市場壓力與羊群行為
2005-04-29 00:44:03趙保國甘茂智
財經問題研究 2005年11期
趙保國 甘茂智
摘要：本文考慮到條件異方差對分散度檢驗的影響，對傳統分散度檢驗統計量做出了改進，并在全市場范圍內進行了羊群效應檢驗。實證結果證明這種改進對于提高分散度檢驗的有效性起到了非常明顯的效果。
關鍵詞：條件異方差；證券市場；羊群效應
中圖分類號：F830．91
文獻標識碼：A
文章編號：1000-176X(2005)11-0064-04
趙保國 甘茂智
摘要：本文考慮到條件異方差對分散度檢驗的影響，對傳統分散度檢驗統計量做出了改進，并在全市場范圍內進行了羊群效應檢驗。實證結果證明這種改進對于提高分散度檢驗的有效性起到了非常明顯的效果。
關鍵詞：條件異方差；證券市場；羊群效應
中圖分類號：F830．91
文獻標識碼：A
文章編號：1000-176X(2005)11-0064-04
