有交易費用和分紅的歐式期權定價公式
2012-04-29 19:08:49黃道增
中國市場 2012年14期
黃道增
［摘 要］為了更接近現實證劵市場的交易情況,本文通過對B-S模型的假設進行適當的修改,假定在存在交易費用和連續分紅的條件下,得到看漲歐式期權價格所滿足的方程,并利用偏微分方程的有關知識導出更一般的歐式期權定價公式。
［關鍵詞］歐式期權;交易費用;分紅
［中圖分類號］F832［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）14-0083-02
