高維ＡＲＣＨ（ｑ）模型噪聲密度函數的估計
2004-04-29 00:00:00黃曉薇王德輝宋立新
吉林大學學報(理學版) 2004年2期
摘要：采用核密度估計方法對高維ARCH(g)噪聲的密度函數進行估計，給出此估計的相合性 和隨機模擬結果，并用該方法對深滬股市數據進行了分析． 關鍵詞：高維ARCH(q)模型；擬似然估計；核密度估計 中圖分類號：O211．4
文獻標識碼：A
文章編號：1671—5489(2004)02—0151—07
摘要：采用核密度估計方法對高維ARCH(g)噪聲的密度函數進行估計，給出此估計的相合性 和隨機模擬結果，并用該方法對深滬股市數據進行了分析． 關鍵詞：高維ARCH(q)模型；擬似然估計；核密度估計 中圖分類號：O211．4
文獻標識碼：A
文章編號：1671—5489(2004)02—0151—07
