估計風(fēng)險值的重點抽樣下的自助模擬

魏紅剛　周愛民　王　文

摘要：文章研究重點抽樣下的估計風(fēng)險值的自助模擬，指出應(yīng)用重點抽樣一方差縮減技術(shù)可改善自助模擬的效率，實際模擬分析結(jié)果表明，重點抽樣下的蒙特卡洛自助模擬估計方差明顯小于普通的蒙特卡洛自助模擬估計方差，重點抽樣下的蒙特卡洛自助模擬方法比普通的蒙特卡洛自助模擬方法更有效。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險值；自助法；重點抽樣；蒙特卡洛模擬

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