金融科技背景下的銀行信貸風(fēng)險管理

徐企昭

[摘 要]近年來，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)迭代更新，逐漸成為社會經(jīng)濟發(fā)展的核心推動力，對國內(nèi)金融行業(yè)也有著較大影響。在金融科技背景下，銀行等金融機構(gòu)面臨的信貸風(fēng)險有著更新的特點，高效管控信貸風(fēng)險是銀行實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。基于此，文章主要探究金融科技背景下的銀行信貸風(fēng)險管理相關(guān)問題，如風(fēng)險識別能力弱，信貸風(fēng)險計量受限等，并對此提出有效的改進建議，包括發(fā)揮金融科技功能、多維度識別風(fēng)險，構(gòu)建信貸風(fēng)險計量模型等，以供參考借鑒。

[關(guān)鍵詞]信貸風(fēng)險；銀行；問題；對策

中圖分類號：F275 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-1722（2024）03-0028-03

（一）風(fēng)險識別能力弱

金融科技背景下，部分銀行信貸風(fēng)險識別能力較弱，具體體現(xiàn)在以下三個方面。

一是銀行目前采用的識別風(fēng)險方式較單一，借助的信貸評估工具性能一般，更多的是依靠審查審批人員、客戶經(jīng)理自主判斷，其判定準(zhǔn)確性無法保障。

二是現(xiàn)有從業(yè)人員的專業(yè)技能、道德素養(yǎng)與崗位要求不匹配，比如客戶利用信貸審核漏洞，頻繁更新流水，造成資金流足夠的假象，粉飾銀行流水，或者利用POS機違規(guī)刷單、虛增營業(yè)額等方式迷惑銀行信貸風(fēng)險管理人員，力求獲得更高額度的貸款等。這些行為都不符合正常業(yè)務(wù)放貸條件，要求信貸管理人員能夠精準(zhǔn)識別，以便預(yù)防信貸風(fēng)險，但是由于信貸人員的個人技能有限、職業(yè)道德一般，不能準(zhǔn)確識別相關(guān)交易的違規(guī)性。

三是銀行獲取的數(shù)據(jù)信息范圍有限，沒有擴大范圍收集客戶相關(guān)信息，沒有打通與其他官方主體的數(shù)據(jù)信息共享渠道，無法獲得更加官方的客戶信息，也無法準(zhǔn)確評估客戶的貸款資格、還款能力等。

（二）信貸風(fēng)險計量受限

部分銀行當(dāng)前應(yīng)用的客戶信貸風(fēng)險評估模型較為落后，無法對客戶精準(zhǔn)畫像；系統(tǒng)也存在一定弊端，無法精準(zhǔn)靈活判斷客戶的貸款條件，可能會做出錯誤決策，影響客戶與銀行間貸款交易的達成。銀行信貸風(fēng)險計量很容易受到信貸審查審批人員主觀意識的干預(yù)，尤其是受客戶經(jīng)理主觀判斷的影響。

銀行目前的貸款定價涉及的工作量較大，有關(guān)人員要同時分析貸款項目特點、貸款客戶群體類別、客戶評級分類等相關(guān)信息，制定差異化的貸款定價吸引更多不同群體客戶。然而，部分銀行并未體現(xiàn)貸款定價的差異性，也無法保障貸款投放的合理性，會因此損失大量客戶，或埋下一定的貸款風(fēng)險隱患[ 1 ]。

（三）信貸風(fēng)險預(yù)警中缺乏技術(shù)應(yīng)用

金融市場中部分銀行內(nèi)部并未快速響應(yīng)市場變化，沒有采取各種科技創(chuàng)新手段優(yōu)化改善業(yè)務(wù)模式，沒有加大智能系統(tǒng)建設(shè)資金投入力度，沒有引入各種高端技術(shù)，無法助力銀行實現(xiàn)精準(zhǔn)信貸風(fēng)險預(yù)警，也無法借助大環(huán)境優(yōu)勢發(fā)展壯大。現(xiàn)階段銀行內(nèi)部信貸風(fēng)險預(yù)警管控中存在的弊端有：客戶個人信用信息依靠人工更新，貸款方案長期未變更，預(yù)警系統(tǒng)不靈敏；過多依賴銀行流水等表面性數(shù)據(jù)做判斷，很容易給客戶造假流水、違規(guī)獲得貸款資格提供便利；更多依靠人工動態(tài)監(jiān)視客戶的經(jīng)營狀況、貸款資金流向等，無法實時準(zhǔn)確了解客戶的財務(wù)水平和還款能力；預(yù)警系統(tǒng)中呈現(xiàn)的客戶狀況可能是一周前甚至一個月之前的情況，客戶經(jīng)理做不到及時處理，無法及時了解客戶方潛在的信貸風(fēng)險。

