基于CDIO理念的金融衍生工具課程教學改革

曾曉華

[摘? ? ? ? ? ?要]? 金融衍生工具是一門融合了“金融學”“風險管理”“金融數學”“計算機模擬”和“計量經濟學”等多門學科的新型交叉型課程。CDIO是一種行之有效的工程教育模式。基于CDIO理念提出在課程教學中突出“一個核心、兩個原理和三個層面的實踐”的改革思路。從教學內容、教學方式、教師角色轉型和教學質量評估方式等方面進行教學改革。這一教學改革能夠更好地達到課程教學的目標，提升學生的金融風險防控素養。

[關? ? 鍵? ?詞]? 工程教育;CDIO;實踐教學;金融工程

[中圖分類號]? G642? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼]? A? ? ? ? ? ? ? [文章編號]? 2096-0603（2019）34-0140-02

一、引言

2010年，教育部提出“卓越工程師教育培養計劃”。CDIO教育理念從系統論出發，根據工程教育提出了具體的教學大綱、細化的培養標準和檢驗測評指標。近年來，CDIO工程教育在高等院校工程專業的教學改革中得到推廣和實施。CDIO具體指的是構思（Conceive）、設計（Design）、實施（Implement）和運作（Operate），強調在真實的工程環境中培養工程師四個層面的能力[1][2]。

CDIO教育理念落實到具體的大學本科課程教學改革中要實現三個層面的教學目標：（1）學生獲取該門課程的基礎知識和基本技術;（2）學生能夠根據課程的知識點解決實際問題并提升自己的實操能力，即“做中學”[3];（3）學生通過團隊合作培養自己的全局觀，把技術研發融入社會系統并樹立服務社會的價值觀。根據這三個點面結合的教學目標，CDIO理念下的教學改革既重視培養學生的專業技能，也重視培養學生的團隊合作精神、系統思維和社會責任感[4]。

本文以CDIO教育理念為指導，在“金融衍生工具”的課程教學改革中，從教學內容模塊化、“做中學”教學方法和教師角色轉型等方面提出了由點到面、逐步推進的多層次、完備的課程教學改革。

二、基于CDIO理念的多層次課程教改內容

（一）基于CDIO理念的課程改革目標

基于CDIO理念的“金融衍生工具”課程在教學改革中突出“一個核心、兩大原理和三項能力”，即以培養學生金融風險防控素養為“一個核心”;以定價原理和套利原理為“兩大原理”;以理論知識、金融風險定量分析和金融風險防控素養構成“三項能力”。理論知識以四種基本的金融衍生工具，即遠期、期貨、期權和互換為講授重點，掌握衍生工具的概念，學會推導四種金融衍生工具的定價模型。金融案例定量分析則重點指導學生如何通過量化模型靈活使用衍生工具的能力，如何根據定價原理和套利原理分析和處理金融現象。通過導入具體的金融項目引導學生組建團隊共同探討和制定由四種基本衍生工具組合而成的金融風險防控策略。將課堂教學、金融風險定量分析和金融風險防控素養三個層面的教學實踐環節相結合，進而構建立體的、多層次的和完備的課程教學體系。通過這些理論和實操環節，激發學生的學習興趣，培養學生的自主學習能力、信息處理能力、金融風險定量分析能力、團隊合作精神和金融風險管理能力，體現CDIO的工程教育理念，提高該門課程的教學效果。

（二）基于CDIO理念的課程教學內容模塊化

基于CDIO理念下“金融衍生工具”這門課程的教學內容改革，在理論教學的同時注重實際運用金融衍生工具能力的培養[4]。根據CDIO工程教育理念，在教學內容上把知識點劃分為遠期、期貨、期權和互換四大模塊。通過一個核心即金融風險防控素養貫穿始終，運用定價原理和套利原理兩大原理定量分析金融風險、靈活使用四種衍生工具對金融風險進行防控和管理。

教學內容分四個模塊：（1）遠期模塊;（2）期貨模塊;（3）期權模塊;（4）互換模塊。每個模塊通過理論講授、案例分析、定量計算、小組制定風控策略和量化檢驗等環節實現上文提及的三個層面的教學目標。

（三）教學方法改革——“做中學”教學方法

CDIO理念下的“做中學”教學方法強調加強實踐性教學環節，優化教學過程，培養學生在真實的金融市場環境中的風險分析能力和創新思維[4]。“做中學”教學方法的改革將以金融情境創設教學為主，以培養學生金融風險防控素養為“核心”，有效地把CDIO的“構思—設計—實現—運作”工程教育目標嵌入“金融衍生工具”課程目標，即培養學生三個層面“基礎—提高—金融素養”的能力。“做中學”教學方法會在實操環節將學生進行分組形成團隊[3]。學生在團隊中通過分析金融現象、討論金融風險、合作制定金融風險策略以及共同設計宏觀風險管理系統提升團隊合作能力。

