一種累積型理財產品的定價分析
2006-01-01 00:00:00林穎徐承龍
現代管理科學 2006年1期
摘要：近年來，各大銀行紛紛推出收益與某個指標如匯率未來的變化范圍掛鉤的存款產品。本文在匯率滿足幾何布朗運動的假設下，建立了一類與匯率相關的期權型外匯存款條約價格的偏微分方程的數學模型，得到一個精確的表達式，并做了一些分析，討論其金融意義。
關鍵詞：匯率；外匯存款；偏微分方程；范圍記息
摘要：近年來，各大銀行紛紛推出收益與某個指標如匯率未來的變化范圍掛鉤的存款產品。本文在匯率滿足幾何布朗運動的假設下，建立了一類與匯率相關的期權型外匯存款條約價格的偏微分方程的數學模型，得到一個精確的表達式，并做了一些分析，討論其金融意義。
關鍵詞：匯率；外匯存款；偏微分方程；范圍記息
