Bokai WANG, Pan WU, Brian KWAN, Xin M. TU, Changyong FENG,4,*

1.背景

考慮以下情況。假設(shè)來(lái)自DYC學(xué)區(qū)的兩所學(xué)校，Alpha和Beta，的四年級(jí)學(xué)生參加了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)考試。 我們想比較這兩所學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)。 假設(shè)我們已知Beta學(xué)校中男性和女性的平均分?jǐn)?shù)分別高于Alpha學(xué)校男性和女性的平均分?jǐn)?shù)。 那么這兩所學(xué)校的整體平均分?jǐn)?shù)如何？Beta學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)是否高于Alpha學(xué)校？ 答案似乎是肯定和直觀的。更具體地說(shuō)，假設(shè)每所學(xué)校的男女學(xué)生的平均分?jǐn)?shù)如表1所示。

很明顯，Beta學(xué)校的男女學(xué)生的平均分?jǐn)?shù)都較高。但簡(jiǎn)單的計(jì)算表明，這兩所學(xué)校的總體平均分?jǐn)?shù)分別為83.2和81.8。Alpha學(xué)校的平均成績(jī)更高！

表1. 兩所學(xué)校的男女學(xué)生平均分?jǐn)?shù)

假設(shè)Beta學(xué)校的學(xué)生接受了更先進(jìn)的教學(xué)指導(dǎo)，改進(jìn)了傳統(tǒng)教學(xué)方法（Alpha學(xué)校采用傳統(tǒng)教學(xué)方法）。直觀地說(shuō)，Beta學(xué)校中的學(xué)生會(huì)得到更好的平均分?jǐn)?shù)。為什么這個(gè)例子如此違反直覺(jué)？ 這里有什么不對(duì)嗎？平均分?jǐn)?shù)是衡量學(xué)校學(xué)生表現(xiàn)的合理指標(biāo)嗎？ 事實(shí)上，當(dāng)我們談?wù)搩伤鶎W(xué)校時(shí)，大多數(shù)時(shí)候我們都假設(shè)這兩所學(xué)校的男生比例大致相同。 很容易證明，如果上述兩所學(xué)校男生的比例完全相同，并且Beta學(xué)校中男女學(xué)生的平均分?jǐn)?shù)均高于Alpha學(xué)校中的男女學(xué)生平均分?jǐn)?shù)，則Beta學(xué)校的總體平均分?jǐn)?shù)更高。 我們的例子意味著性別比例的差異可能會(huì)扭轉(zhuǎn)我們想研究的關(guān)系。

上述情況就是著名的辛普森悖論的例子[1]。不嚴(yán)格地說(shuō)，辛普森悖論表明，條件關(guān)系（以每個(gè)學(xué)校的性別為例）并不意味著邊際關(guān)系，反之亦然。盡管統(tǒng)計(jì)學(xué)界知道基于相同數(shù)據(jù)的條件和邊際解釋之間的“不一致性”，例如見(jiàn)Yule[2]，但辛普森悖論的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了統(tǒng)計(jì)界。事實(shí)上，辛普森悖論在自然科學(xué)[3]、社會(huì)科學(xué)[4]，甚至哲學(xué)[5]等許多領(lǐng)域都非常普遍。我們甚至可以說(shuō)它是觀察性研究數(shù)據(jù)的固有屬性[6]。

在本文中，我們討論連續(xù)數(shù)據(jù)、分類(lèi)數(shù)據(jù)和時(shí)間-事件數(shù)據(jù)中辛普森悖論的一些例子。 在第二部分中，我們使用條件期望給出辛普森悖論的一般統(tǒng)計(jì)解釋。在接下來(lái)的兩節(jié)中，我們通過(guò)例子展示辛普森悖論如何在分類(lèi)數(shù)據(jù)和時(shí)間-事件數(shù)據(jù)中出現(xiàn)。第5節(jié)為結(jié)論部分。

2. 辛普森悖論和條件期望

我們知道，如果

a/b = c/d

那么

a/b = (a+c)/(b+d) = c/d,

(假設(shè) b+d 0)，分?jǐn)?shù)不等式是否具有類(lèi)似的的性質(zhì)？具體來(lái)說(shuō)，假設(shè)sij，nij（i =1,2，j = 1,2）為正數(shù)，且

s1j/ n1j＜ s2j/ n2j, j = 1,2.

