經濟轉型下商業銀行的風險管理

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去10年，中國銀行業改革發展取得了舉世矚目的成績，所謂的“黃金十年”，主要得益于中國經濟前一時期的改革紅利。當前，中國銀行業面臨新的挑戰，本質上是新一輪經濟轉型對銀行業提出新的要求。提升風險管理能力，走差異化發展道路將是中國銀行業實現破繭重生的必由之路。

經濟轉型對商業銀行風險提出新挑戰

當前，中國正處于結構調整和轉型升級的關鍵時期，進入“新常態”，呈現出三個基本特點：一是增速的變化。“三駕馬車”都出現了新特征、新情況、新趨勢。經濟增速從10%以上轉變為7%左右，即由高速增長轉為中高速增長。二是結構優化。第三產業消費需求占比逐步上升，城鄉區域差距逐步縮小，居民收入增長逐步加快，經濟結構正向新層次上的優化、再平衡演進。三是動能轉化。經濟發展由過去主要依賴要素驅動、投資驅動轉向更多依靠改革驅動和創新驅動，這種經濟“新常態”既是中國經濟按照市場經濟規律自我修復的過程，也是中國經濟由量變到質變的增長優化過程，更是為下一輪中國經濟繁榮的蓄勢過程。

金融是現代經濟的核心，實體經濟的發展變化必然要求帶來金融體系的相應轉變。雖然中國經濟基本面良好，但當前中國經濟運行中的困難和挑戰依然不少，中國銀行業的經營發展仍然面臨諸多風險。

一是從經濟結構調整來看，經濟增速放緩帶給商業銀行最嚴峻的挑戰就是資產劣變。企業出現經營困難，銀行業也無法獨善其身。

二是利率市場化基本完成，人民幣匯率雙向浮動彈性加大，資本項目部分可兌換繼續推進，商業銀行的市場風險管理面臨挑戰，過度依賴利息收入的業務模式將難以為繼，在細分市場的競爭進一步升溫。

三是從信息技術應用來看，近年來，借助移動互聯、大數據等技術，支付脫媒、融資脫媒、資產管理脫媒正在加速形成，商業銀行傳統業務面臨挑戰。

郵儲銀行的風險管理實踐"

郵儲銀行自成立以來，依托遍布城鄉的網絡，堅持服務“三農”、服務中小企業和服務社區的市場定位，與其他商業銀行形成良好互補，有力地支持了國民經濟建設和社會發展，也實現了自身的健康快速發展。截至今年9月末，郵儲銀行的資產規模接近6.8萬億元，位居中國銀行業商業銀行的第6位，利潤增長率、資本回報率等關鍵指標均處于國內銀行業優秀水平。與此同時，郵儲銀行的資產質量始終保持良好水平。截至今年9月末，郵儲銀行的信貸資產不良率僅為中國銀行業均值的一半左右，撥備覆蓋率達到274%。

在過去8年的發展過程中，我們始終堅持服務國家戰略，服務實體經濟，重點做好國民經濟重點領域和零售信貸、社區金融等薄弱環節的金融服務工作，實現了盈利快速增長、風險有效分散和能力穩步提高。

具體來講，我們在風險管理方面的經驗可以歸納為“三個堅持”：

一是堅持審慎穩健的風險偏好。早在郵儲銀行成立之初，我們就立足國情、行情，明確了“適度風險、適度回報、穩健經營”的風險政策，并堅持至今。這一風險政策繼承了郵政儲蓄“人嫌細微，我寧繁瑣;不爭大利，但求穩妥”的傳統價值觀，與郵儲銀行“普之城鄉，惠之于民”的大型商業銀行定位高度契合，更順應了中國經濟社會發展的需要。目前，郵儲銀行的涉農貸款余額7000多億元，其中農戶貸款占比近80%，戶均貸款僅有6萬元左右;累計發放的小微企業貸款超過2.4萬億元，其中微型企業貸款戶均僅40余萬元，小企業貸款戶均僅230余萬元。這樣的風險政策與小額、分散、低風險的業務策略，保證了我們全行整體系統性風險水平的有效控制。

