煤炭綜合價格指數體系的構建

劉艷敏

(中國礦業大學(北京)，北京 100083)

煤炭是我國的基礎能源，在工業中占有很重要的地位。煤炭價格在許多人的工作中都會遇到，煤炭的生產者、消費者、煤炭企業的管理者，煤炭的上下游產業，都需要及時掌握一個時期的煤炭價格，以便于作出正確的反映；政府當局管理人員需要時刻了解煤炭價格的情況，以便及時發現問題并做出相應的宏觀政策調整；研究人員需要了解煤炭價格的變化，分析其對經濟的影響，對社會的影響，做出報告供決策者參考。

煤炭的價格隨著煤炭的品種、質量、地域、時間等的變化很大，如果沒有統一的時間和標準，煤炭價格就沒有可比性。煤炭綜合價格指數體系的建立對各類使用煤炭價格的工作人員顯得非常重要。

1 煤炭綜合價格指數的概念

在理解煤炭綜合價格指數的概念之前，我們先來了解一下指數的概念。所謂指數，在經濟學上廣義的講，是指任何兩個數值對比形成的相對數都可以稱為指數；狹義的講，指數是用于測定多個項目在不同場合下綜合變動的一種特殊相對數。那么，煤炭綜合價格指數的概念就是同一種類的煤炭價格在不同時期的相對數，它是一個比值，不是價格。比方說如果以1990年煤炭價格為基數，我們建立了以年為時間間隔的煤炭綜合價格指數，就可以了解1990年以后各年相對于1990年煤炭價格的變化情況。我國1990年煤炭港口市場平均價格為62元/t，2010年為692元/t，如果以1990年為基年的話，2010年的煤炭港口市場價格指數就為692/62=11.16。

2 構建煤炭綜合價格指數的意義

2.1 構建煤炭綜合價格指數體系與構建煤炭價格體系的區別

如果我們單純想了解煤炭價格，建立煤炭價格體系和建立煤炭綜合價格指數體系都可以達到這樣的目標。但是如果我們想了解更多的信息，比方說以1990年為基年，現在煤炭的價格漲了多少，相對于我們的生活消費來說，它是漲得多了還是少了，顯然這時采用煤炭價格體系不能很方便地回答這個問題，但是使用煤炭綜合價格指數體系就會方便很多。還以1990年為基年，我們已知2010年的煤炭綜合價格指數為11.16，從這里我們可以知道2010年煤炭的價格水平是1990年的11倍還要多。而以1990年為基年的居民消費價格指數是2.47，從這一數據可以判斷煤炭煤炭價格的增長速度遠遠高于了居民消費價格的增長速度，這個增長速度應該受到相關部門和研究人員的關注。

2.2 構建煤炭綜合價格指數的意義

根據煤炭綜合價格指數的定義，煤炭綜合價格指數體系的構建不僅起到煤炭價格體系構建的作用，還對相關部門和研究人員提供了方便和幫助。綜合起來有以下幾點[1-3]。

2.2.1 便于生產者及時調整煤炭產量

近年來煤炭價格放開以后，煤炭的產能逐漸擴大。2009年，山西完成了煤炭國有化改造后，國有大型煤炭企業的產能進一步擴大，供大于求的局面已經初露端倪。即使在供不應求的時代，煤炭也會出現季節性的產能過剩。從宏觀經濟的角度看，周期性地煤炭產能過剩是不可避免的。

通過觀察煤炭綜合價格指數，可以及時調整產量，制定長遠規劃，完善煤炭企業總體布局，對煤炭生產企業具有重要的指導意義。

2.2.2 便于消費者規避價格風險

煤炭的消費者更需要確切及時的煤炭價格信息。一般的消費者，會根據價格指數，及時地選擇在煤炭價格較低的月份買入煤炭，而避免在煤炭價格的高點買入。煤炭的價格有著明顯的季節性。一般是春天最便宜，到夏天達到均衡，秋冬季節價格較高。電力企業，可以在煤炭價格較低的時候，儲存煤炭。

2.2.3 便于上下游產業制定經營策略

煤炭的上游產業，為煤炭提供產品，可以參照煤炭的價格指數，及時預測煤炭在各方面的需求。煤炭的下游產業，電廠、煤化工廠、電解鋁廠等，可以根據價格指數反映的信息，及時制定長遠規劃，臨時調整產品戰略。

