應用極值理論度量金融市場風險

摘要：極值理論在風險管理中扮演著重要的角色，它是關于市場極端風險的建模和量化的一種主要方法，通過極值理論中POT模型來估計用來度量市場風險的工具VaR和ES，并以中國股市作實證分析，結果發現滬市的投資風險要小于深市。