我國商業銀行競爭力評價研究

許桂紅 孫曉蕊

摘 要：我國經濟正處于高質量發展的階段，銀行作為國民經濟的調節器，研究其能否穩健發展為我國經濟提供保障將具有重要意義。商業銀行競爭力能衡量銀行的發展情況，因此有必要定位商業銀行的核心競爭力。選取17家上市銀行為樣本，從安全性，流動性，盈利性，成長性四個方面選取13個指標構建評價體系，運用主成分分析計算各銀行綜合得分。最后根據排名情況，為我國商業銀行競爭力的提升提供建議。

關鍵詞：競爭力;商業銀行;主成分分析;評價體系

中圖分類號：F23???? 文獻標識碼：A????? doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.19.043

0 引言

近年來，利率市場化的不斷推進，使金融業的變革到達關鍵結點，給商業銀行帶來利好的同時，也加深了銀行間競爭的激烈程度。商業銀行要想保持并擴大自身優勢，必須提升核心競爭力。本文擬著重應用主成分分析法對銀行面板數據從橫向和時序兩個維度上去研究，從銀行未來發展的角度探討競爭力的提升。

1 指標體系構建

選取2013-2019年17家上市商業銀行的相關數據作為研究樣本（相關數據均來自于各銀行的年報和Wind數據庫），利用主成分分析法構建了一套較為全面的商業銀行競爭力評價體系。本文在“三性指標”的基礎上，增加了成長性指標。其中流動性指標包括：流動性比率，資產負債率，存貸比;安全性指標包括：不良貸款率，資本充足率，最大十家客戶占比，撥備覆蓋率;盈利性指標包括：凈資產收益率，成本收入比，凈息差，非利息收入占比;成長性指標包括：吸收存款和應交稅費。

2 實證分析

2.1 數據預處理

商業銀行競爭力評價體系中包含正向指標及負向指標，考慮到正向指標占比多，對資產負債率、存貸比率、不良貸款率、最大十家客戶占比以及成本收入比這五項負向指標進行處理，取其倒數1/X，這樣所有指標都表現出數值越大，核心競爭力越大的性質。此外，為了消除量綱造成的影響，對吸收存款和應交稅費兩個數值型指標進行取對數的預處理。

2.2 有效性檢驗

在主成分分析之前，需對數據進行檢驗。Bartlett檢驗的F值為0.000，表明本文所用數據屬于正態分布，可以進行下一步分析。KMO取值為0.623，大于0.5，說明適合進行因子分析。

2.3 提取主成分

主成分分析要求特征值大于1，由碎石圖（圖1）可見前4個特征值分別為4.58，2.59，1.61，1.09，均大于1，表明前四個因子可以較好解釋原變量信息。且排前四的因子累積方差貢獻度達到76.048%，因此提取主成分后，觀測指標由13個降維至4個。

2.4 因子命名

提取主成分后，需將因子進行命名。為使研究更加客觀，要利用最大平衡法進行旋轉處理。由旋轉成分矩陣表1可見，第一個主成分F1在資產負債率、應交稅費、吸收存款上的系數較大，這幾個指標均反映了商業銀行的規模，可命名為規模類因子;第二個主成分主要在凈息差、凈資產收益率這兩個指標上的系數大于其他變量，可命名為盈利性因子;第三個主成分F3在撥備覆蓋率、資本充足率、不良貸款率指標的系數較大，體現了銀行的安全性，命名為安全性因子;第四個主成分F4主要體現在最大十家客戶占比、流動性比率指標上，命名為流動性因子。

2.5 綜合得分

首先，利用成分得分系數矩陣表2，計算各個上市商業銀行的F1，F2，F3，F4四個因子得分。并將其帶入綜合得分的計算公式1，可算出各家銀行的綜合得分并對得分情況進行排名分析，如表2所示。

CC=（22.129%*F1+21.938%*F2+19.659%*F3+12.322%*F4）/76.048

（1）

3 結論與建議

3.1 結果分析

由表3可見2013-2014年間，商業銀行核心競爭力排名情況，其中排名靠前的幾家銀行還是以五大國有銀行為主，地位穩固。大型國有銀行由于其資產規模宏大、風險管理能力強，保持其優勢位于領先地位。但是從2015年開始，以興業、浦發、招商等為代表的股份制銀行增長迅猛，核心競爭力增強，交通銀行的地位被取代，體現出大型股份制銀行趕超國有銀行的勢頭正猛。此外，城市商業銀行總體處于劣勢地位。在核心競爭力的排名中可以看到上海銀行的排位逐漸靠前，說明其競爭力情況向好。南京銀行、寧波銀行由于其規模等限制使得其發展較為落后。總體而言，商業銀行競爭力由強到弱依次為大型國有商業銀行，股份制商業銀行，城市商業銀行。

3.2 發展建議

（1）提高產品創新能力，保持自身優勢。各商業銀行受資產規模，經營空間等因素的限制使得經營的金融產品及業務具有很強的異質性。因此，各銀行應確立自身的競爭優勢，借力金融科技，開發融合競爭力優勢的金融產品。

（2）提高資產質量，確保競爭力的穩定性。股份制商業銀行間的競爭力差距較大且競爭態勢不穩定。要加強資產質量控制，避免受不良資產，壞賬的影響，優化信貸結構，增強抗風險能力。

（3）提高資源利用率，加強銀行間合作。城市商業銀行應根植于地方經濟，充分利用其地域優勢。小型城市商業銀行應立足自身規模逐步增設網點機構，提升知名度。加大與各銀行的合作，擴寬業務經營范圍。

參考文獻

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作者簡介：許桂紅（1972-），女，遼寧沈陽人，博士，沈陽工業大學經濟學院教授，主要從事金融業務與經營管理、農村金融等;孫曉蕊（1996-），女，蒙古族，遼寧凌源人，沈陽工業大學經濟學院碩士研究生在讀，研究方向：商業銀行業務與經營管理。