部分銀行基層單元還存在著不相容崗位職務(wù)未分離的情況，如信貸受理，風(fēng)險識別、評估、判斷、審批等由同一人擔(dān)任，根本無法保障其各部分工作的獨立性和客觀性，無法從源頭上實現(xiàn)信貸風(fēng)險的預(yù)防控制[ 2 ]。

（四）金融技術(shù)和信貸管控融合不到位

銀行與外部各關(guān)聯(lián)方之間的交流較少，相應(yīng)的溝通渠道不足，無法實現(xiàn)全省內(nèi)多銀行、多單位間客戶數(shù)據(jù)信息共享，也無法為銀行全面了解客戶的信用度提供助力。銀行信貸業(yè)務(wù)的執(zhí)行更多依靠手動獲取信息、開展評估，再加上定量、定性分析指標(biāo)的局限性，很容易導(dǎo)致信貸各環(huán)節(jié)的風(fēng)險發(fā)生。由于金融技術(shù)和信貸管控融合不到位，部分銀行內(nèi)部并未實現(xiàn)貸前、貸中、貸后全過程的業(yè)務(wù)管控，如貸前信息調(diào)研不充分，已有調(diào)研手段、技術(shù)不夠先進；貸中各方面信息審查不嚴謹，可能會給部分人員造假提供機會；貸后相關(guān)交易風(fēng)險反饋不及時，無法實現(xiàn)動態(tài)風(fēng)險應(yīng)對控制等。

（五）信貸管理復(fù)合型人才不足

不同崗位需要有不同的專業(yè)性人才，金融科技背景下，銀行信貸風(fēng)險管控的水平高低與信貸管理人才、風(fēng)險管理人才、金融科技人才是否足夠息息相關(guān)。只有這些類型人才足夠，才能有效引導(dǎo)銀行高質(zhì)量開展信貸管理工作。然而由于市場上存在高端人才、復(fù)合型人才短缺的情況，多數(shù)銀行內(nèi)部都無法聚集足夠優(yōu)秀的信貸管理、風(fēng)險管理、金融科技管理等人才。雖然部分銀行具有一定的經(jīng)濟實力，能夠在合理范圍內(nèi)吸引更多高端人才，但是由于管理者對信貸風(fēng)險的忽視，并沒有在此環(huán)節(jié)投入過多經(jīng)費，無法引入更多高端信貸管控人才。同時，給予高端人才的薪酬福利待遇不合理，也可能造成高端人才逐漸流失的情況。部分銀行忽略內(nèi)部人才的在職培訓(xùn)，沒有為優(yōu)秀人才提供合適的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會，無法助力在職人員順應(yīng)市場需求不斷提升個人能力。久而久之，優(yōu)秀人才個人在金融市場中的競爭力持續(xù)下降，這對銀行信貸風(fēng)險管控而言，有害無利[ 3 ]。

（一）發(fā)揮金融科技功能，多維度識別風(fēng)險

1.提高識別風(fēng)險的能力

銀行可借鑒企業(yè)的融資貸款方式，實現(xiàn)線上智能化操作，減少人員主觀性干預(yù)。銀行需要考察信貸風(fēng)險管理從業(yè)者的綜合技能，要求其提升風(fēng)險識別、應(yīng)對能力，做好各自崗位的信貸風(fēng)險管理本職工作，進而控制銀行信貸風(fēng)險事件的發(fā)生。

2.拓展對外合作渠道

金融科技背景下，銀行業(yè)要與其他外部組織機構(gòu)、單位等建立良好的合作關(guān)系，拓展對外合作渠道，了解更多行業(yè)的經(jīng)營狀況，建立針對性的信貸風(fēng)險管控流程、體系等。這樣能夠全方位利用不同主體提供的客戶信息，便于銀行內(nèi)部信貸人員從多維度識別客戶風(fēng)險。例如，銀行與政府單位加強聯(lián)系，及時了解金融業(yè)相關(guān)政策文件的內(nèi)涵，及時作出調(diào)整。