是否存在

(s11+s12) / (n11+n12) ＜ (s21+s22) / (n21+n22)?

辛普森[1]表示不一定。例如，

3/4 ＜ 7/9 和 2/3 ＜ 15/22

然而，

(3+2)/(4+3) = 5/7 ＞ 22/31 = (7+15)/(9+22)

這意味著匯總的數(shù)據(jù)顯示出相反的關(guān)系。這是“辛普森悖論”的原始形式。 在本節(jié)中，我們構(gòu)建了一個(gè)概率模型來(lái)研究為什么會(huì)出現(xiàn)這種逆轉(zhuǎn)。

設(shè) Y 是＜ 的 隨 機(jī) 變 量。 假 設(shè) X1和 X2是Xi∈{1,2,...,ki}的兩個(gè)隨機(jī)變量，其中ki( 2)，i = 1,2是正整數(shù)。 那么，對(duì)于任何m∈{1,...,k1}，

讓我們將方程（1）與我們?cè)诘?節(jié)中的平均得分的例子聯(lián)系起來(lái)。讓X1= 1或2分別表示學(xué)校Alpha和Beta，X2= 1或2分別表示性別的男生和女生的。令Y表示

很明顯

等式（2）表明，學(xué)校Beta中的男女學(xué)生的分?jǐn)?shù)都更高。當(dāng)我們計(jì)算每所學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)時(shí)，我們需要考慮性別因素。在（1）中我們可以看到，學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)是男性和女性得分的加權(quán)平均數(shù)，即

使用等式 (1)，我們發(fā)現(xiàn)

仔細(xì)研究數(shù)據(jù)表明，性別分布在扭轉(zhuǎn)（2）至（3）中的不等現(xiàn)象方面起著重要作用。 很顯然，如果（2）中的不等式成立，并且兩所學(xué)校的男生比例相同，Beta學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)將高于Alpha學(xué)校的平均分?jǐn)?shù)。

在這個(gè)例子中，性別在因果推斷文獻(xiàn)中被稱(chēng)為混雜因素[7]。 雖然新的教學(xué)方法提高了男生和女生的分?jǐn)?shù)，但兩所學(xué)校性別分布的不平衡可能會(huì)混淆新教學(xué)方法的效果。這在基于觀察性研究的因果推斷文獻(xiàn)中被廣泛研究，尤其是在流行病學(xué)中[6]。

上面的例子顯示了辛普森悖論在連續(xù)性結(jié)果中是如何發(fā)生的。在以下兩節(jié)中，我們將說(shuō)明在分類(lèi)數(shù)據(jù)和時(shí)間-事件數(shù)據(jù)中如何發(fā)生這種現(xiàn)象。

3.分類(lèi)數(shù)據(jù)分析中的辛普森悖論

假設(shè)某種疾病的特征是可能不那么嚴(yán)重或更嚴(yán)重。患者可以選擇去兩家醫(yī)院中的任何一家進(jìn)行治療：更好或普通的醫(yī)院。治療的結(jié)局是二分類(lèi)的：成功或失敗。考慮下面的例子。

我們可以看到，對(duì)于病情較輕的患者，較好的醫(yī)院的治療成功率遠(yuǎn)高于普通醫(yī)院。病情更嚴(yán)重的患者結(jié)果類(lèi)似。

我們從表2中再構(gòu)建三個(gè)表。表3是治療和結(jié)局的交叉分類(lèi)。 兩類(lèi)醫(yī)院的總體成功率分別為50/100和68/100。 這似乎表明，普通醫(yī)院的成功率高于更好的醫(yī)院。 這不是我們所期望的。

表2. 在不同嚴(yán)重程度的疾病中治療結(jié)果的成功率

表3. 治療和結(jié)局的交叉分類(lèi)總結(jié)

表4. 嚴(yán)重程度和結(jié)局的交叉分類(lèi)總結(jié)

表4是嚴(yán)重程度和結(jié)局的交叉分類(lèi)。 不太嚴(yán)重和較嚴(yán)重的患者的治療成功率分別為82/100和36/100。這是合理的。

