匯率預測的理論與方法及其最新進展
2004-12-29 00:00:00謝赤楊小帆
湖南大學學報(社會科學版) 2004年5期
[摘 要]總結了眾多國內外學者在匯率預測方面的理論及其研究方法。通過對傳統的統計方法與非參數方法的比較分析，得出結論：大多數傳統的時間序列模型是線性的，不能抓住非線性時間序列數據的內在特征。而相
對于傳統的預測模型而言，非參數方法能發現觀察結果和輸入數據的關系，不需要事先確定模型，其擬合結果能更
好的捕捉匯率的動態特征與走勢。
[關鍵詞]匯率預測；傳統統計方法；非參數方法
[中圖分類號]F823 [文獻標識碼]A [文章編號]1008—1763(2004)05—0045—06