2.2.4 便于管理部門及時發現問題并調整宏觀政策

各級管理部門，可以通過價格指數反映的信息，發現問題，制定宏觀管理政策。國家發改委，可以酌情限制煤炭的價格，或者給出保護價格；國土管理部門，可以根據指數，確定煤炭礦權的審批；稅務部門，可以以指數為依據，制定稅收標準；各級政府，可以根據指數來確定煤炭相關政策；大型煤炭企業的管理機構，可以根據價格指數來確定當期和未來的煤炭產量。

2.2.5 便于研究人員發現問題開展學術研究

煤炭綜合價格指數的構建會方便科研人員進行數據采集，發現問題并進行研究。比如，將各類經濟數據指數化以后，可以進行研究對比，發現各種問題及規律，建立經濟學模型。

3 煤炭綜合價格指數體系構建的內容

煤炭綜合價格指數體系構建的內容是整個體系的重點，它的內容應該包括國內相關數據和國外一些相關數據，便于當局決策者進行政策調整和經濟研究人員進行研究評論。

在相關一些參考文獻中，很多文章只是評論建立煤炭價格指數的必要性，并沒有從技術上認真探討如何建立煤炭價格指數體系。郝家龍在《煤炭價格指數的理論設計與應用研究》中比較詳細的介紹了煤炭價格指數體系設計的思路，提到了煤炭價格指數體系應該包含合同價格指數、主要港口價格指數、國內交易價格指數、消費價格指數、出礦價格指數、進出口價格指數、主要品種價格指數和期貨價格指數[4]。這些數據大都是以國內交易或國內企業參與的國際交易數據，對于一個用煤量相當大、并且經常從國外進口的用煤企業來說，這些數據還是遠遠不夠的。而且這樣的數據結構也不能滿足相關管理部門要調整政策的需要和科研人員進行研究的需要。

由于煤炭價格指數服務的各類人員相互關心點不同，需要滿足的服務也不相同，為滿足以上的各種需要，筆者構建出兩種煤炭綜合價格指數體系，一種是供純經濟商業運作性質的煤炭交易綜合價格指數體系，另一種是供當局和科研人員使用的煤炭研究綜合價格指數體系，如圖1、圖2所示。

圖1 煤炭交易綜合價格指數體系構成簡圖

圖2 煤炭研究綜合價格指數體系構成簡圖

4 煤炭綜合價格指數構建的基本原則

構建價格指數體系框架的過程主要考慮國內煤炭價格的區域性和多樣性，具體的構建過程中還要遵循一些指數構建的原則。

4.1 時間互換原則

時間互換原則是指，以選定的基期計算的，某期的價格指數，和以某期為坐標原點，反算的原基期的價格指數，互為相反數。

設以選定基期計算的某期的價格指數為dexj0。以某期為基準，計算的原基期的價格指數為dexy1。則，時間互換原則要求有：

(1)

如果選定2000年為基期，2000年的煤炭價格為c0=200元/t。計算期2011年6月份，該期煤炭的價格是c1=600元。則以2000年為基期的煤炭綜合價格指數為：

(2)

代入數值后，有：

dexj0=c1/c0=600/200=3

相反地，如果以2011年6月為基期，該期的煤炭價格b0=600元/t。

計算期2000年的煤炭價格b1=200元/t；則以2011年6月為基期的價格指數為

(3)

代入數值后，有：

dexy1=b1/b0=200/600=1/3

進行時間互換性檢驗：

(4)

帶入數值后，有：

通過檢驗。

上個實例很簡單，檢驗也很容易。在實際計算過程中，由于基礎價格將抽取幾千個參數，所取的權數也不完全相同，通過復雜的計算，最終得到基礎價格。如果某期的煤炭價格計算方法上稍有偏差，兩個指數的乘積不等于1的可能性還是很大的，需要密切注意。

4.2 因子互換原則

選定基期煤炭的基礎價格與基期的煤炭交易量的乘積，是基期煤炭的總價值。

如果某期的煤炭價格與當期的煤炭交易量的乘積，則是當期煤炭的總價值。

當期煤炭的總價值與基期煤炭總價值的比，應該等于煤炭交易量與基期煤炭交易量的比。

設以選定基期計算的某期的價格指數為dexj0；基期的基準價格為c0；基期的煤炭交易量為q0。基期交易煤炭的總價值為U。

(5)

