商業銀行個人信貸風險管理對策探究

摘要:由于我國商業銀行一般都采取總行、分行和支行的組織架構,遍布全國各地的分支機構較多,形成了我國商業銀行的條塊交錯的情況。文章對商業銀行個人信貸風險管理對策進行了探討。

關鍵詞:商業銀行;個人信貸;風險管理

中圖分類號:F832文獻標識碼:A

文章編號:1674-1145(2009)21-0185-02

一、建立統一的信貸風險管理文化和理念

由于我國商業銀行一般都采取總行、分行和支行的組織架構,遍布全國各地的分支機構較多,各分行的各種不同類型的信貸產品也比較多、差別也較大,各分行的具體組織結構也不盡相同,因此,也就形成了我國商業銀行的條塊交錯的情況。不同的條塊在信貸風險管理上就會形成不同的標準,在對標準的把握上也會出現不同的松緊尺度。另外,由于我國商業銀行在信貸管理上都實行前后臺分開的制度,如果前臺業務部門和后臺風險管理部門的人員沒有一致的信貸風險管理文化和理念,則部門之間的摩擦必然會對銀行信貸業務的健康和穩定發展產生較大的負面影響。因此,在我國商業銀行內部不同條塊之間、在信貸經營管理的前、后臺部門之間建立統一的信貸風險管理文化和理念具有十分重要的意義。建立統一的信貸風險管理文化和理念是一個銀行信貸風險管理業務健康、穩定發展的首要條件,是保證信貸制度、標準和程序得到嚴格遵守的關鍵。因此,所有商業銀行的員工,都必須自覺自愿地接受本銀行信貸風險管理的文化和理念的約束。同時,按照貼近市場,便于為客戶服務,有利于控制風險的原則,賦予各分、支行應有的管理經營權限。對于商業銀行來講,如果文化和理念不統一,或者說上下說不到一塊,想不到一塊,紀律不嚴格,不管有多么高明的機構設置,多么嚴密的規章制度,多么龐大的組織規模,都起不了多大的防范信貸風險的作用。

二、設置合理高效的信貸風險管理組織架構

信貸風險管理的組織架構的設置關鍵在于保證工作的獨立性和合理高效。我國商業銀行一般在總行設置風險管理部門,統管全行的信貸風險管理事務,但是部門總經理的級別不夠權威和獨立,也就影響工作的高效性,重大風險管理事項還要向主管行領導匯報后才能向行長通報。因此,為了保證信貸風險管理的獨立性和合理高效,需要在組織架構上加予保證,需要在總行設置一位總行級的首席風險經理,由副行長或副行長級高級管理人員擔任,負責全行各種風險的控制和管理,監控各種可能對全行業務發展有重大影響的“重大風險”。在首席風險經理領導之下,各主要業務領域(如公司業務、零售業務等)也都設有一位首席風險經理,在其領導之下則有一個班子為其工作,稱為首席風險經理辦公室或風險管理部。在業務領域首席風險經理的領導下,各分行都有自己的高級風險經理,再往下依次類推,各級支行都有風險經理。風險經理和業務經理平行作業,各司其職,互相支持,互相尊重。信貸風險管理機構的獨立性是維護風險管理的客觀正性、控制銀行資產風險的重要條件。

還要逐步建立信貸風險管理部門垂直領導體系。信貸風險管理部門要發揮其客觀真實地評價資產質量、有效實施風險監管的職能,必須強調建立一個獨立的組織體系。同時,各分行的信貸風險管理部門也必須對上級信貸風險管理部門負責,以保證信貸風險管理工作的客觀公正性。

三、建立個人消費信貸的審批權限動態管理和決策制度

我國商業銀行針對個人消費信貸業務量大、單筆金額小的特點,一般實行的都是授權個人審批制度,而不是對部門、一級分支機構或其法人代表授權。授權的依據主要是被授權個人的個人消費信貸業務從業經驗,其過去所經辦過的個人消費貸款的質量,對個人消費市場的了解以及審批資格考試的結果等。每一位獲得審批權限的風險經理都必須經過嚴格的培訓和逐個層次的資格考試,風險經理一般分為若干個級別,各級風險經理的授權額度大小依據個人的級別和所審批項目的風險評級而定。同一行政級別的風險經理,其授信額度的審批權限是不盡相同的。個人審批權限的設置并不是一成不變的,商業銀行還要建立對所有風險經理的審批業績進行動態的考核,根據每位風險經理審批貸款的質量,每年對其審批權限進行調整,對審批貸款質量好的風險經理升高其授權額度,反之則下調,對個人消費貸款的審批權限進行動態管理。

