論Ｒ／Ｓ分析法與股票市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)
2006-01-01 00:00:00黃詒蓉羅奕
現(xiàn)代管理科學(xué) 2006年1期
摘要：R/S分析法是探索分形結(jié)構(gòu)特征的重要方法。與以往的研究丈獻(xiàn)不同，本文同時(shí)利用經(jīng)典R/S分析法和修正R/S分析法探索中國(guó)股市收益序列的分形結(jié)構(gòu)特征。實(shí)證結(jié)果表明，兩種方法的分析結(jié)果存在較大差異。因此，在實(shí)際中利用這些方法探索分形結(jié)構(gòu)特征應(yīng)該謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞：分形結(jié)構(gòu)；長(zhǎng)期記憶性；自相似性；R/S分析
