中國區域收入差距收斂性分析

摘要：本文從時間序列分析入手，根據協整檢驗理論，選取1956—2013年的中國28個省市人均GDP的面板數據，研究了中國直轄市、東、中、西四個地區（28個省市）的收入差距演變的收斂與發散規律。分析發現：一方面，三個直轄市之間、直轄市與東部、東部與中部、中部與西部具有收斂性；另一方面，東中西各自內部沒有收斂性，四個地區及東、中、西三地區間沒有收斂性，但有共同隨機趨勢；東部與西部沒有收斂性。改革開放以來，中國的宏觀調控從性質上可分為緊縮性與擴張性兩大類型。在具體的政策操作實踐中，這兩種類型的宏觀調控長期存在總量調控與結構性調控并存的雙軌模式。其中，結構性調控扮演了重要角色，通過對經濟結構的主動調整最終引致經濟的收縮與擴張效應，從而達到逆周期的政策效果。這種以結構性調控為主、總量調控為輔的調控方式，成為中國宏觀調控的最大特色。結合發展中國家與發達國家大量運用結構性政策的經驗，筆者認為，結構性調控與總量調控相結合構成了系統的宏觀調控理論及政策體系，而結構性調控政策不僅彌補了西方主流反周期政策中僅包含總量政策的缺陷，也是對2012年以來政府實施的“微刺激”、區間調控與定向調控等結構性擴張的理論提升與現實回應。

關鍵詞：區域收入差距；人均GDP；共同隨機趨勢

中圖分類號：F1247文獻標識碼：A文章編號：1000176X（2015）12013206

一、引言

經歷三十多年的改革開放，中國經濟呈現高速增長態勢，然而地區收入差距問題也越來越突出。發展中國家在經濟快速增長期，出現一定程度的地區差異，是一種普遍的現象。但是，過大的差異，對社會的安定與和諧、國家的經濟效率、社會整體福利水平及資源的有效配置都有顯著的負面影響。因此，在保持經濟增長的同時，縮小地區差距，實現二者的和諧統一，已成為各國政府和國際社會所追求的政策目標。近年來學者們通過對區域收入差異演變趨勢的探索[6]，對經濟增長的收斂性及其成因的分析[7]，構建了愈來愈完善的理論框架，進而為各級政府政策制定提供更為客觀和切實可行的依據[8]。本文擬從一時間序列分析入手，采用Engle和Granger[9]的協整檢驗理論，選取1956—2013長達五十多年的中國28個省市人均GDP的面板數據，分區域來探討區域內和區域間差距演變的規律。

二、地區差距演變趨勢的文獻綜述

關于地區收斂性的理論有：新增長理論、新古典增長模型、技術轉移和新經濟地理學等。近年來，學者們基于不同指標及研究方法，從不同的角度對地區經濟收斂進行了研究，積累了不少中國三大地帶（東、中、西）和省際差距變化的研究成果 [4]。

從方法上分，對收斂性的檢驗主要有截面分析法、時間序列分析法、分布動態法和統計指標法四種。前兩種是主要方法。

（1）截面分析法。如Barro和Sala-I- Martin研究了（絕對和條件） “β收斂”及“δ收斂”，其收斂假說主要是關于“截面分析”的實證研究。學者林毅夫、劉樹成、蔡昉、Tsui、Jian、Sachs、Warner和Kanbur研究認為中國省區間不存在σ收斂，從改革開放的1978年以來，省之間幾乎不存在絕對β收斂。魏后凱、蔡昉、林毅夫、彭國華、姚波、Jian、Sachs、Warner、 Dayal-Gulati和Husain等進一步研究表明中國省區間存在條件β收斂。在中國東、中、西部的俱樂部收斂問題上，存在不同意見，其中如彭國華認為，中國只有東部地區具有俱樂部收斂現象，且以每年12%速度絕對收斂。也有學者如李國平、劉夏明、沈坤榮、姚波、Yao和Zhang研究表明三大地區的內部不存在俱樂部收斂，但如果引入地理因素的虛擬變量分析，我國東、中、西三大經濟帶，存在不同穩定狀態的俱樂部收斂現象[12]。

