投資者情緒研究述評

李進芳

[提要] 本文以新疆為研究對象，采用Cox-Staut趨勢存在性方法對新疆城鄉收入分配差距發展趨勢進行分析；同時運用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗方法對新疆城鎮和農村人均收入分配差距進行推斷。分析結果表明：新疆全省、農村和城鎮收入差距均有逐漸擴大趨勢，與此同時也伴隨著收入分配不公平性的嚴重化。

關鍵詞：Cox-Staut檢驗；收入分布；基尼系數；居民收入

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A

收錄日期：2018年2月8日

一、引言

隨著改革的深化，新疆的經濟在國家經濟發展的帶動下發生了很大的改變，人民的生活水平也在這一發展過程中得到很大的改善。然而，收入分配格局在經濟社會發展的過程中卻發生著很大的變化，拉大了新疆城鄉居民的收入差距，并且收入的不平等性逐年趨于嚴重化，這一系列的問題也會帶來相應的社會風險。因此，設法縮小新疆城鄉差距，增加農民的收入，促進城鄉同步發展，實現共同繁榮已成為新疆社會體制改革關鍵的任務之一。目前，學術界對縮小城鄉收入差距已進行了大量的理論性研究和實證研究：理論研究主要是進行總結性的描述，實證研究主要是通過構建計量模型，回歸分析城鄉居民收入差距和非參數模型估計城鄉收入差距。本文采用非參數統計方法對新疆城鄉居民收入差距進行探究。

二、文獻綜述

盡管新疆的經濟隨著經濟體制改革的深入得到快速的發展，但是由于新疆各個地區之間所處的位置和所擁有的自然資源不同，這使得各個地區之間的差別比較大，和其他省相比新疆的發展相對滯后、基礎條件差等一系列因素的影響，新疆的經濟發展與全國平均發展水平之間已經拉開了一定的距離。在現有文獻中，國內大部分學者對城鄉收入差距的研究進程大致分以下幾個階段：21世紀初期，主要集中在影響收入差距因素方面，比較典型的研究是集中于以教育為代表的人力資本方面，如張車偉（2006）研究表明，人力資本回報率是影響收入差距的一個重要原因。隨后幾年，學者逐漸開始轉向將人力資本與物質資本結合起來，考察二者對于收入差距的影響作用，王靜、霍學喜（2010）通過分位數回歸模型的最小二乘法，結果表明：健康、教育以及物質資本都能夠有助于縮減中國居民的收入差距。而近幾年內，對于收入差距的研究傾向于綜合考慮多種影響因素，包括城市化水平、農村勞動力流動、財政支出所占GDP比重等方面，如曹裕陳、曉紅、馬躍（2010）采用面板數據，研究我國1987～2006年城市化水平、城鄉收入差距與經濟增長這三者之間的關系，研究結果表明：三者之間具有長期穩定的協整關系，城鄉收入差距的拉大會對經濟增長產生不利的影響，而城市化進程的加快發展有助于城鄉收入差距的縮小。

針對新疆的情況，學者們結合本地的實際情況從多個角度進行了分析，并提出了相應的政策建議。王秀麗（2011）認為農業產業的弱質性、城鄉二元經濟結構以及城市化發展滯后等造成了新疆城鄉收入差距過大，并針對存在的這些問題提出：加快工業化進程、打破二元經濟結構等方法來縮小城鄉收入差距。陳巧、胡宜婷（2013）從收入結構角度方面出發對居民收入差距進行分析，由于研究結果發現新疆農民收入中的絕大部分來自家庭經營收入，因此增加新疆農民收入要從農民的工資性收入與財產性收入入手。

三、收入分配差距實證分析

（一）數據來源。本文用基尼系數客觀反映新疆城鄉居民之間的收入差距。在研究領域，學者們對基尼系數的計算主要是從離散和連續兩個方面進行的，根據各自的研究方法和獲取數據的難易進行抉擇具體的計算方法，如人群分組法、協方差公式法和冪函數擬合曲線法等。

文中計算農村基尼系數的原始數據來源于2001～2016年的《新疆統計年鑒》和《新疆維吾爾自治區2016年國民經濟和社會發展統計公報》，各年農村人均收入分為15組數據；城鎮基尼系數的原始數據來源于2001～2016年的《新疆統計年鑒》和《新疆調查五十年》，各年城鎮人均收入分為7組。采用洛倫茨曲線計算相應的基尼系數，G=A/（A+B）=2A=1-2B；0≤G≤1，其中A代表不平等面積；（A+B）代表完全不平等面積，其值為1/2。對研究期的歷年調查人口，求出各個組的人口累計百分比，用p表示；對研究期的收入情況，求出各個組的收入累計百分比，用Q表示；建立回歸方程Q=aPb，用EviewS8軟件對建立的回歸方程進行估計，得到a和b的值，SB=aPbdp=，結合公式：G=A/（A+B）=2A=1-2B，可以得到，G=1-。通過該公式計算出新疆2000～2016年城鎮和農村的基尼系數，再通過城鄉二分法計算出新疆全體居民歷年的基尼系數，具體計算公式如下：G=P12G1+P22G2+P1P2，（其中u1代表新疆農村居民人均純收入、u2代表新疆城鎮居民人均可支配收入）；u=p1u1+p2u2，（u代表新疆城鎮和農村居民的人均收入；p1代表新疆農村居民占總人口的比例、p2代表新疆城鎮居民占總人口的比例）。根據以上公式，可計算出農村、城鎮和全省的基尼系數，為分析新疆居民收入分配狀況及收入分配的發展趨勢提供一定參考。

