到面、由淺入深的持續(xù)發(fā)展過程。雖然臺(tái)灣位居歐美亞樞紐港的位置，創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)能力強(qiáng)，并有著豐富的管理事務(wù)經(jīng)驗(yàn)和良好的國(guó)際營(yíng)銷能力，人才素質(zhì)高，但是多方面的原因?qū)е屡_(tái)灣內(nèi)需有限，產(chǎn)業(yè)基盤小，無經(jīng)濟(jì)規(guī)模，勞動(dòng)力成本高等問題，而對(duì)于臺(tái)灣的這些劣勢(shì)，大陸則有著良好的國(guó)際商港群、廣大的內(nèi)需市場(chǎng)、豐富的勞動(dòng)力市場(chǎng)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)研發(fā)能力[1]。增進(jìn)兩岸交往將大大推進(jìn)海峽兩岸的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其已經(jīng)在政策層面獲得越來越多的關(guān)注：2008年兩岸直航正式開啟，2009年國(guó)務(wù)院出臺(tái) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》，2010年簽訂 《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，2011年福建省在現(xiàn)代物流業(yè) “十二五”規(guī)劃中將自身戰(zhàn)略定位為連接海峽兩岸的綜合物流樞紐，促進(jìn)兩岸產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)兩岸物流基礎(chǔ)建設(shè)。

兩岸物流指數(shù)目的是衡量海峽兩岸物流發(fā)展之趨勢(shì)，建立監(jiān)測(cè)兩岸合作程度與繁榮程度趨勢(shì)的依據(jù)，有利于正確認(rèn)識(shí)兩岸物流整體發(fā)展產(chǎn)生波動(dòng)的原因及其規(guī)律。本文采用經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)中典型合成指數(shù)的構(gòu)造方法研究?jī)砂段锪髦笖?shù)[2]。

1 影響兩岸物流因素

區(qū)域物流發(fā)展受多種因素影響。作為一種派生需求的區(qū)域物流需求決定于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。物流設(shè)施、設(shè)備的數(shù)量及布局和物流服務(wù)的質(zhì)量直接影響區(qū)域物流對(duì)貨物的吸引范圍、對(duì)需求的適應(yīng)程度。交通運(yùn)力、運(yùn)輸線路密度、港口泊位和吞吐能力、機(jī)場(chǎng)數(shù)、鐵路長(zhǎng)度等物流基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)反映區(qū)域的交通運(yùn)輸狀況；同時(shí)，物資的流動(dòng)是衡量物流的一個(gè)重要影響因素，兩岸貿(mào)易額等指標(biāo)都是有效的考慮因素；人員的流動(dòng)也是區(qū)域現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，物流的繁榮還需要活躍的資金流動(dòng)。

基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)據(jù)的可得性，指數(shù)的構(gòu)建從以下四個(gè)方面考慮：

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)。宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)是物流行業(yè)是否繁榮的基礎(chǔ)，衡量宏觀經(jīng)濟(jì)采用人均GDP作為整體經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展標(biāo)志，股票指數(shù)是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表，PMI是重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

（2）物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。兩岸物流交流的發(fā)展必須依托于海峽兩岸物流業(yè)自身的發(fā)展，所以對(duì)于兩岸物流業(yè)的發(fā)展程度也是我們考察的對(duì)象，海運(yùn)港口、航空港口建設(shè)的完善程度與吞吐能力是物流業(yè)的基礎(chǔ)指標(biāo)，物流費(fèi)用占GDP比重是國(guó)際通用的衡量物流效率的指標(biāo)，物流業(yè)增加值可以解釋物流業(yè)的發(fā)展。

（3）兩岸貿(mào)易狀況。兩岸物流的效用很大一部分在兩岸貿(mào)易額上得到體現(xiàn)，兩岸貿(mào)易額與兩岸經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易額的比重，以及貿(mào)易順差的比重用來監(jiān)測(cè)兩岸經(jīng)貿(mào)狀況，兩岸貿(mào)易以大陸逆差、臺(tái)灣順差的形式存在主要的關(guān)系是，順差對(duì)于臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)來講是利好消息，對(duì)于大陸來講是消極因素，兩者共同的效果衡量更加準(zhǔn)確的衡量?jī)砂督?jīng)貿(mào)。