（2）時間序列分析法。Quch對截面分析檢驗方法提出異議，并進一步提出了隨機收斂的概念。所謂時間序列分析法，即以各地區人均產出的時間序列為基礎，通過單位根和協整技術來判定地區間人均產出差異在長期內是否收斂，以確定地區經濟增長是否存在隨機收斂趨勢。

考慮到Hadri提出的橫截面單位的異質性，為了避免所有地區收斂于同一穩態，增強時間序列對收斂的檢測力，一些學者如Maddala、Mills和Levin等采用面板單位根測試法。Bernard和Durlarf采用上述方法，以 1900—1987年15個國家為對象，研究發現這些國家人均產出不存在收斂性，但長時期來看，經濟波動存在共同的隨機趨勢。考慮到外部沖擊導致結構突變，Kutan和Yigit采用面板單根測試法，對1993—2003年歐洲經濟收斂性進行研究，發現歐洲的經濟增長存在很強的隨機收斂性。學者Zong-yi、Zhang和Aying等采用時間序列法研究表明，東部與西部之間存在隨機收斂。李國平和陳安平對1952—2001年中國地區的經濟收斂性研究得出，東部和西部內部存在收斂性，中部內部和三大地區間不存在收斂性 [8]。

研究表明，多數情況下，截面分析支持收斂假說，而時間序列分析拒絕收斂假說。Evans和Karra的研究指出，在一些嚴格的限制條件下，β收斂才會與隨機收斂具有可比性。Bernard 、Quah和Durlarf也認為，截面分析沒有考慮人均收入序列的平穩性，不能區分介于收斂與發散之間的中間狀態，命題條件較弱，不能很好地揭示經濟增長的分布動態性。

四、28個省市的經驗分析

1數據來源及平穩性檢驗

（1）數據來源。

由于人均實際GDP地區差距與人均收入地區差距關聯密切，本文將對中國各省（市、自治區）的人均實際GDP序列進行單位根的協整檢驗。選取1956—2013年作為樣本時間系列，考察中國地區收入增長的長期關系（收斂性）和地區差異的演變規律。

考慮重慶1997年建市，海南1988年建省及西藏數據的缺失，加之這幾個地區的經濟總量規模小，影響不大，從而剔除海南、重慶和西藏3個省市，本文數據包括中國其他28個省（市、自治區）的人均實際GDP序列（ 1956—2013年）。數據來源中國經濟網（ 1956—2013年）。

（2）中國各省人均實際GDP序列的平穩性檢驗。

協整分析是以單位根過程為基礎的，因此，在Pool中運用Eviews50，對中國的人均實際GDP（28個省）進行平穩性檢驗，結果如表1所示。

由表1可知，中國28個省（市、自治區）的實際人均GDP（rGDP）及一階差分（△rGDP）的相同根LLC檢驗和不同根Fish-ADF檢驗統計量，在5%的水準下均不能拒絕單位根假設。取二階差分后，各省在5%的水準下均顯著拒絕單位根假設，表明各省的實際人均GDP（rGDP）為I（2）平穩變量，具備協整條件。

3*表示1%顯著水平。

（3）區域的劃分。

分區不同，研究得出的結論當然不同。若要對中國28個省市進行協整檢驗，樣本長度顯得不夠。中國各地區的人口、地理環境、經濟、社會等諸多條件截然不同，中國28個省市不存在收斂性是明顯的。如要收斂，可能在部分區域存在，即是否存在“俱樂部”收斂。因此，分地區討論收斂性是適宜的。多年來，鑒于京、津、滬三個直轄市的經濟增長和發展水平明顯高于其他省市，且都位于最高行政級別，在全國的經濟發展中始終處于領軍地位，具有其他省市無可比擬的優勢，我們將其從東部獨立出來。從而，我們將28個省市分為三個直轄市、東、中、西四大區域（如表2所示），先檢驗四大區域內和區域間的收斂性，如果區域內不收斂的，根據上述原理，通過多次運用Johansen檢驗，尋找區內滿足收斂條件的部分省份。

