宏觀經濟因素對商業銀行信貸風險的影響分析

摘要：隨著中國社會經濟的持續發展，我國宏觀經濟運行環境也變得越來越復雜，一系列刺激政策的實施以及推出導致市場利率和匯率始終處于波動狀態。在這樣的情況下，我國商業銀行的發展不可避免的受到了一定影響。為了保障自身發展，我國商業銀行除了在經營管理方面作出了改進之外，同時也對金融產品進行了創新。本文將從宏觀經濟角度出發，分析宏觀經濟因素對商業銀行信貸風險的影響，并提出相應的管理對策。

關鍵詞：宏觀經濟因素;商業銀行;信貸風險;影響;管理對策

中圖分類號：F831 ?文獻識別碼：A ?文章編號：

2096-3157（2019）29-0156-02

在后金融危機時代，我國宏觀經濟發展中出現的不確定性因素在持續增加。在這樣的大環境下，我國金融體系受到了較大的影響，作為其中的主要部分，商業銀行的發展經營也受到了諸多外部因素的影響。目前，商業銀行的信貸風險受到了越來越多的關注，分析其宏觀經濟影響因素對于風險防控具有積極意義。

一、我國商業銀行信貸風險概述

1信貸風險的概念分析

在金融領域，風險是一個十分常見的概念，通常情況下，風險被認為是發生損失的不確定性，基于此，商業銀行所面臨的信貸風險即是指債務人無法按時還本付息而引起銀行損失的可能性。信貸是商業銀行經營的主要業務種類，在業務運作過程中，債務人信用等級和履約能力的下降、市場利率和匯率變化等因素均會為銀行帶來一定的風險。

2信貸風險的種類

從信貸資產產生損失的原因入手，可以將信貸風險劃分為五種類型：其一，信用風險，具體表現在兩個方面，一是借款人惡意違約，而是借款人因經營不善喪失還款能力，而導致其經營不善的原因則多種多樣，如宏觀經濟變動、經營狀況惡化等。其二，市場風險，主要由匯率風險、利率風險、價格風險三部分構成。在社會主義市場經濟體制下，市場利率的變動十分頻繁，利率的增高會使銀行證券資產價格降低。其三，操作風險，此類風險是因商業銀行內部原因造成的，如管理不到位、制度執行不嚴格、工作人員玩忽職守或是非法操作。其四，流動性風險，商業銀行的資金流動需求無法得到滿足時就會出現流動性風險，這對銀行的信譽將會造成極大的打擊。其五，政策風險，商業銀行在運作信貸業務的過程中未能嚴格遵守國家法律法規而造成資產損失。

3商業銀行信貸風險的特點

我國商業銀行信貸風險具有以下三項特點：其一，不確定性。商業銀行信貸風險是否發生受到多方面因素的共同影響，因此很難做到事前的有效預測。銀行信貸業務面向的是社會全體經濟個體，因此所有能夠對信貸服務對象產生影響的因素都可能會對銀行信貸業務產生影響。而且由于我國商業銀行資產的流動性較差，加上信息不對稱、創新過快等客觀現象的存在，使得信貸風險的預測難度進一步提升。其二，宏觀經濟關聯性。商業銀行信貸風險和銀行內部管控以及授信企業經濟運行狀況均存在著緊密的聯系，現如今，信貸活動基本上已經和我國社會經濟活動不分彼此，個人、企業、政策等任何一方出現的風險都可能最終轉嫁到銀行方面，導致銀行信貸資產的質量遭受損失，影響到銀行的經營安全和效益。其三，可控性。在社會主義市場經濟環境下，商業銀行的信貸風險雖然預測難度高，但這并不代表不能采取有效手段對其進行約束控制。通過對信貸風險影響因素的分析，商業銀行從事前防范、事中控制以及事后化解三個方面入手最大程度的降低信貸風險發生的幾率，控制其影響范圍。

二、宏觀經濟因素對商業影響信貸風險的影響分析

商業銀行的信貸風險存在明顯的宏觀經濟關聯性，也就是說，宏觀經濟的變動會影響到商業銀行信貸風險的大小。結合現有研究成果可知，商業銀行的信貸行為同樣存在一定的周期性，在宏觀經濟因素的影響下，商業銀行的信貸風險呈現出相似的變動軌跡，即在經濟周期的不同階段表現出相應的變化趨勢。經過深入的分析之后，可以將宏觀經濟因素對銀行信貸風險的影響機制歸納為以下兩個方面：

1宏觀經濟對銀行信貸業的影響

商業銀行信貸業務源起于實體經濟的投資需求，因此后者的需求量很大程度上影響著商業銀行信貸資產的投放量。一方面，實體經濟可以通過信貸業務獲得發展所需的資金，而另一方面，商業銀行則通過業務投放獲得一定的收益，二者應屬于互利共贏的關系。在宏觀經濟處于上升階段且企業經營狀況良好的情況下，社會投資需求相對較高，此時商業銀行的信貸業務將獲得良好的發展，其收益也會持續增加。但是隨著信貸業務規模的擴大，很多信貸資金會進入到高盈利但同時也存在高風險的行業領域，一旦宏觀經濟出現下滑，自然就會導致企業經營風險的提高，這種影響會傳遞到商業銀行，造成信貸風險的增加。與此同時，經濟下滑會造成社會投資需求的衰退，商業銀行信貸業務的運行也會受到一定的影響，為了控制自身損失，商業銀行會收緊信貸政策，縮減信貸供給。以上就是商業銀行信貸業務隨著宏觀經濟發展趨勢而波動的深層原因。

