基于AHP和優勢排序法分析的金融生態環境研究

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基于AHP和優勢排序法分析的金融生態環境研究

張宗正

青島大學經濟學院山東青島266071

[摘要]本文從中國的31省市作為評價對象，構建金融生態環境的評價指標體系，用層次分析法計算二級目標層間的權重系數，運用優勢排序模型對三級指標層內的31省市的金融生態環境進行評估；從評估結果來看，我國31省市金融生態環境發展參差不齊，以生態環境為契點探究我國金融生態環境的建設。

[關鍵詞]金融生態環境；優勢排序法模型；評估指標

1、引言

長期以來，我國金融行業發展緩慢，21世紀后我國的金融行業才緩慢發展起來,自“金融生態”[1]由周小川先生提出以后，我國學者主要從金融生態的內涵、金融生態的評價體系以及金融生態的實證分析三方面進行了相應的研究分析，豐富了研究金融生態問題方法，為以后更加深入了解分析以及對我國出現的區域性金融提供了理論依據。金融生態是借用生態學的概念對金融外部運行環境的形象描述，金融生態環境是指微觀層面的金融環境，包括法律、信用體系、會計與審計準則、中介服務體系、企業改革的進展及銀企關系等方面以及金融體系內部各要素如金融市場、金融機構、金融工具、金融產品，通過資金媒介和信用鏈條形成的相互作用、相互影響的系統[2-4]。

我國經濟處于發展階段，很多方面還不成熟，特別是金融；我國的金融業一直以計劃為主，市場調節能力有限。自從提出金融生態這一學說之后，我國金融業在全面的改善，但是我國金融生態環境存在很多問題：金融產權制度性缺陷阻礙了我國金融業的正常發展；法律環境不完善加大了我國金融業的信用風；社會信用缺失加劇了我國金融業的不穩定性等問題。

因子分析和優勢排序法在指標評價體系構建中的應用近來也有人研究。本文要構建的金融生態環境評價指標體系[8]包含一級、二級和三級指標，其中一級指標是對區域金融生態環境的整體評估；三級指標是影響金融生態環境的各項指標，二級指標是對三級指標的分類。

2、指標體系的構建

2.1指標的選取

以金融生態環境的定義作為出發點，綜合考慮指標設置的科學性、可行性、系統性、全面性和相關數據采集的難易程度，本文設置評價對象為全國31省市；評價體系由一級指標、二級指標和三級指標構成。

經濟基礎是衡量經濟發展的主要依據，是經濟發展和金融生態環境優化的重要支撐，體現了金融與經濟發展的共生共榮性；金融發展是指包括金融機構在內的金融市場的發展狀況、繁榮程度和利用效率,本文主要通過銀行類金融機構指標和非銀行類金融中介指針來凸顯金融系統的實體性特征，并體現金融系統內部的共生共榮性、協調性;企業發展是以金融發展為前提的、相輔相成，企業盈利不僅靠產業資本、金融資本已上升到重要地位，金融狀況不好就會影響企業的發展，從一定程度反映金融的發展水平；法制環境是維持金融業穩定發展的重要因素。

2.2AHP確定二級指標對于一級指標的權重

用AHP確定評價指標權重。層次分析法(AHP)是由T.L.Saaty于20世紀70年代提出的一種多層次權重解析法。它以定性和定量相結合的方法處理各種決策因素，將人的主觀判斷用數量形式表達和處理，在社會經濟研究的多個領域得到了廣泛的應用。該方法把復雜問題分解成各個組成因素，又將這些因素按支配關系分組形成遞階層次結構，通過兩兩比較的方式確定層次中諸因素的相對重要性。

本文的一級指標將有二級指標進行評估。首先有專家和決策者對評價指標元素兩兩比較并量化構成相應的判斷矩陣， m為考慮的準則書。A導出的歸一化權重W由求解，，其中λmax(A)為A的最大特征值，A的一致性比例,RI為隨機一致性指標，若CR(A)≤ 0.1，稱A是滿意一致性判斷矩陣，由此m個評價指標的權重即為wT。

