基于參數調整策略的水電廠長期電量優化分配
2008-04-12 00:00:00曾勇紅劉柱王錫凡馮長友
西安交通大學學報 2008年8期
摘要：基于預測市場出清價，結合雙邊合同市場、現貨市場以及備用市場等多種市場交易結構，建立了水電廠效用最大化長期交易模型。采用AR(1)模型預測市場出清價，風險價值指標則用于度量電價的波動性風險。整個模型由大系統分解協調原理求解，上層子問題給出使整體效益最優的合同流量及各時段的最優分配策略，下層子問題對現貨市場與旋轉備用市場進行優化分配。通過調整模型參數，能得到不同風險偏好的水電廠面對同一電力雙邊合同或者同一水電廠對于不同價格雙邊合同的電量優化分配策略。
關鍵詞：參數調整策略；風險價值；分解協調原理；電量優化分配；電力市場
中圖分類號：TM77 文獻標志碼：A 文章編號：0253—987X(2008)08—1010—05