二是堅持有特色的零售信貸技術。我們將郵儲銀行特色與國際先進零售信貸技術相結合，取得了良好的效果。第一是“接地氣”。我們有4萬個網點，擁有一支貼近零售客戶的信貸員隊伍。以此為基礎，我們借鑒國際同業先進經驗，建立了一套涵蓋財務分析、調查數據等“硬信息”和社會口碑、人脈關系等“軟信息”相結合的信貸評分技術，有效地解決了客戶信息不對稱問題。第二是“解難題”。針對零售信貸客戶抵押擔保難問題，我們圍繞應收賬款、農村土地、農機具、林權、水域灘涂使用權、土地流轉收益等擔保條件進行創新，盤活了客戶資產，降低了風險敞口。第三是“建平臺”。我們積極與地方政府、擔保公司、保險公司、行業協會等機構合作，引入多方增信機制，打造“銀政、銀擔、銀保、銀企、銀協”五大合作平臺，有效實現了風險共擔。

三是堅持運用信息技術管理風險。一直以來，我們高度重視信息技術在風險管理中的運用，目前正在運用信息技術重塑我們的業務流程。在前端，我們充分利用互聯網技術，推廣移動展業，致力于對農戶、商戶和中小企業實行專業化、標準化的金融服務。在中端，我們充分利用大數據技術，積極探索信貸工廠模式，建立信息更全面更完整的信用風險模型，有效甄別不良客戶，降低信用風險產生的損失。在后端，我們基于數據挖掘和分析技術的應用，實現行內外各類信息的各種集中整合和共享，做到風險早識別、早預警、早處置，建立風險可控、成本可算的風險經營模式。

中國銀行業持續穩定經營的幾點思考

下一階段，中國經濟轉型還將繼續深化，目前已顯現出“宏觀趨穩、微觀分化”的特點，這既是對銀行業風險管理能力的考驗，也對政府和監管部門轉變調控方式提出了新的要求。

一是要加強社會誠信體系引導。針對 “逃廢債”行為，政府應該加快完善相關法律法規，從防范金融風險的高度，優化信用環境，健全懲戒機制，加強教育引導，積極構建制度完善、誠信為本、穩健高效的社會信用體系，進一步激發經濟轉型中的發展活力。

二是要采取“寬嚴相濟”的監管政策。一方面，適度提高風險容忍度，鼓勵銀行加快調整資產結構，支持經濟平穩轉型;另一方面，要統一監管標準、嚴格檢查執法、嚴格執行信息披露制度，加強投資者風險教育，維護投資者合法權益，嚴防系統性、行業性風險。

三是銀行業要不斷提升自身應變能力。隨著經濟結構調整壓力不斷向銀行業傳導，各類風險相互交織傳染。要妥善應對這些風險，中國銀行業不僅需要堅定信心，更需要營造出一種提能力、促共贏的氛圍。一方面，應苦練內功，探索風險管理手段，在經濟轉型中把握發展機遇，防范和控制風險;另一方面，銀行業彼此之間要加強溝通與合作，同呼吸，共進退，“抱團取暖”，共同抵御風險侵蝕，共同推動中國經濟的發展。

經濟轉型總是挑戰與機遇并存，考驗著我們的戰略定力和市場應變能力。我們不僅要應對資產質量分化帶來的信用風險，還要高度警惕市場風險、操作風險、聲譽風險、信息科技風險之間的交織與傳染。有句古話“行穩致遠”，惟有順應經濟轉型，不斷提升風險管理水平，才能在穩健經營的道路上走得更遠。

"""""""""""（本文系呂家進在“2015郵儲銀行高峰論壇”上的演講內容，由本刊記者聶歐整理）