論商業銀行加強參數管理的必要性

石巖

摘要：隨著金融業務品種的不斷增加，日漸倚靠計算機系統辦理業務的商業銀行對配置金融產品參數的要求進一步提升。商業銀行一方面要求提高參數配置的效率，使得系統可以緊跟金融產品的推陳出新同步開展業務；一方面要求降低參數配置的風險，使參數管理人員準確合規地完成參數維護。本文通過分析商業銀行內部參數管理中存在的問題，結合比較成功的管理經驗，論述商業銀行加強參數管理的必要性。

關鍵詞：商業銀行 參數管理 風險防控

一、引言

2004年，《金融時報》曾發表一篇名為《業務管理硬控制 中國工商銀行實現參數集中管理化》的報道，指出工商銀行“率先在國內同業中實現了業務參數集中在總行統一管理”，參數管理系統的投產“使工總行在今后的參數管理中起到掌控全局、調整結構、直接管理的重要作用”（李嵐，2004）。以工商銀行參數集中管理化為開端，我國商業銀行開始走上了探索參數管理的道路。

二、商業銀行業務參數的含義

（一）參數的概念

參數，又稱參變量，被廣泛應用于數學、統計學和計算機等許多領域。在銀行業務中，參數通常可分為技術參數和業務參數兩大類，技術參數主要指科技人員在系統開發過程中修改的較抽象的代碼等要素，業務參數則是業務人員在系統運行工作中需要定期或按需維護的利率、牌價等控制業務的具體參數。本文所研究的參數是指商業銀行的業務參數，以下簡稱參數。

（二）參數的分類

商業銀行運營過程中涉及的參數種類繁多，從業務內容角度可大致分為四類：價格類參數、核算類參數、控制類參數和產品類參數。價格類參數指與銀行經營效益相關的參數，如存貸款利率、費率、稅率等；核算類參數指與柜面業務操作、賬務核算相關的參數，如各種賬戶、會計科目等；控制類參數指保證系統正常業務運行相關的參數，如系統中用戶、功能權限的配置；產品類參數指銀行在發售某一金融產品時，業務部門對產品所作的管理定義，如存貸款產品和理財產品的產品號等。四類參數之間并不是獨立的存在，它們中的兩類或者多類之間可能相互影響、相互作用。例如一款理財產品的發售除了需要設置產品號、期限等產品類參數，還需要設置利率值、利率浮動區間等價格類參數，而通常配置這些參數的用戶也需要在系統中擁有相關控制參數的權限才能進行操作。

從參數的分類不難看出，不論資產業務還是負債業務，參數對于銀行業務的運行都起著極其重要的作用。參數配置不全或配置錯誤，均會影響銀行的正常運營，進而引發銀行的操作風險。如果多次出現操作風險，輕則引起客戶體驗的不滿，重則可能對銀行的聲譽產生嚴重影響。例如金融史上有名的巴林銀行（Barings Bank），曾獲得英國王室作為客戶，巴林家族也先后獲得了五個世襲爵位，然而這一具有兩百多年歷史的顯赫銀行，僅僅因為一個28歲小伙子尼克李森（Nick Leeson）從掩蓋一起交易方向出錯的期貨合約開始損失逐漸增大，最終走向了破產清算的結局（尼克李森，1996）。而交易方向中的買進賣出其實就是銀行業務中一個很普通的參數。

三、商業銀行參數管理的現狀

（一）國有商業銀行現狀

工商銀行自2003年成立參數管理中心以來，已有十多年的參數管理經驗，其開發的參數管理系統，圍繞核心業務系統（NOVA）的參數開展建設。同時，參數管理中心引入產品參數全生命周期管理的理念，全程參與各業務部門提出的新系統、新產品的參數需求，并經由參數管理中心統一審核和規劃后，提交技術部門實施開發。

農業銀行于2012年正式成立參數中心籌備組，開展參數管理系統的建設工作，并于2013年投產參數管理平臺后，逐步集中管理全行核心業務參數。運營管理部目前承擔全行的參數歸口管理和設計規劃，總分行按層級維護參數，并已實現審批流程電子化。

建設銀行于2015年公開了自行設計并申請專利的銀行參數管理系統，以實現全行參數的三種維護模式：“總行維護，分行全部使用；總行維護，分行部分使用；分行維護并使用，支持參數的總行集中管理及分行差異維護”（中國建設銀行股份有限公司，2015）。

中國銀行完成數據大集中后，參數管理和維護應用的職能主要分散在各主管部門。

（二）國外商業銀行現狀

國外銀行也十分重視參數管理工作。例如美國銀行，其銀行服務與業務執行部（SFO）的一項重要職能就是專門負責各業務條線應用系統的參數維護，保障柜面交易、客戶信息、參數維護等工作可以有機聯動，實現數據的自動傳輸（郭浩達等，2012）。花旗銀行也非常重視參數管理，其風險管理部專門負責為銀行經營中可能遇到的各類風險設置風險控制量化參數，以實現對業務運行全過程的風險控制。