我國金融監管機構針對商業銀行通常會制定一系列資本監管政策，這樣也在客觀上強化了銀行信貸業務和經濟周期性之間的聯系。根據我國銀行保險監督管理委員會的規定，我國商業銀行必須留存一定數量的資本作為最低保障，這部分資本被稱為最低監管資本，最低資本充足率為8%。由此可見，資本金要求會隨著宏觀經濟的變動而出現變化。在經濟上行的背景下，商業銀行所承擔的貸款風險權重較小，此時其最低資金要求也就相對較少。而在經濟衰退的情況下，其貸款質量的降低使得貸款風險權重上升，此時就需要強化監管力度以應對風險，就需要保留更多的資本金。

此外，宏觀經濟波動對銀行信貸業務的影響還體現在規模以及業務結構方面。在不同的經濟環境下，商業銀行為客戶提供的信貸政策也表現出明顯的差異性，其中信貸量、信貸期限方面差異表現的最為明顯。通常情況下，在宏觀經濟發展勢頭良好的情況下，商業銀行愿意為具備發展潛力的中小企業提供中長期貸款。而在經濟發展不力的背景下，銀行則只會為一些信用良好的大企業或是老客戶提供信貸服務。上述模式存在一個的嚴重的弊端，一旦商業銀行對經濟運行形式的判斷出現錯誤，將很難臨時對信貸結構和對象作出有效調整，最終承擔較高的信貸風險。

2宏觀經濟對實體企業信用狀況的影響分析

商業銀行信貸風險產生的直接原因是借款人違約，而導致借款人違約的主要原因有兩個，一是信用降低，二是宏觀經濟影響導致借款人無力償還。與此同時，銀行也會縮減信貸量，導致企業投資越來越匱乏，經營狀況每況愈下，最終破產。在市場化經濟體制下，宏觀經濟的變動必然會對廣大企業的經營狀況產生一定的影響。在經濟蕭條時，企業的盈利減少，還款能力下降，導致信貸風險的增加。而在經濟發展勢頭良好時，企業盈利增加，還款能力自然可以獲得保障。

綜上所述，宏觀經濟波動會通過多種渠道對銀行信貸風險施加影響，銀行信貸風險的發展趨勢和經濟周期表現出較強的一致性。而實體經濟波動則反作用于銀行信貸質量和供給量。

三、宏觀經濟環境下商業銀行信貸風險的管理對策研究

宏觀經濟發展和商業銀行信貸風險之間存在緊密聯系，為了最大程度降低銀行的信貸風險，本文將從其影響機制入手，提出科學有效的管理對策，具體內容如下。

1注重宏觀經濟環境下商業銀行信貸風險的分析

商業銀行在運作信貸業務的過程中，若是經濟發展勢頭良好，則往往表現出過度的樂觀，進而放寬政策、擴大規模、降低標準，促進產品市場投資和消費的增長，使得社會總需求持續擴大。而政府為了維持物價穩定，抑制通貨膨脹，則會出臺一定的調控政策，盡可能的控制社會總供給和總需求的平衡。而較高的利率則會使借款人的資金成本提高，抑制企業投資需求，影響到其運營收益，進而導致商業銀行信貸風險的增加。因此，商業銀行在信貸運作的過程中，不論面對何種情況，都需要做好信貸風險的分析。就我國當前情況來看，隨著對外開放程度的持續增加，國際貿易迅猛發展，產業結構間的相互關聯性不斷增強，在經濟周期波動的基礎上，國際貿易和跨國投資對銀行信貸的影響也在持續加深，國際經濟因素也成為商業銀行在信貸中不得不考慮的部分。

2對商業銀行信貸業務內部控制制度進行完善

完善信貸風險管理和銀行內部控制制度，具體措施有。首先，構建多層次信貸授權授信制度。對不同等級管理人員和分支機構賦予不同的授信權限，并針對不同的業務類型制定相應的授信額度，通過總行、分行、支行等多層次的管理網絡實現對信貸風險的有效控制。其次，建立權責分明的信貸崗位責任制度。對銀行信貸決策體系內各個崗位在信貸業務中所承擔的職責進行明確，做到權責分明，并制定與之配套的獎懲機制，形成相互監督制約的局面。最后，建立獨立運行和相互制衡的內部管理控制機制。將信貸業務合理分成多個環節，分別由不同的崗位或是部門負責，構建標準化業務流程，使得業務辦理過程中審計、貸款各部門能夠相互分離并彼此制約，這樣可以有效避免貸款權力過度集中的情況。

3完善商業銀行信貸風險預警機制

針對當前階段我國商業銀行信貸風險預警機制存在的預警警源趨勢、預警指標以及預警模型不合理等問題，應采取以下兩個方面的措施予以完善。首先，對數據搜集較為齊全的上市公司建立銀行信貸風險預警體系。其次，在非上市公司中完善信貸風險數據庫，從經營、盈利、償債、發展潛力等方面入手對企業采取狀況進行了解掌握。結合商業銀行發展的實際情況，引入多種風險預警方法，構建科學合理的預警模型，綜合財務和非財務指標構建指標體系。

四、結語

綜上所述，商業銀行信貸業務是推動我國實體經濟發展的重要途徑，為了有效保障信貸的健康發展，應加強對信貸風險的管控。本文深入分析了宏觀經濟對商業銀行信貸風險的影響機制，并從預警機制構建、內控制度建立、信貸風險分析三方面給出了具體措施，希望可以為我國商業銀行的經營提供參考。

參考文獻：

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作者簡介：

孫卓成，中國人民大學經濟學院在職人員課程研修班學員;研究方向：金融投資實務。