ＶａＲ與商業銀行風險管理
2006-01-01 00:00:00劉曉星
現代管理科學 2006年4期
摘要：VaR作為現代銀行風險管理的標準和理論基礎，已在國際活躍銀行得到廣泛的應用。在2004年通過的新巴塞爾協議則進一步主張用VaR對市場風險、信用風險和操作風險進行綜合的風險管理，文章從四個方面分析了VaR在商業銀行風險管理中的應用，并進一步分析了VaR應用中的局限性和補充措施。
關鍵詞：VaR；銀行風險管理；應用；局限性
摘要：VaR作為現代銀行風險管理的標準和理論基礎，已在國際活躍銀行得到廣泛的應用。在2004年通過的新巴塞爾協議則進一步主張用VaR對市場風險、信用風險和操作風險進行綜合的風險管理，文章從四個方面分析了VaR在商業銀行風險管理中的應用，并進一步分析了VaR應用中的局限性和補充措施。
關鍵詞：VaR；銀行風險管理；應用；局限性