物資、人員、資金的流動(dòng)。這三者的流動(dòng)構(gòu)成了兩岸物流的物質(zhì)交流。貨物的周轉(zhuǎn)量，以及兩岸貨物流動(dòng)的主要品類和價(jià)值反映物資的流動(dòng)，波羅的海干散貨指數(shù)是世界海運(yùn)的一個(gè)重要基礎(chǔ)性指標(biāo)，由于兩岸之間貨物更多的是以集裝箱的形態(tài)出現(xiàn)，所以中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)也很重要，用客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和出入境兩岸的人員來衡量人員流動(dòng)，用中國(guó)使用外資和臺(tái)資的數(shù)據(jù)來考察資金流動(dòng)。

本文構(gòu)建兩岸物流指數(shù)采用了以下26個(gè)指標(biāo) （如表1所示）：

表1 物流指數(shù)指標(biāo)

2 數(shù)據(jù)處理

2.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理

本文所利用數(shù)據(jù)均來自上海財(cái)匯信息技術(shù)有限公司數(shù)據(jù)庫及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，但是仍然存在數(shù)據(jù)的缺失、數(shù)據(jù)頻率不合適等問題，因此需要首先進(jìn)行數(shù)據(jù)的預(yù)處理：

（1）將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成月度當(dāng)期數(shù)據(jù)，將一些日度指標(biāo)如滬深300指數(shù)、臺(tái)灣加權(quán)股票指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)取平均得到月度平均指標(biāo)作為該項(xiàng)指標(biāo)的月度數(shù)據(jù)，同樣對(duì)于如人均GDP等的年度數(shù)據(jù)在同一年的各個(gè)月中以常數(shù)出現(xiàn)。

（2）對(duì)一些缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行插值處理，如規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量、規(guī)模以上港口旅客吞吐量等指標(biāo)在固定月份由于統(tǒng)計(jì)原因有所缺失，則可以用前后月份進(jìn)行插值替代。

2.2 季節(jié)調(diào)整

研究表明，一個(gè)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列，通常受多種因素影響，這些因素包括趨勢(shì)因素、循環(huán)因素、季節(jié)因素和不規(guī)則因素等。

一般的，采取與上年同期值比較來反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化，這樣無法考察同一周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，同時(shí)，有研究表明，采用不經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)與上年同期進(jìn)行比較所反映的經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)往往要平均滯后6個(gè)月。而季節(jié)調(diào)整使得不同期的年度數(shù)據(jù)可以相互比較，更重要的是能夠及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)[3]。

季節(jié)調(diào)整，就是一個(gè)從時(shí)間序列中估計(jì)和剔除季節(jié)影響的過程，目的是更好地揭示季度或月度序列的特征或基本趨勢(shì)。一個(gè)季度或月度的時(shí)間序列往往會(huì)受到年內(nèi)季節(jié)變動(dòng)的影響，這種季節(jié)變動(dòng)是由氣候條件、生產(chǎn)周期、假期和銷售等季節(jié)因素造成的。由于這些因素造成的影響有時(shí)大得足以遮蓋時(shí)間序列短期的基本變動(dòng)趨勢(shì)，若要掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的季度或月度變化，必須進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。本指數(shù)的構(gòu)建采用季節(jié)調(diào)整是基于美國(guó)普查局的X-11季節(jié)調(diào)整程序[4]。

3 構(gòu)成指數(shù)各指標(biāo)權(quán)重的確定

在選定考察指標(biāo)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行過處理之后，我們需要確定各個(gè)考察指標(biāo)在兩岸物流指數(shù)的構(gòu)建中的重要性，從而確定權(quán)重。

本指數(shù)采用層次分析法確定權(quán)重，是指將一個(gè)復(fù)雜的多目標(biāo)決策問題作為一個(gè)系統(tǒng)，將目標(biāo)分解多個(gè)目標(biāo)或準(zhǔn)則，進(jìn)而分解為多指標(biāo) （或準(zhǔn)則、約束）的若干層次，通過定性指標(biāo)模糊量化方法算出層次單排序 （權(quán)數(shù)）和總排序，以作為目標(biāo) （多指標(biāo)）、多方案優(yōu)化決策的系統(tǒng)方法[5]。

3.1 層次分析法的步驟

（1）建立層次結(jié)構(gòu)模型。在深入分析實(shí)際問題的基礎(chǔ)上，將有關(guān)的各個(gè)因素按照不同屬性自上而下地分解成若干層次，同一層的諸因素從屬于上一層的因素或?qū)ι蠈右蛩赜杏绊懀瑫r(shí)又支配下一層的因素或受到下層因素的作用。

