銀行金融科技發展水平評價指標體系構建

呂知遠 張 目

(1.貴州財經大學 大數據應用與經濟學院；2.貴州科技創新創業投資研究院，貴州 貴陽 550025)

0 引言

金融科技是技術驅動的金融創新(該定義由金融穩定理事會(FSB)于2016年提出，目前已成為全球共識)。在新一輪科技革命和產業變革的背景下，金融科技蓬勃發展，大數據、云計算、人工智能、物聯網等信息技術與金融業務深度融合，為金融發展提供源源不斷的創新活力。堅持創新驅動發展，加快金融科技戰略部署與安全應用，已成為深化金融供給側結構性改革、增強金融服務實體經濟能力、打好防范化解金融風險攻堅戰的內在需要和重要選擇(《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》)。

近年來，金融科技發展迅速，使得金融領域與科技領域不斷融合創造出更加效率和安全的金融產品，極大地促進了金融業發展。對于我國金融業支柱產業之一的銀行業，面臨著前所未有的機遇和挑戰。目前，我國銀行業的規模龐大，業務綜合程度高，同時業務范圍不再局限于國內，國際化程度高，一旦出現風險問題，不僅對國內金融系統甚至對于全球的金融系統都會有巨大的影響，所以銀行業在享受金融與科技深度融合所帶來機會的同時，也需要高度重視其金融科技方面發展所帶來的風險。如何對金融科技發展水平進行合理量化是判斷銀行在金融科技方面發展程度時面臨的首要問題。銀行金融科技其內涵是對銀行業金融科技發展水平的概括。銀行金融科技發展涉及的內容較為復雜，首先，銀行為面對科技的不斷發展需要投入大量的資金和人力去創新傳統模式以適應環境變化，比如人工智能、區塊鏈等技術快速更新迭代都需要相關人才和設備等基礎支撐；然后，在技術得到保證的前提下，需要將新興技術與主營業務進行融合創新發展，考慮如何結合新興技術將金融產品和服務更好的、更準確的滿足客戶需求，同時考慮如何建立新的風險應對機制，避免相關風險；最后，還需要建立反饋機制，考察新產品和新服務的成效，從而促進其進一步發展[1-5]。本文基于銀行金融科技發展邏輯，結合相關文獻，從中確定銀行金融科技發展水平評價指標體系。

1 銀行金融科技發展水平評價指標體系構建原則

在對銀行金融科技發展水平進行評價前，首先要構建相應的指標體系，指標體系應該盡可能全面的覆蓋能夠衡量銀行金融科技發展水平的各方面，所以該指標體系是一個綜合性的體系，這樣才能對銀行金融科技發展水平做出全面客觀的評價，在構建指標體系時應該遵循以下原則：

(1)科學性原則。科學性原則貫穿整個銀行金融科技發展水平評價指標體系構建過程，保證所選評價指標的科學性，使得指標的選擇更有效率，科學反應銀行金融科技的整體水平，同時為提供相關政策建議建立基礎。

(2)系統性原則。系統性原則主要保證了所選取的各個指標之間的密切聯系。銀行金融科技發展水平評價指標不應該是孤立的，應該是相互聯系的。將投入和產出作為整體方向后，那么投入是產出的基礎，產出又是投入的成果，相關的投入和產出指標層層遞進，層層細分，相互作用，形成系統，最終確定為一個緊密聯系的整體。

(3)客觀性原則。該原則確立了指標構建的客觀性。客觀性不僅體現在所選取指標本身要客觀評價銀行金融科技發展的各項能力，同時還體現在所確定指標體系的動態評價性，即銀行金融科技發展水平的評價不應停留在一個單一時間內，應該可以根據各個時間階段的數據進行評價，保證該指標體系評價的客觀。

(4)全面性原則。全面性原則主要確定了在投入和產出的整體方向上，所選取的各項指標能夠全面的反映投入能力和產出能力，真實反映銀行金融科技發展水平的進展。

(5)可比、可操作、可量化原則。可比性原則保證了銀行金融科技發展水平評價指標體系內部可比和前后可比，內部可比即評價體系中各項指標可通過不同時期的合理性進行比較更替，前后可比是將不同時期的評價效果進行比較以觀測評價體系整體的合理性。可操作原則保證了該體系的實際運用情況。可量化原則保證了各項指標涉及的數據易獲取、易計算、易分析等性質。

2 銀行金融科技發展水平評價指標體系構建

2020年10月22日，中國人民銀行正式發布了《金融科技發展指標》金融行業標準，選取戰略部署、資源投入、服務能力、風控能力、研發能力、應用能力等作為機構指標，標志著金融科技發展機構指標進入了標準化階段。關于銀行金融科技發展水平的測度，不同學者的研究視角不同，總體來看，可以將銀行金融科技發展水平評價指標分為投入指標和產出指標兩大類。但不同學者對于投入指標和產出指標的確定并不相同，如林勝等[2]建立了包含研發能力、推廣能力、應用能力、投入能力等一級指標的全球系統重要性銀行金融科技能力評估指標體系。文章根據金融科技的內涵，從銀行金融科技發展邏輯出發，綜合國內外相關研究成果，參照中國人民銀行《金融科技發展指標》金融行業標準，遵循科學性、系統性、客觀性、全面性以及可比、可操作、可量化等評價指標的選取原則，從資源投入、服務能力、風控能力、基礎能力、研發能力和應用能力等幾個方面構建了包含6個一級指標和15個二級指標的銀行金融科技發展水平評價指標體系，如表1所示。