（二）基尼系數Cox-Staut趨勢存在性檢驗。用Cox-Staut趨勢存在性檢驗對上述計算的新疆全省、農村和城鎮的基尼系數進行趨勢推斷。這種趨勢存在性檢驗方法不依賴于趨勢結構，只利用樣本信息推斷其趨勢。具體檢驗原理如下：

1、雙邊檢驗。H0：序列無趨勢；H1：序列存在趨勢（增長或下降）。

假設序列x1，x2…，xn是獨立的，并且在零假設下是同分布的，令c=，如果n是偶數，如果n是奇數，取xi和xi+s組成（xi，xi+s），如果n是偶數，有c對，如果n是奇數，有c-1對，計算每一組的差值：Di=xi-xi+s，用S+表示各組計算的Di為正的總數，S-表示各組計算的Di為負的總數，且S++S-=n0，n0≤n。令K=min{S+，S-}，當K過小時表示有趨勢存在，在零假設成立條件下，K～b（n0，0.5）。endprint

2、單邊檢驗。H0：序列存在下降趨勢；H1：序列存在上升趨勢（或H0：序列存在上升趨勢；H1：序列存在下降趨勢）。

S+很大（或S-很小）時，序列呈現出下降的趨勢；反之，序列呈現出上升的趨勢。

3、對新疆收入分配的假設檢驗如下：

H0：新疆2000～2016年的基尼系數無趨勢；H1：新疆2000～2016年的基尼系數有上升趨勢。

c===9

各組觀測值依次為（x1，x10），（x2，x11），…，（x8，x17），根據計算的新疆2000～2016年的17個基尼系數，其中S+=0，S-=8，給定α=0.05時，p（K≤0）=n*i==0.001953<0.05，因此拒絕零假設，認為新疆2000～2016年的基尼系數表現出了上升的趨勢。

依次可以對新疆城鎮和農村的基尼系數進行趨勢存在性進行檢驗，檢驗方法同上：

根據新疆2000～2016年城鎮的17個基尼系數，其中S+=1，S-=7，p=0.019531<0.05。

根據新疆2000～2016年農村的17個基尼系數，其中S+=0，S-=8，p=0.001953<0.05。

因此，拒絕零假設，認為新疆2000～2016年城鎮和農村的基尼系數都具有上升的態勢。

上述檢驗結果顯示，無論從城鄉分開的兩個局部看，即新疆農村居民內部和城鎮居民內部看，還是從城鄉整體看，基尼系數均表現出上升的趨勢，這一現象表明，在新疆城鎮和農村居民收入水平得以提升的同時，收入的不平等性卻逐漸趨于嚴重化。新疆城鎮居民的人均可支配收入從2000～2016年平均增長了約24%，農村居民的人均純收入從2000～2016年平均增長了約31%，同時衡量收入差距的絕對指標總體上來說也在擴大，2000年新疆城鎮基尼是0.2985，到2016年該值已經增加到0.3452，平均增速0.92%；農村基尼系數從2000年的0.3169增加到2016年的0.3587，平均增速0.78%。2000～2016年城鎮居民基尼系數總體低于相應年份農村居民基尼系數，這表明農村居民收入差距要比城鎮居民收入差距大；從增長速度這一相對指標的比較中可以看出，相對于城鎮而言，新疆農村居民內部收入差距擴大的速度明顯要低一些。全省的基尼系數從2000年的0.3799，擴大到2016年的0.4352，增速1.09%，與城鎮和農村相比，全省的基尼系數均高于城鎮和農村，大體上呈現出上升的態勢。總的來說，不論是將城鄉分開單獨來看，還是城鄉整體，其收入差距都表現出進一步擴大的趨勢。

（三）Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗。上面的分析表明新疆城鎮和農村基尼系數具有一定的差異，這說明新疆城鎮和農村的收入分配的不平等程度是不同的。接下來運用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗方法，選取衡量收入分配的重要指標——人均收入，來反映居民收入、財富分配的結構與狀態以及收入分配的不平等程度。Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗首先假定兩個總體的分布的形狀相似，但卻不假定對稱時，對兩獨立樣本數據的位置進行推斷的一種方法。

