新常態下商業銀行信貸風險管理問題研究

郭敏

摘要：隨著我國經濟的不斷發展，新型的經濟模式已經得到了飛速的發展，并且已經適應了以往的傳統型商業銀行的經濟模式，尤其是在信貸方面，也取得了突飛猛進的發展。針對當前商業銀行信貸中的風險問題，最主要的就是找出出現問題的原因，對當前新常態下的問題進行仔細的分析，不僅能夠對當前的信貸風險進行控制，同時對我國的商業銀行的發展也有著非常重要的意義。就信貸交易雙方存在的信息不對稱性產生的利率選擇效應進行模型推導，得出信貸利率過高，會產生劣質客戶驅逐優質客戶現象和信貸錯配問題，進而導致逆向選擇與道德風險問題的產生，加劇商業銀行的信貸風險。基于此，本文主要對當前新常態下商業銀行信貸風險管理的問題進行分析，并且提出了解決這些問題的針對性措施，僅供參考。

Abstract： With the continuous development of China's economy， the new economic model has been developed rapidly， and has been adapted to the traditional commercial banks in the economic model， especially in credit， also achieved rapid development. Aiming at the current risk problem of commercial bank credit， the most important thing is to find out the cause of the problem. A careful analysis of the current problems under the new normal can not only control the current credit risk but also play an important role in the development of China's commercial banks. This paper deduces the interest rate selection effect caused by the information asymmetry between the two sides of the credit transaction， and concludes that the high credit interest rate will cause the inferior customers to expel the high-quality customers and the problem of credit mismatch. This will lead to adverse selection and moral hazard， and aggravate the credit risk of commercial banks. Based on this， this article mainly analyzes the problems of credit risk management of commercial banks under the new normal condition and puts forward the pertinent measures to solve these problems for reference purposes.

關鍵詞：商業銀行；信貸風險；管理措施

Key words： commercial bank；credit risk；management measures

中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2018）06-0099-02

0 引言

自古至今，信貸風險都是商業銀行中重要的風險，而商業銀行的信貸風險主要是指商業銀行已經外放的資金和款項，由于貸款人的問題而無法在規定的時間內完成還款，造成了資金和款項的逾期、呆滯或者是本金無法收回，從而導致商業銀行的利益受到巨大的損失。所以說，采用科學合理的方式對商業銀行中的信貸風險進行管理和控制能夠有效的確保金融市場的穩定和商業銀行的利益，對商業銀行發展具有重要的作用。在商業銀行的風險管理中，信貸風險是最核心的風險管理項目，一般來說，信貸風險主要是通過對風險進行識別、計量、監測和控制等，得出風險的等級、分類以及報告，確保風險和效益的均衡發展，從而提高貸款的經濟效益。我國當前的金融市場非常的不穩定，而且發展情況比較復雜，商業銀行面臨的風險項也極具挑戰性，尤其是當前的商業銀行信貸風險大多為信用違約和其他的一些風險相疊加的情況，對總體的風險控制非常不利。因此，我國的商業銀行就需要要提高自身的經營管理模式，對信貸方面的管理制度要進行不斷的完善，提高風險管理和控制的能力，確保商業銀行的利益不受損失。

1 在我國商業銀行信貸風險管理的過程中存在的一些問題

1.1 不良貸款率較高

我國目前的商業銀行信貸風險主要是不良貸款率高造成的，而在商業銀行信貸當中的不良貸款率越高，放貸之后資金收回的幾率就會越低，甚至導致商業銀行的利益出現巨大的損失。經過對近些年商業銀行中不良貸款率的分析，可以看出，無論商業銀行屬于國有銀行還是股份制銀行不良貸款率都是在不斷上升的。而我國的不良貸款率高的問題在前些年就已經存在了，由于近幾年我國的商業銀行自身的不斷發展和信貸管理人員的能力不斷提升，目前的一些商業銀行信貸不良貸款率逐漸有了下降的趨勢。但是，我國目前的經濟正在處于發展階段，經濟下行已經導致了壓力的增大，而經濟發展的周期又和商業銀行中的不良貸款率又有著緊密的聯系，商業銀行中的不良貸款率也在不斷的提升，現階段，我國的經濟進入了新常態階段，商業銀行中的不良貸款率也出現了增長。所以說，商業銀行中的不良貸款率是非常重要的因素，商業銀行想要控制信貸風險就一定要加強對不良貸款率的重視，采用科學的方法進行管理和控制，有效降低不良貸款率，從而提高信貸風險的控制能力。endprint