為提高個人消費貸款的審批效率,我國商業銀行應實行授信審批“雙簽制”。即每一筆個人消費貸款授信業務的批準,根據其額度的大小,需要有一定級別的兩位風險經理簽字同意就可以放款。這種“雙簽制”實際上是授權個人審批制,只要超過權限就上報有權審批人審批,不存在層層審批問題,因此這種“雙簽制”可以說是一級審批決策制。但是對于一些特殊的、比較復雜的、或數額較大的個人消費授信項目也可以通過上會討論決策。審批決策的重要原則就是審貸分離原則,也就是說貸款的拓展發放部門跟貸款的審批部門不能是同一個部門,從而形成相互制約的機制,以便明確責任,防范風險。

四、強化個人消費信貸業務風險研究和監控

目前,我國商業銀行對個人消費貸款的風險監控水平還比較低,主要表現在不能利用個人信用征信系統對貸款申請人進行歷史信用評分,風險預警能力較差,行業分析、數理模型應用和計算機應用水平較低等。因此,強化我國商業銀行對個人消費信貸業務的風險進行研究,提高對風險的監控水平,是當務之急。

首先,我國商業銀行必須重視對個人消費貸款基礎數據的收集、整理工作,盡快補充完善數據格式,充分利用計算機技術的統計分析功能,提高本行計算機系統的風險預警功能。一是計算機技術和網絡應用程成全行性的數據中心;二是對全行的計算機應用進行統一的規劃和管理,打破目前各分行各自為政,減少不必要的重復建設;三是借助外界的力量加強計算機網絡的研究和發展,請商業銀行外部的計算機公司對程序進行優化和升級,但需要行內的計算人員積極參與建設和提需求。根據個人消費貸款單筆規模小但筆數多,違約率高但單筆違約損失小的特點,因此個人消費貸款的風險主要表現為系統風險,這與公司業務是有本質區別的。所以對個人消費信貸業務的風險控制研究主要是:宏觀層面系統風險、群體消費行為和信用研究,人文結構變化研究等等,提高對系統風險的控制能力。

其次,盡快研究和建立自己的內部風險評級模型,用來對客戶或債務進行風險評級。風險評級模型中有定量分析指標,也有定性分析指標。目前我國商業銀行對個人的信用評級還顯得相當粗糙,主觀、定性指標過多,客觀、定量分析指標較少,影響了信用評級的準確性。

再次,要建立風險計量方法和模型,統一全行的風險標準。缺少這種深度數理分析是我國商業銀行個人消費信貸業務風險管理中的一個不足之處,隨著個人消費信貸業務的擴大,在統計學基礎上對各項業務指標進行控制已變得非常急迫,但目前業務管理模式的創新已經落后于業務本身的發展。在風險管理上,我們也面臨著經驗升華高度不夠的問題。這種狀況與長期以來所形成的體制運轉慣性有很大關系。這種科學抽象程度較高的非常規事務性工作往往被視為一種沒有多少實際意義的事情來看待,因此商業銀行的管理人員幾乎全部要集中在事務性工作的第一線,管理隊伍的陣形壓得很扁,后方相對就變得空虛。而開發新的管理模式,恰恰是要由后方的決策支持性組織來完成的。所以,我國商業銀行應當適當地拉長業務部門的管理陣形,將日常管理事務和管理模式創新工作從機制和機構上分開,選擇合適的人員,建立各級業務主管人員的參謀支持機構,其職責之一,就是要對國際先進管理方法和經驗進行系統的搜集、研究、消化和借鑒,并要結合商業銀行的實際情況,制定出一定的實施規劃,以便切實有效地推動我國商業銀行風險管理水平的提高。

作者簡介:王海霞,女,廊坊銀行運營管理部總經理,經濟師,研究方向:商業銀行發展方向和內控管理。