利用大數據技術重構銀行風控體系的研究

韓健

(中國民生銀行總行,北京 100031)

大數據具有信息總量大、資源廣等特征,是依托計算機平臺為基礎,實行層次化、系統化的資源重新分配方式。將大數據作為現代商業銀行風險管理的構成要素,能夠達到資源重組、風險最大化規避、以及資金統籌規劃的目的,這也是國內商業銀行適應社會經濟結構發展需要的主要趨向。

1 現代商業銀行風險控制體系的運作現狀

1.1 成效分析

商業銀行風險控制體系,是在確保商業銀行平穩運行的基礎上,對商業銀行內部資金流動情況進行分析,形成與投資、運行、收益等方面,相互吻合的風險管理模式。我國商業銀行發展能夠隨著社會發展需求不斷變革,風險應對意識逐步提升,風險應對體系不斷完善。結合中國銀行金融信息公布可知：當前,我國商業銀行風險應對綜合能力,以每年平均1.65個百分點速率增加;商業銀行風險評估能力,平均水平在76%-70%之間[1]。同時互聯網金融、證券投資風險評估,更是成為商業銀行控制的主要構成部分,在商業銀行風險體系中占有50%以上的比例,實行現代商業銀行風險購置結構內融合新元素,逐步引導風險控制體系不斷轉型,成為我國商業銀行風險控制體系發展的主導方向。

1.2 劣勢分析

銀行風險控制體系,與銀行長久性生存與發展有著密切性關聯,也是銀行金融往來資源安全保障的外部保障,我國商業銀行在社會大數據的發展環境中,依舊處于上升階段,風險控制體系與市場需求的融合,也需要不斷的進行結構調整,當前,國內銀行風險控制的不足主要包括：

(1)銀行內部風險控制體系需要深入改革。當前商業銀行內部風險控制體,主要依靠單純的系統評估、或者人工信息歸納評估作為風險控制的主體部分,而隨著銀行金融運作所涉及的領域不斷拓寬,單一化、一體化的風險評估策略已經無法適應銀行多元化投資的需要,導致銀行資金運作的風險提升;同時,商業銀行風險控制數據綜合掌控性差,數據僅作為商業銀行風險評估的參考依據,并沒有從其中獲得更深層的風險控制信息,這也會對其長久性的風險評估產生影響,不能為銀行帶來更大的資金運作穩定保障。

(2)銀行外部風險評估分析資源充分利用。銀行資金社會投資項目時間短,社會運作周期速率快,是銀行獲得高收益的重要保障。但國內部分商業銀行進行資金投放時,不能準確的掌控投放時間,錯過了社會金融投放的最佳時節,導致銀行資金社會運作周期延長,商業銀行始終處于拖沓的銀行運作狀態,其資金回籠自然也就無法獲得高收益。一般而言,銀行為了獲得回籠資金,往往此時會繼續增加投資,但這種資金投資方式,已經嚴重超出了商業銀行原有投資部分的風險承擔底線,從而也就增加了銀行金融運作的風險系數[2]。

2 利用大數據技術重構銀行風控體系分析

大數據技術重構銀行風控體系,必須充分利用大數據技術,重新組合銀行風險控制體系中的相關要素,引導銀行新舊資源管理結構的恰當對接,才能夠進一步挖掘銀行金融投資的活力,提升商業銀行資金運作的穩定性。

2.1 建立新型風險控制體系

銀行風險控制體系在實踐中不斷創新,使保持銀行商業運作活力的基礎。一方面,商業銀行管理人員,必須看到大數據管理在銀行風險控制中的優勢,形成具有依賴性、對立性的風險管理理念。例如：銀行每月金融投資數據分析,可以借助互聯網獲取全球金融投資數據信息,銀行按照金融收益領域、收益穩定性等對其進行探究,這種能夠為其帶來更全面的銀行風險分析方式,正是利用大數據資源,引導銀行風險掌控的代表。