3.提升數(shù)據(jù)采集、分析能力

銀行要建立完善的信貸風(fēng)險管理機制，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)深入挖掘客戶背后隱藏的信息。銀行可以建立客戶數(shù)據(jù)庫，按照集體、個人劃分，分別儲存客戶相關(guān)信息，避免重復(fù)性調(diào)研同一客戶信息，浪費資源。尤其要實現(xiàn)多系統(tǒng)大數(shù)據(jù)融合，跨行打通、自動連通征信和小貸系統(tǒng)等，避免溝通不暢造成信息不對稱，影響客戶信貸資質(zhì)判斷。如果貸款客戶為個人，銀行可以借鑒螞蟻花唄、芝麻信用等方式，綜合評估客戶個人身份、借款還款記錄、關(guān)系網(wǎng)、資信水平、資產(chǎn)情況、消費情況等，及時更新客戶個人信用數(shù)值，動態(tài)調(diào)整信貸交易額度、還款方式、償還期限等。

（二）構(gòu)建信貸風(fēng)險計量模型

1.建立全省銀行數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)

全省銀行間建立數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)，能夠快速了解客戶在全省范圍內(nèi)產(chǎn)生的信貸交易，依據(jù)以往交易信息為其快速精準(zhǔn)畫像，這對銀行加強客戶信用等級評估、提升風(fēng)險管控能力有著極大的幫助。

2.提升客戶經(jīng)理風(fēng)險管控、應(yīng)急事件處理能力

在審核客戶基本信息、評估貸款交易可行性時，客戶經(jīng)理有著極大的話語權(quán)和決定權(quán)。為了保障決策的準(zhǔn)確性和客觀性，客戶經(jīng)理要用更加理性的眼光看待各類信貸風(fēng)險，充分整合調(diào)研客戶的信息，全方位判斷客戶信用等級，最終做出精準(zhǔn)放貸決策，做好關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險預(yù)防準(zhǔn)備等工作，盡量保障銀行信貸風(fēng)險可控。

3.提高貸款定價水平

銀行內(nèi)部貸款定價是否合理關(guān)系著廣大客戶群體對其業(yè)務(wù)的關(guān)注度，科學(xué)合理的貸款定價能夠吸引大量潛在客戶，滿足更多客戶的貸款需求。在當(dāng)前金融科技市場大環(huán)境下，客戶方也擁有著更多選擇權(quán)，往往會多家對比后選擇更有利于自己的銀行，銀行要構(gòu)建可靠的貸款定價模型，為客戶提供更加精準(zhǔn)的模擬貸款利息、利率計算數(shù)值，減少差異化定價，減少人工計算利率偏差等，使客戶和銀行之間能夠維持更穩(wěn)定長久的合作關(guān)系[ 4 ]。

（三）強化金融科技和信貸風(fēng)險預(yù)警融合

1.建設(shè)多功能預(yù)警信息系統(tǒng)

銀行要在現(xiàn)有預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上拓展，吸取行業(yè)內(nèi)的成功案例經(jīng)驗，加大信貸預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)投入力度，收集更全面的金融、非金融類數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)更加精準(zhǔn)的客戶畫像，研判信貸交易風(fēng)險，為每個客戶出具真實的、全方位的信用管控報告。

2.實時傳輸數(shù)據(jù)信息

銀行客戶經(jīng)理作為信貸風(fēng)險防范管控的重要領(lǐng)導(dǎo)者，個人精力有限，不能時時刻刻關(guān)注所有客戶的貸款業(yè)務(wù)，要借助信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，實時了解所有信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，及時作出響應(yīng)。

3.優(yōu)化預(yù)警識別等級

銀行可以依據(jù)不同信貸風(fēng)險的后果、緊迫性和發(fā)生概率等將風(fēng)險預(yù)警劃分為藍色、黃色、橙色和紅色四個等級，風(fēng)險逐漸增大，危險系數(shù)逐漸升高。客戶經(jīng)理在得到相應(yīng)的信貸風(fēng)險預(yù)警提示后，能夠了解當(dāng)前的風(fēng)險危險性大小，有效應(yīng)對各環(huán)節(jié)的風(fēng)險，盡全力挽回銀行的損失[ 5 ]。