表1 銀行金融科技發展水平評價指標體系

3 銀行金融科技發展水平評價指標

3.1 資源投入

資源投入主要考察了銀行在重塑業務價值鏈、打造新增長點時對金融科技領域發展的資金支持情況和金融科技領域的人才投入水平。具體指標含義如下：第一，金融科技資金投入占比(I11)，主要是由各銀行研究經費與企業經費的比值表示，金融科技資金投入占比越高，銀行金融科技發展水平相對越高。第二，金融科技人員投入占比(I12)，主要是由各銀行研發人員與全體人員的比值表示，因為銀行金融科技是新興領域，在數據可操作性等原則的基礎上，對于金融科技發展的人員投入選取研發人員進行表示。金融科技人員投入占比越高，表明銀行金融科技發展水平相對越高。

3.2 服務能力

服務能力主要考察銀行運用金融科技建設及覆蓋線上及線下服務渠道的情況，考察其運用信息技術與互聯網資源做強線上服務、豐富完善金融產品和業務模式、為客戶提供全方位多層次的線上線下金融服務的能力。本文從金融科技服務渠道、金融科技服務水平和金融科技服務成效三個方向入手表示銀行整體的金融科技服務水平。具體指標含義如下：第一，金融科技服務渠道(I21)，主要是由PC和手機銀行用戶數與總用戶數之比表示，PC和手機銀行用戶數占比越高，金融科技服務渠道越廣。第二，金融科技服務水平(I22)，主要是由各銀行總營業額與員工總數的比值表示，該比值越高則表示金融科技服務水平越高。第三，金融科技服務成效(I23)，主要是由各銀行總利潤與員工總數的比值表示，該比值越高則表明金融科技服務越有成效。

3.3 風控能力

由于銀行主要面臨的風險有很多，比如信用風險和流動性風險等，所以風控能力這個指標是銀行對于自身面對的風險進行監控、預防、抵御等能力的衡量。具體指標含義如下：第一，金融科技風險監控(I31)，主要是由各銀行的貸款額與手機和PC用戶總數的比值表示，對于銀行而言貸款是其風險的主要源頭，而手機和PC不僅是銀行金融科技的服務渠道同樣也是監控渠道，手機和PC用戶的數量越多表明監測的范圍越廣泛，異常情況被檢測到的概率越大。考慮到目前手機和PC用戶的數量的波動不大，所以該指標是正向指標，指標統計值越高代表監控能力越強。第二，金融科技風險預防(I32)，主要是由各銀行不良貸款額對研發資金投入的占比表示，即該指標統計值越高則代表金融科技風險預防能力越弱。第三，風險抵御(I33)，主要是由各銀行的資本充足率表示，資本充足率代表了銀行對其負債的一種償債能力，在一定范圍內，其值越高則代表銀行抵御風險的能力相對越強。

3.4 基礎能力

基礎能力主要是銀行在管理能力方面的體現。管理能力包括人力資源管理、戰略管理和信息管理等，對于銀行而言，管理能力的好壞可直接作用于一些財務指標，比如總資產、凈利潤、資產回報率以及凈資產收益率等等，所以基礎能力指標體系就由資產規模(I41)、凈利潤(I42)、資產回報率(I43)以及凈資產收益率(I44)表示，以上指標都為正向指標，其值越大，基礎能力越強。

3.5 研發能力

研發能力主要考察銀行在金融科技領域的基礎研究情況，基于相關專利申請、授權數以及軟件著作權數量，考察其金融科技研究與創新能力。選取指標的內涵如下：專利和授權數(I51)，該指標主要是對于各個銀行金融科技相關專利申請及授權數。其中，金融科技相關專利指與金融、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、信息安全、物聯網及5G等關鍵詞相關的專利。該指標為正向指標，專利數和授權數的統計值越高，代表對應銀行的研發能力越強。

3.6 應用能力

應用能力主要考察銀行對大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、物聯網、信息安全及5G等創新技術的應用成熟度，考察其金融科技項目數量及應用情況。選取指標的內涵如下：第一，線上信貸產品數(I61)，即各銀行的線上信貸產品數量。第二，線上財富管理產品數(I62)，即各銀行的線上財富管理產品數量。兩項指標均為正向指標。

4 結語

本文從資源投入、服務能力、風控能力、基礎能力、研發能力和應用能力等構建了包含6個一級指標和15個二級指標的銀行金融科技發展水平評價指標體系。通過這一指標體系可以進一步運用相關的綜合評價模型對全國38家上市銀行的金融科技發展水平進行測算，也可以對非上市銀行的金融科技發展水平進行測算。為確保指標體系的可靠性、穩定性和有效性，需要對指標體系進行信度和效度分析，以便對指標進行合理調整，獲得信度和效度均較高的指標體系。另外，指標體系中可能含有冗余指標，一般需要運用粗糙集屬性約簡等算法對初始指標進行約簡，以減少后續計算量。然而，因數據獲取的困難，信度和效度分析、指標約簡等工作有待于進一步完成。