基于灰色支持向量機的基金波動率預測研究
2009-12-31 00:00:00耿立艷馬軍海
計算機應用研究 2009年7期
摘要：鑒于灰色預測方法和支持向量機各自的優點，將灰色預測方法與支持向量機相結合，建立灰色支持向量機模型，并以極差替代收益的標準差度量波動率，運用新模型對深圳基金波動率進行實例分析。通過與v-支持向量機的預測結果對比，發現所提出的模型適合于基金波動率的中短期預測。
關鍵詞：v-支持向量回歸；灰色支持向量機；波動率預測
中圖分類號：TP18；N941.5 文獻標志碼：A 文章編號：1001－3695(2009)07－2471－03
