資產組合信用風險度量技術比較研究
2005-01-01 00:00:00陳德勝馮宗憲
財經問題研究 2005年2期
摘 要：本文對基于VAR的資產組合信用風險度量技術特征、參數和方法等方面進行了比較研究，建議未來的信用風險度量技術總體趨勢應轉向盯住市場的組合連續動態定量分析。
關鍵詞：資產組合；信用風險；風險管理；在險價值；VAR
中圖分類號：F830
文獻標識碼： A
文章編號：1000-176X(2005)02-0038-06
摘 要：本文對基于VAR的資產組合信用風險度量技術特征、參數和方法等方面進行了比較研究，建議未來的信用風險度量技術總體趨勢應轉向盯住市場的組合連續動態定量分析。
關鍵詞：資產組合；信用風險；風險管理；在險價值；VAR
中圖分類號：F830
文獻標識碼： A
文章編號：1000-176X(2005)02-0038-06
