分?jǐn)?shù)環(huán)境下重置期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價(jià)
2012-04-29 03:02:35董志英
科技資訊 2012年30期
董志英
摘 要:本文在假定股票價(jià)格服從分形跳-擴(kuò)散過(guò)程,且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,期望收益率為時(shí)間的隨機(jī)函數(shù)下,運(yùn)用保險(xiǎn)精算法得到了一類(lèi)路徑依賴期權(quán)—— 歐式重置期權(quán)的定價(jià)公式。
關(guān)鍵詞:分形跳-擴(kuò)散 歐式重置期權(quán) 保險(xiǎn)精算
中圖分類(lèi)號(hào):F830.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)10(c)-0183-01
