風險管理與金融科技融合打造智慧風控防護盾

中國工商銀行風險管理部總經理 劉瑞霞

2017年起，工商銀行著力推進智慧銀行生態系統ECOS建設工程，以新科技支撐銀行新生態，支持智慧銀行戰略轉型，智慧風控是其中建設重點之一。

工商銀行加速風險管理與金融科技融合，堅持“全面、全球、全員、全程、全新、全額”原則，適應“跨境、跨業、跨界”趨勢的要求，整合、鞏固、升級深耕15年的風控成果，構建了“融安e盾”系統，提供了企業級智慧化風險防控的整體解決方案，實現“主動防、智能控、全面管”的全面風險管理目標。

2017年起，工商銀行著力推進智慧銀行生態系統ECOS建設工程，以新科技支撐銀行新生態，支持智慧銀行戰略轉型，智慧風控是其中建設重點之一。

工商銀行加速風險管理與金融科技融合，堅持“全面、全球、全員、全程、全新、全額”原則，適應“跨境、跨業、跨界”趨勢的要求，整合、鞏固、升級深耕15年的風控成果，構建了“融安e盾”系統，提供了企業級智慧化風險防控的整體解決方案，實現“主動防、智能控、全面管”的全面風險管理目標。

一、三大板塊突出“全面”“極智”“嚴管”，打造立體風險防控盾

“融安e盾”系統共包括全面風險管理、個人客戶風險管理、市場風險管理等三大板塊：

（一）集團全面風險管理板塊，突出“全”

全面監控報告集團投融資風險情況，及時挖掘客戶客群風險，自動收集發布負面警情，自動預警風險客戶；全面計算清楚集團資本充足情況，自動匯總計量信用、市場、操作風險監管資本；全面分析金融部門、市場、產品、客戶間的交互影響情況,建立上百萬條交叉性風險關聯關系，精準識別和監測風險傳染路徑；全面監控集團國別風險情況，分析國別風險敞口，嚴控國別限額管理，開展國別風險預警；全面預測危機下各類風險變化情況，按美國CCAR壓力測試理念，支持PPNR收入預測、損失預測、RWA預測、資本充足率預測。

（二）企業級個人客戶風險管理板塊，突出“智”

智能識別計量風險，按日對十幾萬筆個人信貸新申請業務、按月對全部存量業務進行評分評級；智能監控客戶風險，靈活布控監控模型，掃描、監測、診斷、定位個人客戶全口徑風險；智能鑒別客戶身份，應用人臉識別，并同業首先應用聲紋識別技術，攔截冒用身份欺詐行為；智能識別高危設備，應用設備指紋技術,同步防范“壞設備”和“壞人”，強化線上業務反欺詐；智能甄別復雜欺詐，應用知識圖譜，對千萬級信用卡申請件進行關聯，識別信用卡團伙欺詐；智能跟蹤資金流向，應用知識圖譜，對普惠貸款資金路徑進行關聯，識別貸款違規流向。

（三）集團市場風險管理板塊，突出“管”

“管住錢”，通過管交易、管敞口、管損益，保證交易數據真實準確，保證損益數據客觀公允，保障我行金融市場交易資金和投資資金安全；“管住事”，通過管事前、管事中、管事后，對金融市場交易全流程進行管控，全面防范重大交易風險事件；“管住人”，全流程約束交易員行為，覆蓋交易員全職業生涯管理，確保交易員合規安全交易，防止發生違規違法事件。

二、風險管理與金融科技相融合，支撐智慧風控體系有效運轉

通過ECOS工程建設，“融安e盾”系統充分應用大數據、人工智能等金融科技技術，夯實了數據、模型、系統基礎，有力支持了全行風險管理的智慧化轉型。

（一）風險管理大數據全面、完整，整合度高

大數據是互聯網金融時代風險管理的關鍵要素和核心基礎。長期以來，工商銀行一直重視大數據基礎的建設，應用ECOS大數據服務云技術，“融安e盾”系統搭建了高效、靈活、完整的數據平臺。 主要特點包括：

1.數據全

在個人方面，對幾十類客戶變量和債項變量建立標準化、規范化的風險數據統一視圖；支持幾千個模型指標按月全量自動更新，實現“即需即用”。

在法人方面，按客戶維度，接入和整合行內外、表內外、境內外風險數據信息，覆蓋“債+股+貸+融+租+票+交易+中間+資產+N”等各類業務，穿透幾十萬底層投資品。

在反欺方面，建立“名單庫、事件庫、特征庫”三大集團反欺詐信息庫，整合行內外風險名單，實現各類欺詐風險事件的格式化收集，建立支持模型快速上線、實時計算的多維度反欺詐特征變量庫。