（三）現狀總體分析

從現狀來看，商業銀行正逐漸意識到參數管理的重要性。對于商業銀行來說，隨著金融服務、金融產品及其衍生品種類的不斷豐富，必然會使得辦理相關業務的系統和參數逐漸增多并愈加復雜。如果不對這些參數進行集中管理，也沒有負責的部門對所有核心業務參數進行整合或者了解參數間的關聯性，一旦業務中間任一環節的參數出現問題，都可能造成銀行的重大損失。正如《巴塞爾新資本協議》中關于操作風險的定義所述，“不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件”均可能引發操作風險（巴塞爾銀行監管委員會，2004）。而操作風險中的風險因素主要存在于銀行的業務操作中，且幾乎涵蓋了銀行的所有業務（中國銀行業從業人員資格認證辦公室，2013）。近些年國內外商業銀行發生的資金損失事件也不乏由內部人員操作失誤引起的案例，引起這些失誤的原因除了工作人員本身的失誤外，也與辦理業務的參數沒有規范管理或參數風險防控措施不足有關。為了降低操作風險，加強參數管理、合理配置參數維護權限、提升參數風險防控能力已成為現代商業銀行的重要措施。

四、參數管理中的問題

參數管理的內容主要包括對參數的設計開發、日常的應用管理及相應的風險監控等工作。很多銀行由于業務系統在設計初期未引入參數管理的理念，業務、產品和系統數量增加后導致參數管理效率逐漸降低，且存在一定的風險隱患。常見的問題主要體現在三個方面：一是參數設計的標準不統一，缺乏系統性研究和整體規劃。由于銀行業務種類繁多，特別是大型商業銀行機構龐大，不同部門間的業務和產品關聯密切，如果參數管理沒有統一的標準，可能導致浪費人力重復維護參數，或因參數配置不完整影響業務運行。二是參數管理的要求不嚴謹，缺少統一規范的管理制度。由于對參數管理的重視不足，部分銀行沒有完善的參數管理制度，或制度不足以覆蓋全行所有部門參數相關人員，可能導致關鍵崗位的人員因不合規操作給銀行帶來重大風險隱患。三是監督手段不足，風險防控水平薄弱。由于人員編制不足，銀行中部分崗位兼職現象屢見不鮮，參數管理崗位也不例外。尤其在基層行這種現象愈加常見。一旦參數維護和審批監督等相互制約崗位出現兼職操作，將可能加大參數維護錯誤或監守自盜的風險。

五、參數管理的意義及風險防范

從銀行業中的參數管理實踐及發展趨勢看，開發完善的參數管理系統，建立規范的參數管理體制及穩定的參數管理人才隊伍，充分發揮參數在業務管理、風險防范等方面的控制作用，既是商業銀行有效降低運營風險的保障，也是提升核心競爭力、建立高水平銀行的必然選擇。

參數管理作為商業銀行運營管理的重要一環，也需要重視風險防范工作。具體來說，需要重視事前、事中、事后的管理。首先，從事前管理來說，應該完善參數管理制度體系，針對不同種類的參數合理配置維護權限；加強參數管理人員的隊伍建設，設置合理的崗位輪換；加強參數的整合，不斷改進業務流程。其次，要重視事中管理，事中控制是參數維護過程中風險控制最重要的環節，可以通過多種維護方式對操作流程進行控制，如維護審核雙人制約、雙人背靠背維護第三人審批等，減少維護過程的風險。最后，應該加強事后對參數管理情況的實時監督，定期或不定期采取現場和非現場檢查的方式提高參數管理人員的風險意識，保障參數管理流程的合規。

六、結束語

加強參數管理對于商業銀行發展意義重大，提高參數管理效率及防范參數管理風險將成為大型商業銀行未來發展的重要研究課題。培養專業化的參數管理隊伍，提高參數管理水平，無疑將為建立一流的現代化商業銀行提供有力的支持和保障。

參考文獻：

[1]李嵐.業務管理硬控制 中國工商銀行實現參數集中管理化[N].金融時報，20041216（1）

[2]尼克李森.我如何弄垮巴林銀行（Rogue Trader）[M].北京：中國經濟出版社，1996

[3]中國建設銀行股份有限公司.一種銀行參數管理系統的制作方法[P].中國專利：G06F9/50GK104317660SQ201410659163，20150128.

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[5]巴塞爾銀行監管委員會.巴塞爾新資本協議[M].北京：中國銀行業監督管理委員會，2004

[6]中國銀行業從業人員資格認證辦公室.中國銀行業從業人員資格認證考試教材：風險管理[M].北京：中國金融出版社， 2013