（四）體現(xiàn)金融科技優(yōu)勢，提升風(fēng)險管控能力

1.借助區(qū)塊鏈技術(shù)加強貸前風(fēng)險管控

利用模型為客戶精準(zhǔn)畫像，分析其社交圈、消費習(xí)慣、關(guān)系網(wǎng)、生活區(qū)域等，綜合評估客戶屬性及風(fēng)險因子，合理預(yù)估其還款能力，管控放貸門檻。對于組織客戶或單位客戶提供的財務(wù)報表，不能全然相信，要通過其他途徑加以驗證，確保其不存在任何欺騙性行為。在審核客戶貸款條件時，要防范遠程操作，多維度審核貸款人，確保貸款是客戶本人完全自愿行為。

2.實現(xiàn)智能化貸中審核

放貸并不意味著該項交易完全結(jié)束，還需要銀行信貸管理人員持續(xù)關(guān)注相關(guān)合同的履行情況，智能化評估客戶的還貸能力。另外，銀行還要評估信貸管理人員行為的合規(guī)性，判斷其是否認真履行崗位職責(zé)，是否按照規(guī)定管控客戶信貸業(yè)務(wù)，對違規(guī)違法行為給予嚴厲處罰。

3.動態(tài)分析反饋貸后風(fēng)險

利用大數(shù)據(jù)動態(tài)追蹤客戶貸款資金流向，個人或組織的還款能力、信譽度等，為其構(gòu)建行為模型，依靠模型走勢判斷客戶行為異常與否。如果在模型中發(fā)現(xiàn)客戶存在多頭借貸、經(jīng)營異常、更改個人信息等行為，有關(guān)人員要深入分析其產(chǎn)生異常的原因，依據(jù)自身專業(yè)技能、經(jīng)驗計算其違約概率，采取適當(dāng)方式控制風(fēng)險演變。

（五）強化復(fù)合型人才培養(yǎng)

1.提高管理者對金融科技的重視度

銀行信貸風(fēng)險管控需要所有在職人員的共同努力與協(xié)作，管理者要率先了解金融科技、信貸風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容，指引相關(guān)人員建設(shè)完善的制度和數(shù)據(jù)庫。對管理者的聘任要更加嚴格，要從多方面考察衡量其能力，要求在其正確帶領(lǐng)下，銀行能夠激發(fā)內(nèi)源性發(fā)展動力，積極抵御外來風(fēng)險。

2.積極引進尖端人才

對銀行信貸風(fēng)險管控而言，涉及的高端人才有信貸管理人才、風(fēng)險管理人才、金融科技人才等，具體的人才選聘任用條件需要依據(jù)銀行的實際業(yè)務(wù)確定。優(yōu)秀人才入職后，銀行要重視其日常專業(yè)技能、道德素養(yǎng)等相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，加強培訓(xùn)考核和個人業(yè)績評估，全方位助力銀行規(guī)范開展信貸業(yè)務(wù)。

3.提升全員自主思考能力

金融科技背景下，銀行信貸風(fēng)險管控要求有關(guān)崗位人員全面樹立平臺思維、風(fēng)控思維、現(xiàn)代化思維、系統(tǒng)思維和創(chuàng)新思維等，銀行可通過定期開展思想教育活動、金融科技專題講座等提升人員思維能力，將金融科技理念全面融入信貸業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，高效管控所有信貸業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提高銀行應(yīng)對信貸風(fēng)險的能力[6]。

總而言之，金融科技對銀行業(yè)的發(fā)展影響較大，信貸風(fēng)險始終伴隨業(yè)務(wù)而存在，為了在未來的金融市場中持續(xù)發(fā)展，銀行要高效管控信貸風(fēng)險，提升對信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別、預(yù)防和管控能力，在金融科技大環(huán)境下實現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展。

[1]曹亮.金融科技對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的影響[J].中國農(nóng)業(yè)會計，2023（08）：84-86.

[2]田艷君.數(shù)字普惠金融對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響[J].投資與創(chuàng)業(yè)，2023（07）：25-27.

[3]王未，王金翎.金融科技對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的影響探析[J].全國流通經(jīng)濟，2023（04）：157-160.

[4]杜青青.金融科技對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的影響探析[J].中國物價，2022（11）：63-66.

[5]楊馥，洪昆.金融科技對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響及其機制研究[J].金融發(fā)展研究，2022（06）：66-73.

[6]鮑星，李巍.金融科技運用與銀行信貸風(fēng)險—基于信息不對稱和內(nèi)部控制的視角[J].金融論壇，2022（01）：9-18.