另一方面,銀行新興風險控制體系的建立,在于運用大數據程序建立銀行資金運作監管體系,銀行資金運作除了依靠傳統單一層面的直接性評估,也可以運用資金運作監控程序,實行銀行金融資源跟蹤管理。一旦銀行金融資金過程中出現運行風險,銀行能夠在第一時間發現風險,特殊時期也可以減少投資比例,這樣能夠縮減銀行資金運作中的損失比例,是銀行運行自我保護的有效方式。舉例來說,某商業銀行分別對M企業的A類、B類股票進行投資,隨著企業經營規模逐步擴大,該企業在過去6個月中的風險分析數據信息都為A類、B類股票運行風險失衡趨向發展,最終出現A類、B類股票評估風險為45%和30%的趨向,商業銀行原始投放的資金按照1：1的比例對800萬資金進行投資,此時,該銀行可以實施將A類、B類股票的投資比例適當調整,A類投資降低,B類投資增加,長久性、積累式的數據分析方式,就是銀行大數據靈活應用的代表[3]。

2.2 形成多位風險控制渠道

大數據體系與傳統信息分析結構相比,最大的優勢在于大數據系統是一個多領域的信息管理結構,它能夠在統一時間內,為銀行提供多方資金流動變化信息。因此,利用大數據體系,形成多位管理的風險控制渠道,也是現代銀行風險控制體系創新的一部分。舉例來說,銀行信息系統,按照銀行資金運作的主要方向,將風險投資歸結為：網絡金融信息、實體經濟信息兩大部分。而網絡金融信息又具體分為網絡支付信息、網絡基金投資交易等部分;實體經濟也分為企業信貸信息、個人存儲信息、股票投資、政府金融等方面。從銀行大數據體系布局來看,銀行風險分析的數據來源,幾乎囊括了當前社會發展的各個領域,形成銀行涉及區域的管理網絡,如果某一分支中存在風險隱患,與其連帶的領域就都會發生信息變化,銀行只要按照大數據內相互關聯的體系,進行主體風險排查即可,無需實行全方位的風險重新規劃,能夠大大縮小銀行風險控制分析范圍,風險分析的效果自然也就提升起來。

2.3 迅速更新風險管理數據

大數據在銀行風險控制中發揮作用,不是單一的數據收集,更不是單項數據運算。而是充分利用大數據資源,實行靈活的網絡數據運動,利用大數據將銀行內部固定數據,一本本靜態數據信息,都變成“會說話”的資源。舉例來說,大數據迅速更新,就是將銀行中多重數據集中在一起,一部分進行銀行資金存儲,保留銀行資金流動的基本信息。另一部分又要結合市場需要,隨時隨地進行銀行資金流動分析,拉近銀行資金外部運作與內部資源的關聯,銀行每天都能夠通過兩者數據的對比,分析運作的風險變化趨向,利用大數據綜合化分析,掌控市場經濟環境下的風險周期循環規律,能夠大大降低銀行運作面臨的風險。

2.4 合理利用社會投資條件

銀行大數據體系的合理應用,也在于銀行要善于抓住社會投資條件,形成良好的數據分析規劃布局,構建分布式風險控制新結構。例如：銀行運用網絡大數據,實行銀行社會資源控結構,合理運用政府提出的扶農發展政策,將銀行投資的領域拓展到鄉鎮中,利用政府給予的資源運作保障,拓展投資領域,合理調節分配風險。

3 結語

綜上所述,利用大數據技術重構銀行風控體系的研究,是現代銀行資源經營管理的重要參考依據。在此基礎上,突破我國銀行風險控制中的禁錮,在于充分利用大數據的優勢,建立風險控制體系、及時更新數據、多渠道風險控制、以及社會條件合理應用。因此,淺析利用大數據技術重構銀行風控體系,能夠為國內銀行金融資源的平穩運作、協調更新帶來更大的動力。

[1] 饒水林.基于大數據技術的審計應用[J].齊魯工業大學學報(自然科學版),2017,(04)：64-67.

[2] 楊海軍.智慧城市中大數據技術的應用[J/OL].機電工程技術,2017,(S2)：412-413.

[3] 楊振英.大數據技術背景下的工商行政管理信息化[J].電子技術與軟件工程,2017,(15)：193.