1.2 信貸風險管理內控機制不完善

當前，國際上的一些銀行都有著非常完善的風險管理制度和模式，而在我國的商業銀行風險管理和控制中的制度還不完善，需要我國的商業銀行信貸風險管理人員不斷的向國外的商業銀行進行學習，總結其管理的經驗，在我國的商業銀行中進行科學的應用。我國的商業銀行對信貸風險控制和管理時沒有專門的信貸風險管理部門，對信貸風險無法實現有效的控制，并且在信貸部門與其他部門進行業務聯系的制度也比較缺乏，也就是我國的商業銀行如果想要對信貸風險進行管理和控制就要建立專門的信貸風險管理部門，聘請專業的管理人員，并且加強對信貸業務的管理和監督，提高防范意識。

1.3 信貸風險管理方法有待改進

有效的信貸管理方法是商業銀行在信貸管理過程中面臨的一項重要環節。我國商業銀行在信貸風險識別上受主觀判斷因素的影響很大缺乏量化依據，應該嚴格信貸準入，將信貸政策作為客戶核準、授信審批和信貸資源配置的重要決策依據，優化信貸投放，逐步改善信貸結構。

2 解決商業銀行信貸風險管理中存在的問題的策略

2.1 改善不良貸款狀況

在我國的商業銀行信貸業務中，很少有銀行會因為要保住不良貸款率的監管指標而進行不良貸款的轉讓，商業銀行在對不良資產風險的管理和控制方面的重視力度一向都非常高，而對于改善不良貸款的情況，一般商業銀行會采用兩種方式：一是對一些信貸風險比較大的行業不進行放貸或者是授信并且加快退出高風險行業；二是采取貸款重組、批量轉讓等方式對不良信貸進行處理。同時，商業銀行中的信貸業務風險管理人員要加強對信貸風險管理的分類，提高對風險管理的準確性，確保商業銀行掌握的資產情況的真實性，避免在放貸中出現新的風險項。

2.2 加快建立信貸風險管理內控機制的步伐

有效的信貸風險管理內控機制建設等是商業銀行風險管理的重要內容。商業銀行應完善內部治理結構，建立定性、定量的管理考評制度和信貸風險管理制度，建立起一整套防范信貸風險的實施方案。我國商業銀行負責信貸監管的稽核部門歸本級行長直接領導，地位和職能不獨立，難以對本行決策進行有效的監督。商業銀行應建立以各部門的內控責任人、法律合規部內控職能、內部審計的內控監督三道防線為基礎的內控組織架構。

2.3 建立科學的信貸風險管理方法

對于信貸風險的管理和控制，商業銀行自身應積極的采納新型的信貸風險管理辦法，使用新型的、安全系數更高的管理工具等。首先要在商業銀行進行放貸之前，一定要對企業貸款的目的進行仔細的核實，確認其貸款的真實目的，對貸款人的信用級別進行分析，對可能存在的風險項進行量化，確保該企業后期可以具備充足的資金來完成還款，在這些條件均符合要求之后在進行放貸。另外，對于信貸風險的量化問題，也要不斷的完善信貸風險計量模型，確保其采用了最科學合理的方式對放貸業務進行了預警。

3 結束語

綜上所述，隨著我國市場經濟的不斷發展，商業銀行中的信貸業務已經成為主要的資產業務，信貸業務的發展是商業銀行發展的重要基礎，也是商業銀行利益增長的重要途徑。而其中的信貸風險管理和控制就成為了重要的問題，如果信貸風險管理和控制不到位很可能影響到商業銀行自身的發展，甚至會威脅到市場經濟的穩定。所以說，新常態下加強對商業銀行的信貸風險管理和控制非常重要，對我國的商業銀行發展乃至金融的穩定都具有重要意義，而商業銀行也可以利用對信貸風險的合理控制，實現商業銀行的利益的增長，從而提高其在市場經濟中的核心競爭力。

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