關于銀行信貸風險管理與防范的研究

摘 要：隨著銀行各種業務的開展和推廣，銀行的不良貸款率也呈逐年增長趨勢，這不僅影響了銀行的快速健康發展，甚至導致銀行負債規模不斷擴大。為應對銀行的不良貸款率，自2014年以來，國內各大金融機構開始轉變發展策略，豐富金融信貸業務體系，但銀行的信貸風險問題一直未得到根本解決，因此必須輔以一定的管理措施控制銀行的信貸風險。本文在分析商業銀行風險及其成因的基礎上，結合信貸業務風險及數據挖掘技術探索加強銀行信貸風險管理的有效舉措。

關鍵詞：銀行；風險管理；數據挖掘

一、商業銀行經營風險及成因

銀行經營風險一般由兩個因素引發：一是整個國民經濟金融環境影響下產生的全局系統性風險，如國家政治經濟政策變化所帶來的政策性風險，二是由銀行自身因素所造成的非系統性風險。本文重點研究的是后者。非系統性風險一般包括以下四種類型。

（一）銀行自身層面的系統性風險

隨著經濟形勢的變化，商業銀行信貸逐漸向大城市、大行業、大客戶的“三大方向”集中，集中度的提高帶來了系統性風險的積聚。

（二）流動性風險

近年來，互聯網金融業蓬勃發展，商業銀行資金來源中低成本存款比重下降明顯，中長期貸款比例卻在顯著上升，銀行資產負債期限結構配比矛盾較突出，流動性風險大增。

（三）擔保風險

在信貸業務中，信貸擔保是發放貸款的必要條件而非充分條件，目前商業銀行普遍認為具備了信貸擔保即可放貸，然而信貸擔保只是分散了信貸風險，并不能根本上改變借款人信用狀況與財務水平，也無法足額償還本息，不能解決信貸風險。

（四）道德風險

信貸業務合約締結后，存在因信息不對稱造成委托人與代理人中具有信息優勢的一方可能為個人私利，采取不利于對方的行為，使他人利益受損的可能性。

二、銀行經營風險防范措施

對于上述風險，主要應對措施有以下四點。

1）加強對國家經濟形勢與政策的研究水平，做好信貸資產合理配置，分散經營風險。

2）推行風險管理機制，防微杜漸，將違約風險的可能性扼殺在萌芽狀態。

3）是建立監管監控體系，量化評價客戶等級，實行分級分類管理，加強風險管理的精細化水平。

4）形成集團客戶綜合信貸管理體系，對于大型集團采用綜合授信的管理方式，動態監控其各業務板塊的發展，確保信用貸款的健康穩定。

三、數據挖掘技術和銀行信貸風險防范

（一）數據挖掘技術

數據挖掘指的是從巨量的不同格式不同形式的數據信息中提取過濾用戶最希望獲知的信息與結論，而且這些信息與結論通常是隱藏的、具有潛在價值的、事先未知的，挖掘到的信息表示為概念、規律、模式、可視化等多種形式，數據挖掘的對象是數據庫。

（二）基于數據挖掘技術的信貸風險模型建模方法。

1.決策樹

根據被預測企業客戶的經營狀況，分類不同數據，形成測試函數，構建樹狀結構各層分支，并不斷重復構建，此即決策樹構建方法，該方法常常被應用于金融業務決策，通過決策樹建模法可以快速預測各類信貸申請企業違約概率。

2.聚類算法

通俗來說，聚類算法的含義類似于“物以類聚，人以群分”，其主要指導思想是將大體量的數據進行歸類，歸因處理，分門別類地分析對待。聚類算法的本質就是把在某一特定領域或某幾個特定方面具有相同或相似特征的數據樣本算作同類，同一類的數據樣本在該特定領域或該幾個特定方面考量下的差異不大，但是不同類的數據樣本相對來講差異非常大。使用聚類算法構建的信貸風險模型能夠根據企業客戶的特點將其按照低風險高回報/中等風險回報比/高風險低回報等類別大致分類。

3.人工神經網絡

此辦法模擬人腦的神經傳輸網絡，模仿生物神經對外部信息（刺激信號）的傳遞、判別與處理方式。以人工神經網絡為基礎構建的算法體系在非線性分析擬合方面性能特別突出。信貸企業是否違約一部分情況可以從企業重要經營指標上反映出來，另一部分情況是潛在的，無法通過量化分析獲得的，由此兩類情況綜合影響下，造成企業數據與其違約可能性之間的關系必然是非線性的，使用人工神經網絡來構建信貸風險模型將較好地擬合這個非線性的過程，從而達到相對準確的結論。

四、信貸風險管理展望

1）完善信貸業務權責一致制度要將銀行的信貸業務的權力和責任相對應，從實行信貸業務的信用評估、審批、發放、管理、清收等職能等各環節分離制度和內部審計制度，交叉管理、權責分明、從而有效防范銀行的信貸業務風險。

2）明確信貸業務的規章制度。銀行除了發展傳統信貸業務以外，更應該加強機制創新，產品創新和流程創新，使信貸產品的定制化程度更加提高，加強市場競爭力，監管機構和銀行內控也要加強主體責任意識，提高風險管理理論水平，制定符合市場規律和業務開展特點的合理規章辦法，加強社會信用體系的建設，完善征信系統，多措并舉多方努力推動信貸業務的健康可持續發展。嚴格依照公司信貸業務操作流程標準，有序規范地進行信貸業務工作，從流程上防范信貸業務風險。

3）強化監管。金融機構要在滿足資本充足率的條件下優化融資結構、強化內部監管，處理好盈利性和安全性的關系，采用內評法將信貸融資業務的相關指標精細化分級調檔，同時銀監會要加強對銀行的檢查力度，另外，信貸企業也要嚴格監控信貸資金的用途，保障信貸業務健康發展。

參考文獻：

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作者簡介：蔣仁云（1986-），男，上海人，上海交通大學研究生。