2 區域內的Johansen協整檢驗分析

運用上述協整檢驗理論，我們對直轄市、東、中、西四大區域內部進行多元協整分析的Johansen檢驗，結果如表3所示。

由表3可以看出，四大區域內的收斂情況：

（1）三個直轄市存在2個協整向量，說明三個直轄市存在式（3）定義的經濟收斂特征，即三個直轄市的經濟增長受到1個共同因素的推動，表現出長期收斂性。北京、天津與上海從歷史上以來就是中國的政治、文化、經濟的中心，新中國成立以來作為直轄市，更享有得天獨厚的優勢。特別是北京和天津，相鄰的地理位置，相近的經濟、文化、環境和歷史背景，從長期來看，表現出收斂性有其必然性。

（2）剔除三個直轄市后的東部地區八省，經Johansen檢驗存在8個協整向量，與理論產生矛盾，最多只能有7個協整向量，有可能由某些設定的誤差所致，因而不能得出東部八省存在式（3）定義的經濟收斂的結論。但除去廣西后的東部7省，有6個協整向量，符合收斂特征。廣西位于南部沿海的最盡頭，也與廣大的西部地區接壤，1995年以前國家將其劃為東部，1995年以后劃為西部，這也可以看出，近年來，廣西與其他東部省市的經濟發展的差距在拉大，將其歸為西部更為合理。其他沿海七省市，憑借其優越的沿海地勢，便利的交通、優惠的政策，特別是改革開放以來，諸多共同的發展因素，從而在經濟總量、收入、速度和效率等方面都走在全國的前列，表現出共同的發展態勢和收斂性。

（3）中部地區九省市存在7個協整向量，說明九省市的經濟增長受到2個隨機因素的推動，具有式（2）所示的共同趨勢，不存在式（3）定義的經濟收斂特征。若除去河南、安徽，檢驗其他的7個省份，則存在6個協整向量，此時可認為這7個省份人均實際GDP的增長受同一個隨機趨勢的支配而具有收斂性。河南、安徽兩省是中部，也是中國人口最多的省份，人均偏低、包袱沉重，制約發展的因素復雜，表現出與中部其他省份不同的發展趨勢。

（4）西部八省存在6個協整向量，說明八省市的經濟增長受到2個隨機因素的推動，具有式（2）所示的共同趨勢，但不具有式（3）定義的經濟收斂特征。如果除去貴州、寧夏，采用Johansen檢驗形式（檢驗相對較弱），則其他6個省市表現出弱收斂性。貴州歷來都是全國人均GDP倒數第一，寧夏的經濟總量也是最小之一，其表現出與西部其它省份更為復雜、發散的發展趨勢。

3 區域間的協整檢驗分析

我們對直轄市、東、中、西部四大地區的人均實際GDP的均值

均值為每個地區各省、市與自治區人均GDP的算術平均值。

進行協整檢驗，檢驗結果如表4所示。

由表4可以看出，四大地區間的收斂情況：

（1）四大地區間存在2個協整向量，說明四大地區不存在式（3）定義的經濟收斂特征，但具有式（2）所示的共同趨勢，即四大地區的收入水平受到2個隨機因素的推動。

（2）東、中、西部存在1個協整向量，不存在式（3）定義的經濟收斂特征，但具有式（2）所示的共同趨勢，即三大地區的收入水平受到2個隨機因素的驅動，而中西部地區受一個隨機增長趨勢的共同支配，東部地區受另 一個隨機增長趨勢的支配。

（3）直轄市、東部的Johansen檢驗結果存在2個協整向量，產生矛盾，進一步ADF檢驗，即用直轄市、東部人均GDP變量作協整回歸，對其殘差做單位根檢驗，檢驗形式：含截距不含趨勢，滯后階數為2，其ADF檢驗值（-325）的絕對值大于在5%的顯著性水平下的臨界值（-292），拒絕原假設，殘差序列不存在單位根，即是平穩的，說明存在協整關系，進一步格蘭杰檢驗，存在單向格蘭杰因果關系；直轄市人均GDP是引起東部人均GDP增長的格蘭杰原因，具有收斂特征。

