基金投資組合風(fēng)險評價中ＶａＲ的應(yīng)用研究
2006-01-01 00:00:00周曉君張玲查奇芬
商業(yè)研究 2006年2期
摘要：近年來我國基金業(yè)發(fā)展迅猛，其所倡導(dǎo)的價值投資理念獲得市場的巨大認(rèn)同。與此同時，社會上對基金投資風(fēng)險進(jìn)行評價的需求日益強烈。如何量化基金投資組合的風(fēng)險，已成為金融機構(gòu)及投資者共同關(guān)注的問題。利用風(fēng)險度量的VaR方法，對基金投資股票組合的風(fēng)險進(jìn)行實證研究，探討其在組合風(fēng)險評價中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞：投資組合；風(fēng)險價值量；方差一協(xié)方差
中圖分類號：F830．59
文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
