ＶａＲ原理及其在風險管理中的應用
2004-06-29 05:14:46張丹莊新路
東北大學學報(社會科學版) 2004年3期
關鍵詞：風險管理
張 丹 莊新路
摘
要：風險價值(VaR)作為一種測定市場風險的工具，受到了國際金融界的廣泛支持和認可。根據VaR的基本原理，介紹了計算VaR的歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法、參數法及半參數法，比較了各種計算方法的優缺點及適用條件，最后指出應用VaR衡量市場風險時需注意的問題。將VaR方法引入中國金融風險管理領域，能為金融機構和投資人提供一種行之有效的市場風險管理工具，也能為金融監管部門提供一個風險管理的標準，對我國的金融市場建設有著重大的現實意義。關鍵詞：VaR；金融市場；市場風險中圖分類號：F 830．9
文獻標識碼：A文章編號：1008—3758(2004)03—0178—03
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