（2）構(gòu)造成對(duì)比較陣。從層次結(jié)構(gòu)模型的第2層開始，對(duì)于從屬于 （或影響）上一層每個(gè)因素的同一層諸因素，用成對(duì)比較法和1～9比較尺度構(gòu)追成對(duì)比較陣，直到最下層。

（3）計(jì)算權(quán)向量并做一致性檢驗(yàn)。對(duì)于每一個(gè)成對(duì)比較陣計(jì)算最大特征根及對(duì)應(yīng)特征向量，利用一致性指標(biāo)、隨機(jī)一致性指標(biāo)和一致性比率做一致性檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)通過，特征向量 （歸一化后）即為權(quán)向量；若不通過，需重新構(gòu)追成對(duì)比較陣。

（4）計(jì)算組合權(quán)向量并做組合一致性檢驗(yàn)。計(jì)算最下層對(duì)目標(biāo)的組合權(quán)向量，并根據(jù)公式做組合一致性檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)通過，則可按照組合權(quán)向量表示的結(jié)果進(jìn)行決策，否則需要重新考慮模型或重新構(gòu)造那些一致性比率較大的成對(duì)比較陣。

3.2 權(quán)重的最終確定

本指數(shù)構(gòu)建的對(duì)比矩陣通過一致性檢驗(yàn)，最后得到26個(gè)指標(biāo)的系數(shù)如表2。

表2 指標(biāo)權(quán)重

從表中可以看出，大陸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如人均GDP、股指等的權(quán)重高于臺(tái)灣對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，說明在兩岸物流中中國(guó)大陸的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響力更大，大陸使用外資和臺(tái)資金額的權(quán)重相對(duì)較大，說明資金的交流在目前兩岸關(guān)系中更重要，大陸與臺(tái)灣貿(mào)易順差權(quán)重只有臺(tái)灣與大陸貿(mào)易差順差權(quán)重的三分之一，是因?yàn)閮砂督涣髦校箨懡o臺(tái)灣貿(mào)易造成的順差對(duì)于臺(tái)灣整體順差有重大意義，而與臺(tái)灣的逆差對(duì)于大陸貿(mào)易來講比例并不是特別大，以上權(quán)重符合兩岸物流現(xiàn)狀。

4 物流指數(shù)與主要指標(biāo)的對(duì)比

本文構(gòu)造出2006年1月至2012年2月的兩岸物流指數(shù)，以2006年1月為基期，基點(diǎn)是1 000。

由圖1可以看到，兩岸物流指數(shù)從2006年1月一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，在2008年2月達(dá)到峰值，隨后，由于金融危機(jī)的爆發(fā)，兩岸物流受到影響，指數(shù)在2008年12月達(dá)到最低點(diǎn)，隨后大陸和臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)先后有了好轉(zhuǎn)，物流業(yè)也得到恢復(fù)，物流指數(shù)回升。

兩岸貿(mào)易的變化趨勢(shì)是兩岸物流發(fā)展的重要指標(biāo)，但是由于兩岸貿(mào)易額有較強(qiáng)的季節(jié)性，并不能簡(jiǎn)單的從貿(mào)易額數(shù)據(jù)的波動(dòng)來衡量發(fā)展現(xiàn)狀，而通過兩岸物流指數(shù)可以很好的剔除這些干擾 （如圖2中看到2006年2月，2007年2月，2008年2月，2009年2月2010年2月，2011年2月的兩岸物流狀況并不像從貿(mào)易額的減少中看到的那么差），得到兩岸物流發(fā)展的更加精確的衡量。

在圖3中可以看到兩岸物流指數(shù)與兩岸空運(yùn)貨運(yùn)量走勢(shì)存在較強(qiáng)的一致性，兩岸航空業(yè)的通航是從2008年12月兩岸直航時(shí)開啟，此后數(shù)月之內(nèi)迅速躍升，兩岸物流指數(shù)較好地反映兩岸直航貨運(yùn)量的走勢(shì)。

5 總 結(jié)

本文通過選取兩岸主要影響物流因素，構(gòu)造合成指數(shù)來反映兩岸物流的繁榮程度。本文所用方法為合成指數(shù)構(gòu)造中經(jīng)典方法，數(shù)據(jù)來源可靠，指數(shù)具有較好指示效果。對(duì)于衡量?jī)砂段锪靼l(fā)展有重要的參考意義，同時(shí)，本文所運(yùn)用方法在實(shí)際的制作指數(shù)過程中適用性強(qiáng)，具有推廣價(jià)值，對(duì)于經(jīng)濟(jì)景氣，或行業(yè)景氣指數(shù)的構(gòu)造都有借鑒作用。

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