上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測的最小二乘支持向量機(jī)方法研究

[摘要］ 現(xiàn)有上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測方法常常需要線性假設(shè)或正態(tài)分布、等協(xié)方差假設(shè)，模型參數(shù)選擇原則一般都采用經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小。本文研究了上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的最小二乘支持向量機(jī)（LS-SVM）預(yù)測方法，此方法基于研究小樣本的統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論，它不需要特殊假設(shè)作為前提，選用結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小原則確定預(yù)測模型參數(shù)，不僅使得經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小，也使期望風(fēng)險(xiǎn)最小，從而對(duì)未來樣本有較好的泛化能力。同時(shí)，給出了模型參數(shù)的顯式計(jì)算公式。因此所提預(yù)測方法計(jì)算簡單，速度快，預(yù)測精度高。實(shí)例計(jì)算結(jié)果證實(shí)了所提方法的可行性、有效性、實(shí)用性。

[關(guān)鍵詞] 預(yù)測財(cái)務(wù)危機(jī)統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論最小二乘支持向量機(jī)