3、我國31省市的實證研究

本課題以31省市的2014年的數據為樣本，來評估全國金融生態水平狀況。

依據以往的各位專家學者對金融生態環境的研究，本文選取的22個三級指標：自變量χ11表示GDP增長率；χ12表示人均增長率；χ13表示第三產業比例；χ14表示全社會固定資產投資增長率；χ15表示財政收入增長率；χ16表示商品零售物價指數；χ21表示存款增長率；χ22表示貸款增長率；χ23表示存貸款比率；χ24表示金融從業人數；χ25表示保險密度；χ26表示保險深度；χ27表示金融貢獻率;χ31表示國有及規模以上非國有工業企業總資產貢獻率；χ32表示國有及規模以上非國有工業企業總資產負債率；χ33表示利潤總數；χ34表示工業總產值；χ35表示工業增加值率；χ36表示虧損企業虧損總數;χ41表示每萬人口擁有的律師數；χ42表示每萬人口刑事辯護數；χ43表示每萬人口經濟訴訟數4個二級指標；4個二級指標：經濟水平、金融水平、企業水平、法律水平；如表1所示：

表1　金融生態環境指標體系

3.1評價指標權重的確定

用AHP確定評價指標權重。首先有專家和決策者對評價指針元素兩兩比較并量化構成相應的判斷矩陣，m為考慮的準則書。根據AHP求法算出相應的指標權重值,i=1,2,3,4。

3.2優先關系的構造

以下定義：

定義1 優先度cmrl表示yr方案優于yl方案的程度。其大小定義為

定義2 低劣度dmrl描,r,l述 了yr方案劣于yl方案指標的最大程度，其定義為

(3)可信度矩陣SM

定義3 可信度指數smrl表示yr方案優于yl方案的可信度程度，所有的可信度指數構成可信度矩陣，其大小定義為

其中，Jrl表示dmrlcmrl的準則集合。

3.3排序

用PROMETHEEII方法對備選方案進行排序之前，首先需要給出：

最后根據凈流量的大小對備選方案進行充分排序。

3.4省市金融生態環境水平的評估

本文利用2014年31省市的指標數據，對金融生態環境水平進行評估，分別得到經濟發展水平、金融發展水平、企業發展水平、法律環境以及目標層的評估結果，并進行排序，如表2及圖1所示：

圖1　各地金融生態環境水平

依照金融生態環境綜合指數的分布特征，我們將全國的金融生態劃分為五個等級(見表3)。在第一等級中，湖北省各項一級指標發展均衡，河南省的金融環境、企業環境位居前列；第二、第三等級中的省市大部分是沿海經濟發達的地區或是較繁華的商業區，各個省市之間的某一指標位居前列，也有比較明顯的短板，需要實現全面的發展；第四等級中的省市大都是西部地區的省市，其中的江蘇、廣東二省法律環境特別的差；第五等級中的省市大部分是老工業基地，特別是遼寧、吉林二省沒有創新，現在發展緩慢，需要全面的改善。

表2　各地金融生態環境質量得分及排名匯總

圖2　各地經濟、金融、企業、法律水平

表3　各地金融生態環境等級、評價與建議

4、總結

1.由經濟發展水平、金融發展水平、企業發展水平、法制環境組成的區域評價系統，能夠很好地刻畫區域金融生態環境系統發育水平構成及其系統內部各子系統、各要素的發展水平及協調狀況。模型不僅可以用于對比分析不同區域的金融生態環境現狀，而且還可以揭示單個金融生態環境的發展狀況。

2.對我國32省市金融生態環境系統的實證分析表明，中國金融史生態環境系統存在明顯的區域等級差異。依據2014年的統計資料，計算全國31省市金融生態環境綜合指數，我們將全國生態環境劃分為五個區域等級。處于不同金融生態等級的區域管理者應認清自身現狀，科學定位，制定適合本區域金融生態發展規律的政策與措施。

金融生態環境建設是一項系統工程，涉及到社會經濟生活的各個方面，需要全社會長期不懈的共同努力。通過以上分析，了解到不同區域之間的金融生態環境存在著較大的差異，改善區域金融生態環境的質量：主要從金融資源建設、金融法制環境、企業治理機制度以及社會信用文化建設方面進行改善。

參考文獻

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張宗正(1989-)，男，山東省泰安市人，青島大學經濟學院研究生，研究方向為數量經濟學

作者簡介