樣本x1，x2，…，xm～F（x-u1）；y1，y2，…，yn～F（y-u2），假設檢驗問題如下：

H0：u1=u2；H1：u1≠u2

檢驗的主要步驟如下：把兩個樣本x1，x2，…，xm和y1，y2，…，yn混在一起，對混合后的樣本數據按照升序的順序排列，排完序之后，把原來的兩個樣本再分開，并把每一個y觀測值在混合排序中的秩記作Ri，構造秩和統計量如下：

Wy=Ri=WXY+；WX=WYX+

上式中的WXY表示Y相對于X的秩和，即在X和Y的混合樣本中，Y的值大于X觀測值的個數；WYX表示X相對于Y的秩和，即在X和Y的混合樣本中，X的值大于Y觀測值的個數，且WXY+WYX=mn，在零假設下Z的計算如下：

Z=

給定顯著性水平α，將Z值與臨界值比較，如果Z>Z1-α/2，則拒絕零假設。

2000～2016年新疆的城鎮居民可支配收入除對應年份的農村居民純收入，得到一組比值，在2000年這一比值為3.49，而到了2016年這一比值下降為2.80。僅從這一比值上看城鄉的收入差距處于下降的趨勢，但僅從這一點并不能說明新疆城鄉之間的收入差距真的在逐漸縮小，因為城鄉增長的起跑線是有差異的，這種差異經過一個時間段的積累，導致新疆城鎮居民人均可支配收入的基數遠高于農村居民人均純收入的基數，城鄉之間的差距在長期的不同步發展之中逐漸顯現；另外從絕對差值來看，城鄉之間的差距也是巨大的，假設α=0.05：

H0：u1=u2；H1：u1>u2

本文借助R3.4.0軟件做Wilcoxon-Mann-Whitney秩和檢驗，結果顯示的檢驗統計量的值為264，對應的單側p值為0.00003855<0.05，因此拒絕原假設H0，即認為在2000～2016年新疆城鄉居民之間的人均收入分配確實存在著很大的差距，并且呈現出不斷擴大的趨勢。

四、結論及政策建議

實證研究表明，無論是新疆城鄉整體還是把城鄉分開單獨研究，基尼系數都呈擴大的趨勢，經濟發展成果被不同收入水平的人群不同程度的分享。然而差距擴大的原因不盡相同，城鎮收入差距擴大更多地受經濟體制改革的影響，農村收入差距擴大更多地和經濟發展有關，城鄉收入差距擴大更多的是受經濟政策的影響。新疆是西部大開發的主要發展對象之一，城鄉收入差距不斷拉大的現狀，會對新疆社會經濟的持續健康發展產生不利的影響，并且會加重社會分配的不均衡性。因此，本文針對以上現狀提出如下建議：

（一）拓寬城鄉居民收入渠道。從目前的情況來看，新疆城鎮居民總收入的絕大部分來源于工資性收入，因此需要采取各種措施提高城鎮居民的工資水平，來維持其已有的優勢地位；和城鎮居民不同，農村居民人均純收入的絕大部分來源于經營凈收入，即主要靠種植業、養殖業等獲得，因此要多運用現代化的種植和養殖技術手段，引導農民提高勞動效率。除此之外，要謀求其他收入渠道和方式，以增加新疆城鄉居民收入、縮小收入差距。

（二）抓好“訪惠聚”活動機遇。該活動是從2014年開始實施的為期三年的“訪民情、惠民生、聚民心”的活動，通過這一活動的實施可以把先進的思想和理念傳遞到邊遠的農村中，還能夠幫助當地的農民充分利用自然資源或者自有資源以增加收入，縮小與城鎮居民的收入差距。

（三）抓好“一帶一路”建設契機。“一帶一路”為新疆合理配置資本、勞動力等生產要素提供了好的契機，把握好這一機遇，充分發揮新疆的地緣優勢尤為重要，這為城鄉收入差距改善帶來新的機遇，發揮其對外貿易優勢，改變當前對外貿易被動地位。 “一帶一路”建設的開展將為新疆經濟發展帶來巨大的利益，并且城鄉居民的收入水平也將得到提升。

主要參考文獻：

[1]張車偉.人為資本回報率變化與收入差距：“馬太效應”及其政策含義[J].經濟研究，2006.12.

[2]王靜，霍學喜.人力資本投資構成對居民收入差距的影響分析[J].統計與決策，2010.6.

[3]曹裕，陳曉紅，馬躍如.城市化、城鄉收入差距與經濟增長——基于我國省級面板數據的實證研究[J].統計研究，2010.27.3.

[4]王秀麗.新疆城鄉收入差距存在的原因及對策[J].新疆農墾經濟，2011.4.endprint