在市場方面，建立集團統一的交易數據、市場數據和計量參數三大數據庫，涵蓋亞太、歐非、美洲三大時區。

2.覆蓋廣

在客戶方面，覆蓋全行6.7億個人客戶和200萬公司客戶。

在機構方面，覆蓋基金、保險、信托等8類幾千家合作機構。

在押品方面，覆蓋全國285個城市、50萬個小區、141萬個樓棟、5000萬戶房產。

在人員方面，覆蓋金融市場、資管、貴金屬、私銀和工銀理財等5家機構的全部交易員。

3.識別準

整合、構建高風險名單庫，準確識別風險。包括：建立集團反欺詐數據庫，識別“壞人”；建立集團設備黑名單，識別“壞設備”；建立集團押品庫，識別“壞押品”；建立平臺風險特征庫，識別“壞平臺”。

（二）風險模型譜系完整、智能有效

在模型建模技術方面，綜合應用邏輯回歸、決策樹等傳統建模技術，以及機器學習、知識圖譜、生物特征識別等人工智能技術，開發了申請評分、行為評分、催收評分、客戶評分等幾十個信用評分模型，近十類反欺詐模型，上千項反欺詐規則。同時，建立了押品自動評估模型，按月對全行上千萬宗押品價值進行自動計量。

三、深化應用，全面阻擋風險侵入，為集團全面風險管理提供有力保障

（一）監管評價高

我行集團市場風險管理能力獲得了監管和業內的高度認可。銀保監會給予“市場風險管理的手段、技術和系統在境內處于領先水平”的高度評價；相關系統獲得人民銀行“銀行科技發展一等獎”；我行成為首批獲得監管批準的市場風險資本高級方法銀行；三次獲得《亞洲銀行家》中國最佳市場風險管理成就獎，達到國際一流市場風險管理水平。

（二）風險計量準

準確計量和報送全集團風險加權資產。按月自動生成上萬個RWA分析相關指標，自動、準確報送全部36張高級方法監管報表7500個指標，無人工干預。

（三）風控效果好

一是市場風險管控水平全球先進。實現集團全部交易部門或機構的市場風險計量與限額管理，每日對幾萬個頭寸與風險因子進行風險計量；實現對全部活躍交易員、每年幾千萬筆交易和頭寸、幾千個風險點的自動監控和集中管理；形成防微杜漸、自我完善的防控機制，連續10年保障我行未發生重大交易風險事件。

二是在個貸、信用卡、普惠等業務的全生命周期管理流程中，實現風險計量結果實質性應用。在準入控制方面，基于信用評分設定準入門檻，把好業務準入關，年均系統控制幾十萬筆高風險業務；在自動審批方面，基于評分模型，實現個人住房貸款和信用卡自動化審批；在押品計量方面，自動評估押品價值，顆粒度細化到樓棟級，支持e抵快貸線上業務審批自動化；在攔截欺詐行為方面，業內首家實現毫秒級實時反欺詐干預，每日對幾千萬筆交易提供7×24小時毫秒級反欺詐服務，對高風險交易實時阻斷，全渠道共享風險事件和風險名單，實現“一點出險，全面布控”。

（四）監測預警全

一是定期向集團幾十家機構下發風險預警提示，快速穿透投融資情況，自動識別關聯企業，實現交叉性風險“看得清、管得好、控得住”。

二是每年進行150余個主要經濟體國別風險內部評級，全面反映全集團國別風險敞口狀況，監測預警高風險經濟體及我行業務相對集中的中等風險國家的國別風險。實現國別限額事前控制，嚴格控制集團在單一經濟體敞口集中度。

三是開展前瞻性、戰略性風險預判，年均至少完成5～6次ICAAP、恢復處置計劃、EPS及其他監管壓力測試，在中美貿易摩擦、疫情影響等壓力測試中，預測極端不利情景下的收入、損失和資本充足情況。

在金融科技的助推下，傳統風控向智能風控的轉型，是未來建設智慧銀行的必然要求。下一步，工商銀行將積極擁抱金融科技技術，繼續按照數字化、自動化、智慧化的建設思路，全面推進“融安e盾”系統建設，進一步抓完善、抓應用、抓實效，為工商銀行各層級提升風險防控能力提供更好的服務和支持。