淺談經濟學中的不確定性

文/王銘楷

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淺談經濟學中的不確定性

文/王銘楷

摘要：本文研究三種經濟學中的不確定性理論，關系到經濟學說史上影響最大的三個派別：凱恩斯學派、芝加哥學派和奧地利學派。通常認為，這三大學派的經濟學理論充滿差異和沖突但是，從筆者的閱讀研究來看，凱恩斯、奈特和哈耶克在不確定性在經濟學理論中的應用中找到了對話的平臺。同時，通過對反脆弱原理的闡述，為個體在不確定性的環境中的經濟選擇提供了策略。

關鍵詞：不確定性；經濟理論；反脆弱原理

1776年，經濟學之父亞當·斯密的《國富論》的出版標志著經濟學作為一門獨立的科學開始形成。1880年，馬歇爾《經濟學原理》的問世，標志著西方經濟學理論體系的完成。無論是斯密的《國富論》，還是馬歇爾的《經濟學原理》，他們一個共同的假設是市場是完全的，而完全市場的一個重要特征是其信息時充分的，不存在信息不對稱的弊端。在完全市場的環境下，消費者和廠商所作出的決策是確定性決策。然而，在現實經濟生活中，現實的市場狀況離完全競爭的條件相去甚遠。傳統經濟學和新古典經濟學這種脫離實際的假設使得在這個框架下所得出的結論在現實中不堪一擊。在現實生活中，無論是消費者，還是廠商，他們所掌握的信息都是十分不完備的，因此，他們均面臨著諸多不確定性，這種不確定性決定了，無論其采取什么行動，結果通常是難以達到最大化目標的。所以需要把不確定性分析引入經濟學研究中去。

一、不確定性世界中的三種經濟理論概述

對于風險與不確定性，歷史上有很多經濟學家和數學家對其進行過深入研究。凱恩斯、奈特和哈耶克就是其杰出代表。

(一)凱恩斯：“沒有不確定性的凱恩斯就像不是王子的哈姆雷特”

縱觀凱恩斯一生的研究歷程，他的理論研究始終是圍繞著三個密切相關的基本概念展開的：概率、理性和不確定性。在此三者中，基礎研究是概率論，本質方法是理性論，核心結果是不確定性。凱恩斯的思想在其兩本巨著中得以充分體現：《概率論》和《就業、利息和貨幣通論》。這兩部著作的關系可歸納為：蘊含在《概率論》中的信念理性和不確定性理論是《通論》的思想基礎。信念選擇理論的核心在于其向我們揭示了傳統的概率論是無法對現實生活中的不確定性進行數量化的，因而傳統概率理論根本不可能解決現實生活中的不確定性問題。

基于對資本主義市場的深刻認識，凱恩斯構建了自己的不確定性思想，這種不確定性思想也是凱恩斯構建《通論》的基點。凱恩斯從心底里對資本主義的自由市場經濟有著一種憂慮：不確定性廣泛存在于自由市場中，而人類沒有足夠的知識和工具去掌控這些不確定性卻必須在一個充滿著不確定性和風險的現實世界中進行決策，這是人類無法擺脫的尷尬處境。

(二)哈耶克：“我們的無知的重要性”

凱恩斯強調不確定性，是為了解決由不確定性而引發的經濟學問題，他擔心人類擁有的有限知識和工具是的人們對世界的認知存在偏差。不同于凱恩斯消極地看待不確定性，哈耶克認為，由于不確定性廣泛存在于現實世界中，自由選擇和自由市場秩序的存在才是必要的。科學所取得的巨大成就并不能減弱我們無知的重要性，恰恰相反，不斷進步的科學技術要求我們更為嚴肅地對待知識在現實世界中的有限性和有效性。當我們對世界的認知逐漸加深，認知偏差逐漸減小，我們有關自己的無知的知識，也就越重要。

(三)奈特：“最具有不確定行的活動就是把資源用于減少不確定性”

如果說凱恩斯是悲觀主義者，哈耶克是樂觀主義者，那么奈特對待不確定性的態度則是中性。在他看來，不確定性是生活中的一個基本的客觀事實，雖然現實世界中不確定性是無法被完全消除的，但是我們可以努力將其減小。至于究竟能夠將不確定性減小到什么程度，這取決于我們社會對不確定性的容忍程度。在一定范圍內，一個社會對不確定性的容忍程度與這個社會的健康程度呈正相關。

凱恩斯、哈耶克和奈特，將一種不確定性的分析框架滲透在經濟學研究之中，探討在一個不確定世界中人類基于不完美知識的決策行為，這種充滿智慧的思維方法向我們打開了一扇明亮的思想窗戶。

二、面對經濟不確定性的對策：反脆弱原理

上文探討的是經濟研究層面的不確定性。而作為社會中的自然人，我們更為關心的是在這個充滿不確定性和波動的社會中，我們該采取什么策略，才能保住自己的利益，穩穩地走上人生巔峰呢？納西姆?尼古拉斯?塔勒布在其著作《反脆弱》中給出了我們答案 。

什么是反脆弱呢?在書中，納西姆?尼古拉斯?塔勒布是如此定義的：在現實生活中，存在著這樣一類事物，當他們被暴露在多變的隨機性事件之中，他們不但沒有遭受負面影響，反而能夠在混亂中茁壯成長，不斷壯大，這就叫反脆弱性。簡而言之，反脆弱性可以讓事物在混亂多變的環境中變得更好。納西姆?尼古拉斯?塔勒布所闡釋的反脆弱機制無疑是對政治和經濟領域都有啟示的。當執政者深入理解了反脆弱原理，明白了適度的混亂和波動有益于維持生存和實現繁榮，那政府就不會總是動用有形的手去抑制市場波動和小的經濟危機。剝奪市場應有的反脆弱性的集權只會導致脆弱，而最終的結果往往是有悖于執政者的初中的。

著名哲學家尼采有句名言:“只要殺不死我的，都會讓我更強大”。這句名言無疑是對反脆弱原理的最佳闡釋。無論是想要最大化人生價值個人，還是想要實現偉大復興的國家，如果能夠汲取反脆弱的智慧，在錯誤和失敗中吸取教訓，在波動和混亂中成長,從而變得更強大。

至此，筆者通過對經濟學史的梳理，闡述了凱恩斯、奈特和哈耶克在經濟學的不確定性研究中的理論；通過對反脆弱原理的闡述，為個體在不確定性的環境中的經濟選擇提供了策略。

經濟學，其實就是研究選擇的學問，而選擇的迷人之處就在于其結果的不確定性。愿我們以經濟學的不確定性理論武裝自己的頭腦，以反脆弱的生存策略在這個多變的世界中頑強成長。

參考文獻：

[1]馬歇爾.經濟學原理[M].機械工業出版社，2013.

[2]約翰·梅納德·凱恩斯.就業、利息和貨幣通論[M].經濟管理出版社，2012.

[3]海曼.P明斯基.凱恩斯〈通論〉新釋[M].清華大學出版社，2009.

[4]哈耶克.致命的自負—社會主義的謬誤[M].中國社會科學出版社，2000.

[5]弗蘭克·奈特.風險、不確定性和利潤[M].中國人民大學出版社，2005.

[6]納西姆·尼古拉斯·塔勒布：.反脆弱[M].中信出版社，2014.

(作者單位：中山大學)