（四）教師多重角色轉型

卓有成效的教學改革的主導者是教師。基于CDIO理念的教學目標要求金融工程專業教師從專職理論課教師向“雙師型”教師、從知識傳授者到團隊培訓專家、從單門課程教學到跨學科整合教學等多重角色轉型，更好地培養學生“基礎知識—提升能力—金融素養”三個層面的能力。CDIO理念下教師轉型的目的是通過教學改革培養學生的金融工程實踐能力和金融風險防控素養，因此，任課教師應根據該門課程設計出金融市場環境和與之相對應的課程實踐環節;改變教學模式，引導學生主動學習和指導學生開展實踐活動;制定全面合理的學生學習評估方案，提高學生的學習興趣。基于CDIO理念下的金融衍生工具課程教師需要進行以下角色轉型[5]。

1.專業理論課教師向“雙師型”教師角色轉型

工程教育的教學目標既重視基礎知識的獲取也重視工程實踐能力。因此教師需要通過角色轉型完成三層次的教學目標，形成課程一體化教學體系。教師在教學過程應根據CDIO理念的“構思—設計—實現—運作”四個環節，將課程內容劃分為四個模塊，每個模塊中講授的知識內容結合金融市場中的實際應用情況制定合理的風險防控策略。

2.教師從知識傳授者到團隊培訓專家角色轉型

基于CDIO理念“金融衍生工具”課程提出教師的教學以引導學生為主，加強實踐活動，培養具有金融風險防控素養的金融工程人才為目標。“金融衍生工具”課程在教學改革中通過引入金融市場真實的現場項目進行授課，分析個人和機構投資者以及企業中實際使用的一種或多種金融衍生工具、闡釋套期保值或者套利原理及應用，并通過團隊合作設計金融風險管理系統，融會貫通多門學科知識，引導學生根據所學的基礎知識和基本技能實現教學遷移，激發學生自主學習能力，讓學生體驗解決實際金融工程問題的成就感。這些教學目標的完成需要教師從傳統的“知識傳授者”轉型為教學的“團隊培訓專家”。“金融衍生工具”課程在三個層面的實踐教學活動中既有教師的評價也有團隊成員的自評和互評，有利于學生明確整個教學過程各個層面內容的學習目標并進行對照。

3.從單門課程教學到跨學科整合教學角色轉型

CDIO理念下“金融衍生工具”的教學目標之一是培養學生的金融風險防控素養。培養學生的系統性金融思維，要求教師具有跨學科整合課程資源和開發交叉學科實踐項目的能力。單一課程的教學只能讓學生獲得知識點，沒有辦法形成系統性的思維。教師在教學過程中非常重要的一個環節是指導學生組成團隊合作設計金融風險管理系統。這個系統從分析現狀、識別潛在和顯性金融風險、定性和定量界定金融風險類別和權重、制定風險管理總體目標、分解風險控制子目標、設計風險控制回路形成系統，選擇金融衍生工具嵌入系統，最后對系統進行調試運行的整個過程需要教師整合多學科知識，引導學生在團隊中進行分工合作。

三、結語

金融市場面臨新的發展態勢，新的經濟環境需要金融創新，金融創新既是機會也有風險，因此，培養金融工程專業的學生的金融風險防控素養顯得尤為重要。基于CDIO理念下的“金融衍生工具”課程教學改革能夠較好地滿足金融工程人才的培養要求。基于CDIO理念下的課程基礎知識主要通過對“金融衍生工具”課程教學內容模塊化引導學生進行知識遷移、歸納、提煉、類比和舉證等學習活動。在教學過程中通過“做中學”教學方式的改革把構想、設計、實施和操作四個活動嵌入理論和實踐環節，提高學生的課程學習效果，實現學生金融工程能力的培養。從微觀基礎知識的學習到宏觀管理系統的設計過程，培養了學生掌握知識的能力（自主學習能力）、信息處理能力（解決工程實際問題）、表達知識的能力（金融風險定量分析能力）、共同制定風險防控策略（團隊合作精神）和設計新系統的能力（金融風險管理能力）。基于CDIO理念的教學目標要求教師進行多重角色轉型。角色轉型能夠激勵教師不斷提高專業教學研究和跨學科知識整合能力，較好地完成課程教學目標。

參考文獻：

[1]顧學雍.聯結理論與實踐的CDIO：清華大學創新性工程教育的探索[J].高等工程教育研究，2009（1）：11-23.

[2]CrawleyE，MalmqvistJ，OstlundS，etc.重新認識工程教育[M].北京：高等教育出版社，2009.

[3]查建中.論“做中學”戰略下的CDIO模式[J].高等工程教育研究，2008（3）：1-9.

[4]熊光晶，陸小華.符合國際工程教育共識的CDIO課程體系培養模式[J].西安交通大學學報（社會科學版），2009（10）.

[5]曹淼孫，梁志星.基于CDIO理念的工程專業教師角色轉型[J].高等工程教育研究，2012（1）.

◎編輯 武生智