滿足ＶａＲ及限制的保險基金最優投資組合
2003-12-29 00:00:00秦旭韓文秀
西北農林科技大學學報(社會科學版) 2003年4期
摘 要：VaR尺是一種在市場正常波動情形下對證券組合的可能損失進行統計測度的風險測量方法。論文首先將VaR概念引入保險基金投資領域，進而利用隨機最優化技術，研究了如何確定一個滿足VaR只限制以及期望收益最大化的保險基金的最優投資組合。
關鍵詞：投資組合'風險因子'期望收益，二次規劃
中田分類號；F830．9
文獻標識碼，A
文章編號：1009——9107(2003)04——0030——05
