銀行競(jìng)爭(zhēng)與銀行體系脆弱性關(guān)系研究

摘 要：經(jīng)濟(jì)全球化給銀行業(yè)帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而提高了銀行效率。但是由于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，信息不對(duì)稱等因素的存在，競(jìng)爭(zhēng)也加劇了銀行系統(tǒng)的脆弱性。首先，按照新進(jìn)入者在業(yè)務(wù)上的特色，將銀行競(jìng)爭(zhēng)分為創(chuàng)新者引致的競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)雷同者引致的競(jìng)爭(zhēng)以及業(yè)內(nèi)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。在分類的基礎(chǔ)上，分別闡述了不同類型的銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)銀行體系脆弱性的影響。接著，詳細(xì)分析了我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度以及脆弱性現(xiàn)狀，并給出了如何降低我國(guó)銀行體系脆弱性、加強(qiáng)穩(wěn)定性的建議。

關(guān)鍵詞：銀行競(jìng)爭(zhēng);脆弱性;外資銀行

中圖分類號(hào)：F202 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3198（2007）07-0043-02

1 銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)銀行體系脆弱性的影響

1.1 創(chuàng)新者進(jìn)入

創(chuàng)新者進(jìn)入后，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加，供應(yīng)過剩，規(guī)模經(jīng)濟(jì)日漸消失，由此將會(huì)使整個(gè)行業(yè)承擔(dān)著很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，若是新進(jìn)入者或是業(yè)內(nèi)效率較低的銀行破產(chǎn)，都將產(chǎn)生負(fù)的外部性，導(dǎo)致系統(tǒng)的脆弱性增強(qiáng)。舉例來說，假定新進(jìn)入者為滲透市場(chǎng)在廣告上投入大筆資金，并提高存款利率，降低貸款利率。同時(shí)，管理當(dāng)局為刺激競(jìng)爭(zhēng)，提倡引入易攜帶的存款賬戶，并要求銀行提供更詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告。這時(shí)，銀行客戶將會(huì)把目光投向這家新進(jìn)入者，并把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向該銀行。在這種情況下，業(yè)內(nèi)其他銀行將被迫降低貸款利率，并經(jīng)營(yíng)較高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，從而破壞了負(fù)債比例，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)更易于受到外界的沖擊。在這個(gè)例子中，新進(jìn)入者使得行業(yè)的脆弱性增強(qiáng)。

1.2 業(yè)務(wù)雷同者進(jìn)入

業(yè)務(wù)雷同者進(jìn)入行業(yè)只重復(fù)生產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有的產(chǎn)品，而沒有創(chuàng)新。這類競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)典型的例子是外國(guó)銀行進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)銀行相同的業(yè)務(wù)。假設(shè)某國(guó)外銀行接管本地一家中型銀行且信息透明化，能使本地消費(fèi)者更了解新進(jìn)入銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。因?yàn)榇嬖诟叩某杀臼找媛剩ǚ駝t外國(guó)銀行將不會(huì)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)），所以國(guó)外銀行付出少于本地銀行的成本就能得到其相同的收益。因此，新進(jìn)入的外國(guó)銀行會(huì)占有相當(dāng)大一部分市場(chǎng)份額。在這種競(jìng)爭(zhēng)壓力下，本地銀行在成本上已無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只有擴(kuò)大其貸款額（如抵押貸款）以期望獲得高收益。當(dāng)越來越多消費(fèi)者增加其抵押貸款時(shí)，資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)格迅速下降，于是產(chǎn)生了泡沫。此時(shí)，銀行體系脆弱性不斷加劇，很容易爆發(fā)金融危機(jī)。但是在一些情形下，業(yè)務(wù)雷同者進(jìn)入也可能不會(huì)增強(qiáng)銀行體系脆弱性。因?yàn)闃I(yè)務(wù)雷同者進(jìn)入往往表現(xiàn)為一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，當(dāng)局政府通過對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管，一旦出現(xiàn)危機(jī)的苗頭，可以及時(shí)制止補(bǔ)救。