設某期的煤炭價格為c1；某期的煤炭交易量為q1；某期交易煤炭的總價值為U1。

(6)

以基期為基準的某期的價格指數為dexy0。

(7)

(8)

經過轉換，可以得到：

(9)

所謂因子互換，強調的是在交易量不同的情況下，煤炭綜合價格指數的代表性問題。在不同的時間，各種煤炭的交易量肯定會發生變化，構成基準價格的因子價格的權重也會相應的發生變化，如果不強調因子互換這一原則，很容易出現誤差。一旦有了誤差，價格指數反映的就不是十分真實。在構建模型的時候，要對此進行檢驗。

4.3 循環檢測原則

循環檢測原則，是指煤炭價格基于某一時間的價格指數應該等于環比指數之積。這里涉及到固定價格指數和環比價格指數的概念。

固定價格指數指的是，指定某一時間為基準時間，基準時間的價格為基準價格，某期的價格與基期的基準價格的比，就是煤炭的固定價格指數dex。

環比價格指數，是按照一定的時間間隔，比如一年或者一個月，制定不同的基期和基準價格，當期的價格與上一個基準價格的比。環比價格指數的坐標系，是按照一定規律變動的，而固定價格指數的坐標原點是不動的。

比如，我們一個月為基準間隔，2010年1月份的價格為c01，隨后各月分別為c02、c03、c04、c05、c06、c07、c08、c09、c010、c011、c012，各期的環比價格指數為dexh2、dexh3、dexh4、dexh5、dexh6、dexh7、dexh8、dexh9、dexh10、dexh11、dexh12，各期的固定價格指數為dexg2、dexg3、dexg4、dexg5、dexg6、dexg7、dexg8、dexg9、dexg10、dexg11、dexg12，則有：dexg12=dexh2×dexh3×dexh4×dexh5×dexh6×dexh7×dexh8×dexh9×dexh10×dexh11×dexh12

設某期的煤炭固定價格指數為dexgi，i=1,2,3……n；設相應的環比價格指數為dexhi，i=1,2,3,……n。有：

(10)

如果能夠滿足式(10)，則滿足循環檢驗功能。

4.4 代表性原則

煤炭的價格指數的確定，前提是尋找一個基準期，然后，抽樣調查當期的一系列煤炭的價格。樣本的選擇，非常重要，樣本選擇，一般要遵循代表性原則。

我國煤炭的價格，受地域、煤炭質量、品種、運輸方式等多種因素影響，各種煤炭的產量也差距很大，選取有代表性的價格因子，既要考慮價格本身，也要考慮銷售量，權重的選取，須經科學計算，或者建立專門的數學模型。

5 小結

煤炭綜合價格指數的概念是各種同一種類的煤炭價格在不同時期的相對數，它是一個比值，不是價格。在此基礎上分析了煤炭綜合價格指數構建的意義，即便于生產者及時調整煤炭產量，便于消費者規避價格風險，便于上下游產業制定經營策略，便于管理部門及時發現問題并調整宏觀政策，便于研究人員發現問題，進行學術研究。

文中重點是作者構建出兩種不同適用范圍的煤炭綜合價格指數體系框架——煤炭交易綜合價格指數體系框架和煤炭研究綜合價格指數體系框架。煤炭交易綜合價格指數體系框架適用于商業性質的煤炭交易，煤炭研究綜合價格指數體系框架適用于當局者和研究人員做研究和政策調控。

最后指出煤炭綜合價格指數構建必須遵循的幾個基本原則，即時間互換原則、因子互換原則、循環檢測原則、普遍性原則和代表性原則。

[1] 閆世春.中國煤炭價格指數研究及應用[J]. 科技創新與生產力，2010(9):19-21.

[2] 劉滿平. 建立我國煤炭價格指數的理論設計與探討[J]. 中國能源，2010，27(6):36-39.

[3] 楊顯峰. 建立中國煤炭價格指數的探索[J]. 中國煤炭，2006，32(7):12-14.

[4] 郝家龍. 煤炭價格指數的理論設計與應用研究[J]. 經濟問題，2007(11):18-20.