四階矩國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)模型探討
2009-12-31 00:00:00賴昌源
總裁
2009年7期
摘要：金融市場(chǎng)中不僅存在方差風(fēng)險(xiǎn)，而且存在偏度和峰度風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際投資面臨著諸多的不確定性因素，極值事件的發(fā)生會(huì)極大的影響國(guó)際資產(chǎn)收益。試圖推導(dǎo)出四階矩國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)模型，為國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)研究提出框架。
關(guān)鍵詞：四階矩；國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)；模型
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