中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的典型化事實(shí)：一個(gè)基于ＣＦ濾波的研究

摘 要：從宏觀時(shí)間序列經(jīng)驗(yàn)特征中概括經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的典型化事實(shí)是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一項(xiàng)重要課題，也是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)研究的欠缺所在。本文采集23個(gè)主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量數(shù)據(jù)，運(yùn)用新近提出的CP濾波，分解得到它們的周期性成分，并計(jì)算這些周期性成分的標(biāo)準(zhǔn)差、自相關(guān)系數(shù)以及它們之間的時(shí)差相關(guān)系數(shù)。在此基礎(chǔ)上，分析了中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)特征，總結(jié)出中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的典型化事實(shí)，并與美國(guó)的研究結(jié)果加以對(duì)比，揭示出中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)經(jīng)驗(yàn)特征和典型化事實(shí)的一般性和特殊性。本文的研究進(jìn)一步驗(yàn)證了Lucas(1977)命題，也有助于為相關(guān)理論發(fā)展和宏觀調(diào)控操作提供參照和借鑒。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)；經(jīng)驗(yàn)特征；典型化事實(shí)；CF濾波

中圖分類號(hào)：F037．1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

文章編號(hào)：1000-176X(2006)07-0003-08