資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)比較研究
2005-01-01 00:00:00陳德勝馮宗憲
財(cái)經(jīng)問題研究 2005年2期
摘 要：本文對(duì)基于VAR的資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)特征、參數(shù)和方法等方面進(jìn)行了比較研究，建議未來的信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)總體趨勢應(yīng)轉(zhuǎn)向盯住市場的組合連續(xù)動(dòng)態(tài)定量分析。
關(guān)鍵詞：資產(chǎn)組合；信用風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理；在險(xiǎn)價(jià)值；VAR
中圖分類號(hào)：F830
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A
文章編號(hào)：1000-176X(2005)02-0038-06