1.3 業(yè)內(nèi)銀行間的激烈競(jìng)爭(zhēng)

1996年后，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，巴塞爾各銀行還加入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來計(jì)算資本需求量。此外，銀行還可以運(yùn)用其自身的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來測(cè)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。1999年中期，巴塞爾政府還規(guī)定要在信用風(fēng)險(xiǎn)上計(jì)算資本支出。這項(xiàng)改革使得各銀行可以在其自身經(jīng)營(yíng)的信用風(fēng)險(xiǎn)上更獨(dú)立的確定資本支出，同時(shí)還表明銀行在確定資本支出時(shí)考慮了利率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等的綜合影響。此時(shí)，銀行建立了自身內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。這種加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、將信息透明化的方法是可以增強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定性的。

2 外資銀行進(jìn)入對(duì)我國(guó)銀行體系穩(wěn)定性的影響及其對(duì)策

伴隨著我國(guó)進(jìn)入WTO，大量外資銀行將涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從目前外資銀行提供的服務(wù)來看，外資銀行兼有創(chuàng)新者和業(yè)務(wù)雷同者的身份。外資銀行進(jìn)入所帶來的我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇在一定程度上會(huì)增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的脆弱性。表現(xiàn)在：（1）優(yōu)質(zhì)客戶的流失將削減中資銀行的利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)力；（2）銀行特許權(quán)價(jià)值的下降將導(dǎo)致中資銀行壟斷利潤(rùn)下降；（3）存款分流可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銀行的流動(dòng)性危機(jī)；（4）中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇將縮小中資銀行盈利空間。

盡管外資銀行的進(jìn)入對(duì)于建設(shè)一個(gè)更高效和更穩(wěn)定的中國(guó)銀行體系是有益的，但不可忽視的是，外資銀行的參與會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)、減少中資銀行的壟斷利潤(rùn)，給中央銀行的監(jiān)管增加難度，從而給中國(guó)銀行體系的穩(wěn)定帶來一定沖擊。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)性和穩(wěn)定性的銀行體系是所有國(guó)家的共同目標(biāo)，在新的競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管環(huán)境下，銀行體系的競(jìng)爭(zhēng)性和穩(wěn)定性可能出現(xiàn)協(xié)調(diào)一致的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)應(yīng)繼續(xù)充分利用外資銀行進(jìn)入的契機(jī)，逐步提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，并盡快建立和完善相應(yīng)的監(jiān)管制度。具體措施：一是建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)銀行管理層的監(jiān)督；二是建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境，培育內(nèi)部控制文化；三是建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)，并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和定期評(píng)估；四是建立完善的稽核審計(jì)體系，完善專業(yè)監(jiān)督檢查制度。同時(shí)，盡快建立起一套完善的外資銀行監(jiān)管體系，按照《有效銀行核心監(jiān)管原則》的要求，借鑒國(guó)外相關(guān)法規(guī)，并針對(duì)開放以來外資銀行經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題，制定一部規(guī)范外資銀行經(jīng)營(yíng)行為的《外資銀行法》，對(duì)外資銀行的準(zhǔn)入、市場(chǎng)運(yùn)作和退出制定嚴(yán)格的法律依據(jù)。在該法律的制定過程中，應(yīng)注意在結(jié)合中國(guó)實(shí)際的同時(shí)遵守國(guó)際條約，并明確監(jiān)管的主體、監(jiān)管內(nèi)容、監(jiān)管方式和監(jiān)管的權(quán)威性。

參考文獻(xiàn)

［1］ 邵英昕.銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與宏觀經(jīng)濟(jì)政策［J］.世界經(jīng)濟(jì)，1999，（05）.

［2］韓俊.銀行體系穩(wěn)定性研究［M］.北京：中國(guó)金融出版社，2000.

［3］鄒薇.銀行體系穩(wěn)定性——理論及中國(guó)的實(shí)證研究［M］.北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2005，（12）.