（4）東、中部Johansen檢驗結果存在2個協整向量，產生矛盾，進一步ADF檢驗，即用東、中部人均GDP變量做協整回歸，對其殘差做單位根檢驗，檢驗形式：含截距不含趨勢，滯后階數為2，其ADF檢驗值（-599）的絕對值大于在1%的顯著性水平下的臨界值（-357），拒絕原假設，殘差序列不存在單位根，即是平穩的，說明存在協整關系，進一步檢驗存在單向因果關系，即東部人均GDP是引起中部人均GDP增長的格蘭杰原因，具有收斂特征。

（5）東、西部不存在協整向量，當然沒有式（3）定義的經濟收斂特征，也不具有共同的隨機趨勢。

（6）中、西部存在1個協整向量，存在式（3）定義的經濟收斂特征，即兩地區各省受到同一個隨機增長趨勢的共同支配，長期來看，表現出收斂特征。若進一步格蘭杰檢驗，存在雙向格蘭杰因果關系。

五、結論

本文根據Bernard和Durlauf提出的共同趨勢和經濟增長的收斂概念，將中國28個省（市、自治區） 按相似的經濟、地理環境分別劃分為三大或四大經濟區域。基于人均GDP的28個省市的面板數據，運用Johansen檢驗對各經濟區域進行協整檢驗及格蘭杰因果關系分析，最終得出如下結論：第一，區域內部收斂性方面，僅直轄市存在收斂性，東部沒有明顯收斂性，中部、西部內部不存在收斂，但有兩個隨機趨勢。第二，中國三大區域間的收入水平呈現出發散的趨勢。剔除直轄市后，三大區域間依然不存在收斂，但存在兩個共同的隨機趨勢。第三，直轄市與東部、東部與中部、中部與西部存在收斂性，是否意味著溢出效益的顯現；東部與西部既不存在收斂，也沒有共同的隨機趨勢。第四，直轄市和東部的經濟發展遠領先于中國其他省市地區。

從上述兩兩間收斂性及格蘭杰因果分析表明，直轄市和東部的經濟發展可能開始產生“溢出效應”或“梯度效應”的趨勢，即直轄市帶動東部，東部帶動中部，中部與西部有互動的格蘭杰因果關聯。

相對于截面分析法“收斂或發散”的特征，時間序列分析法的優勢是能夠區分出中間結果，也即經濟體之間可能存在共同增長趨勢。雖然由于區位環境、歷史、文化及區域政策的諸多的差異性[17]，盡管有諸多的來自不同方向的力量相互作用，各個地區收入水平表現出差異性是在情理之中的。但在一個國家長期統一、穩定的宏觀經濟環境大背景下，中國經濟制度改革又具有漸近式的特點，時間漫長，從1978年算起已30多年，使得位于不同地區之間的收入差距表現出一定的收斂特征或共同趨勢已逐漸顯現和成為可能。參考文獻：

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The Analysis of Convergence Regional Income Disparity in China

Yang Zhu-xin

（East China University of Political Science and Law Business School，shanghai，201620）

Abstract：The paper based on the cointegration theory and time series ， and the econometric method of panel data model about China's 28 provinces of the index of number of people of average GDP in the period of 1956-2013，we had studied the convergence and the divergence of the evolution regional disparity about China's 28 provinces and China's conurbations directly under center ，eastern ，central and western regions， and found that on one hand ， there are convergence in among three conurbations directly under center ， conurbations directly under center-eastern ， eastern -central ， central-western regions； On the other hand ， there are stochastic divergence in eastern ，central and western regions to it's own， and no convergence in among the four regions and three regions on eastern ，central and western regions but possess common stochastic convergence； and there are stochastic divergence among eastern -western regions

Key terms：regional income disparity； cointegration test； common stochastic trend； convergence and divergence

（責任編輯：孫艷）