表5. 治療和嚴(yán)重程度的交叉分類(lèi)總結(jié)

表5是治療和嚴(yán)重程度的交叉分類(lèi)。 我們可以看到，較好治療組中較嚴(yán)重患者的比例遠(yuǎn)高于普通治療組。

令O表示結(jié)局，可能值為s（“成功”）或f（“失敗”），T 表示治療，可能值為b（“更好”）或n（“普通”），S表示嚴(yán)重程度，可能值為l（“不太嚴(yán)重”）或m（“更嚴(yán)重”）。那么

盡 管 表 2 明 顯 顯 示 Pr{O=s|T=b, S=l} ＞Pr{O=s|T=n, S=l} 且 Pr{O=s|T=b, S=m} ＞ Pr{O=s|T=n,S=m}，表 3 則顯示 Pr{O=s|T=b} ＜ Pr{O=s|T=n}。從表4 和表5 我們知道，更嚴(yán)重的患者的治療成功率遠(yuǎn)低于不太嚴(yán)重的患者，更好的治療機(jī)構(gòu)中更嚴(yán)重患者的比例比正常醫(yī)院高得多。這種不平衡逆轉(zhuǎn)了治療效果的方向。

4.時(shí)間-事件數(shù)據(jù)分析中的辛普森悖論

辛普森悖論也可能發(fā)生在時(shí)間-事件數(shù)據(jù)中[8]。假設(shè)我們有兩個(gè)治療組（用X1表示：治療(1)/對(duì)照(2)）。我們考慮兩個(gè)年齡組X2= 1（或0），分別表示年齡 65（＞65）年。考慮治療和年齡分類(lèi)，假設(shè)患者的生存時(shí)間T的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)為

此外，我們假設(shè)治療組的年齡分布是

很明顯，在每個(gè)年齡組中，治療組的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)總是低于對(duì)照組的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)。 圖1顯示了每個(gè)年齡組中兩個(gè)治療組的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)。很明顯，治療組的效果優(yōu)于對(duì)照組。

兩個(gè)組別的邊際風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)分別是

h(t|X1= 0) = (0.5e-5t+2.7e-3t)/(0.1e-5t+0.9e-3t),

圖1. 不同年齡組的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)

圖2. 兩組別的邊際風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)

圖2顯示了整合年齡后兩個(gè)組別的邊際風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)。在圖1中，每個(gè)年齡組別內(nèi)治療組與對(duì)照組的風(fēng)險(xiǎn)比是恒定的。然而，邊際風(fēng)險(xiǎn)比不再是一個(gè)常數(shù)。這可能會(huì)導(dǎo)致一些混雜，特別是如果某個(gè)時(shí)間點(diǎn)后的隨訪時(shí)間刪失的情況。 在那種情況下，治療組的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)可能遠(yuǎn)高于對(duì)照組，盡管這可能不是我們所預(yù)期的。

5.結(jié)論

由于混雜的影響，辛普森悖論在觀察性研究中非常普遍。 在本文中，我們用一些例子來(lái)說(shuō)明這種現(xiàn)象如何在連續(xù)性結(jié)果、分類(lèi)結(jié)果和生存分析結(jié)果中出現(xiàn)。如果混雜效應(yīng)沒(méi)有得到適當(dāng)解決，統(tǒng)計(jì)分析得出的結(jié)論可能是完全錯(cuò)誤的。辛普森悖論的研究（或更一般地說(shuō)，混雜因素的影響）形成了因果推論理論的標(biāo)準(zhǔn)，這尤其與大數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤相關(guān)。因?yàn)榇蠖鄶?shù)據(jù)本質(zhì)上是觀察性的，如果沒(méi)有解決混雜因素的話(huà)，混雜因素會(huì)掩蓋我們感興趣的關(guān)系。

資金來(lái)源

本研究沒(méi)有獲得任何外部資助。

利益沖突

作者報(bào)告沒(méi)有與本文相關(guān)的利益沖突。

作者貢獻(xiàn)

Bokai Wang, Changyong Feng, 和 Xin M. Tu: 理論推導(dǎo)；

Pan Wu 和 Brian Kwan: 撰寫(xiě)文章。

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6. Rosenbaum P R. Observational Studies (2nd ed.). New York:Springer; 2002

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