現代金融學專家——陳偉忠

一、個人簡介

陳偉忠，畢業于西安交通大學，獲管理學博士學位、加拿大ALBERTA大學博士后。曾任西安交通大學應用經濟系、金融系主任、教授、博士生導師。現任同濟大學經濟與管理學院金融與經濟系主任、應用經濟學學術委員會主任委員、同濟大學現代金融研究所所長、同濟大學上海期貨研究院院長、教授、博士生導師。

兼任同濟大學應用經濟學術委員會主任，中國金融學會金融工程分會理事，上海金融學會常務理事，金融系統工程與風險管理國際年會程序委員。

二、研究領域

長期以來一直從事現代金融學、投資學和技術經濟的研究與教學工作。曾參加國家自然科學基金委的重大項目“金融數學、金融工程與金融管理”的研究。自1993年以來先后主持和參加國家自然科學基金項目研究8項，發表學術論文110余篇，專著6部，獲省部級獎多項。1994年以來致力于金融資產定價、投資組合理論、市場微觀結構理論、市場操縱的內在機理與監管對策、投資組合保險、指數化投資產品等方面的研究。

三、學術觀點

1、我國外匯儲備資產的配置與管理需要“官民結合”，依靠民間智慧提高配置效率，避免單一政府配置的低效率。

2、中國證券市場發展要高度重視理性定價機制的形成，在培育機構投資者的同時，應該抓緊建立和完善套利機制。

3、指數基金是最適合我國廣大股民的投資品種；通過引入世界各國的指數基金，國際板應該成為我國投資者全球化組合投資的主渠道。

4、經濟個體有限理性，但市場總體有時會在特定的環境與機制下發生非理性現象。避免市場非理性的關鍵在于完善市場機制，而不應是政府的直接干預。

5、財政政策與貨幣政策需要相互協調與合作，在緊縮貨幣政策階段，財政稅收政策應適度放松。

四、主要論著

1、《投資組合與投資基金管理》，中國金融出版社，2004年。

2、《全球市場環境下的金融投資》，中國金融出版社，2008年。

3、《金融經濟學教程》，中國金融出版社，2008年。

4、《公司章程和小股東保護—來自累積投票條款的實證檢驗》（合著），金融研究，2011第2期。

5、《國際組合套利機理及優化策略分析》（合著），同濟大學學報，2010年第11期。

6、《國際主動式套利行為機理及中國應對策略》（合著），上海金融，2010年第4期。

7、《配股權對詢價效率影響的博弈分析》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2009年第37卷第6期。

8、《隨機情景生成模型的參數估計》（合著），財貿研究，2008年第2期。

9、《市場與行業因素對國際資產配置績效的影響分析》（合著），財貿經濟，2007年第2期。

10、《中國證券市場中動態資產配置績效的實證分析》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2007年第35卷第10期。

11、《中國股市與國際主要市場相關性的行業特征分析》（合著），上海金融，2007年第2期。

12、Performance of Currency Hedging across Major Stock Markets under Different Constraints，2007 International Conference on Management Science and Engineering，2007 （合著）。

13、《不同經濟特征國家或地區的匯率風險研究》（合著），浙江金融，2007年第11期。

14、《基于無套利理論的MBS市場價值定價方法研究》（合著），金融教學與研究，2006年第1期。

15、《股票月收益實際波動率的實證研究》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2005年第2期。

16、《中國股票市場指數效應的實證研究》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2005年第2期。

17、《組合保險策略績效實證研究》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2005年第2期。

18、《指數優化復制中的流動性改進——基于上證180指數的實證研究》（合著），系統工程，2005年第2期。

19、《波動率的持續性：基于GARCH模型的成交量解釋》（合著），統計與信息論壇，2005年第2期。

20、《證券價格指數復制的方法與算法模型》（合著），同濟大學學報（自然科學版），2005年第4期。

21、《投資組合保險策略的蒙特卡洛實證比較分析》（合著），中國礦業大學學報，2005年第3期。

22、《恒生指數日收益率與成交量及未平倉和約關系的實證研究》（合著），管理工程學報，2004年第1期。

23、《指數期貨套利交易策略設計》（合著），財貿研究，2004年第4期。

24、《指數優化復制的方法、模型與實證》（合著），數量經濟技術經濟研究，2004年第12期。