綠色信貸對商業銀行經營績效影響的研究

(西南林業大學　云南　昆明　650000)

一、引言

自從興業銀行加入“赤道原則”，我國的綠色金融發展已經進行了好多年。然后，商業銀行開展綠色金融主要是相應國家的戰略與決策。從理論上來講，綠色金融對商業銀行的影響沒有統一的結論。有的學者研究認為綠色信貸有利于商業銀行的績效發展，也有學者研究認為綠色信貸會降低商業銀行的績效。曾建華(2016)通過研究認為，綠色信貸與商業銀行的績效呈現正相關的關系。張新(2017)研究認為綠色信貸短期內會對商業銀行的績效產生負面的影響。鑒于此，本文運用回歸分析的研究方法對綠色信貸與商業銀行的經營績效之間的關系進行分析。

二、回歸分析

(一)樣本選取與數據來源

本文選取我國15家主要上市商業銀行作為研究的主體，分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、中國光大銀行、平安銀行和華夏銀行。本文依據國內商業銀行2016年的排名情況，剔除了數據缺失的幾家銀行。而剩下的這15家商業銀行的國內排名靠前，實力較強。

(二)變量的選取

基于以往學者的研究，本文選取綠色信貸余額作為解釋變量。資產收益率通常用來反映商業銀行的盈利能力，是一個常用的指標。因此，本文選取資產收益率作為被解釋變量。同時，選取商業銀行的總資產、資本充足率、不良貸款率和GDP增速作為控制變量。由于，總資產和綠色信貸余額數據較大。為降低誤差，分別取對數。

表1　變量的定義

(三)構建回歸模型

本文運用回歸分析的研究方法，構建一下模型。

ROA=α0+α1GREEN+α2TA+α3CAR+α4NPL+α5GDP+ε

(公式1)

其中，ROA表示資產收益率；GREEN表示綠色信貸余額；TA表示總資產；CAR表示資本充足率；NPL表示不良貸款率；GDP表示GDP增速；ε為誤差系數。

三、綠色信貸對商業銀行經營績效的實證分析

模型分析結果如表2所示，表明綠色信貸與商業銀行的資產收益率具有顯著的正相關關系。因此，商業銀行實施綠色信貸有助于提高其經營績效，增加利潤。

表2　回歸分析結果

四、結論與建議

雖然，綠色信貸有助于提高商業銀行的經營績效。然而，當前我國綠色金融的發展存在許多問題。比如缺乏專業的人，缺少信息溝通機制等，這些問題制約著綠色金融的健康發展。因此，為了更好的發展綠色金融。商業銀行應當加強人才隊伍的培養，建立配套的環保信息共享機制，完善綠色金融的管理。