股指期貨的推出對現貨短期市場波動性影響的研究
2012-04-29 20:22:35李雨青
會計之友 2012年14期
李雨青
【摘要】 在中國金融期貨交易所于2010年4月16日正式上市滬深300股指期貨合約之前，金融學術界與金融業界各有關人士從不同角度探討了股指期貨可能會對中國大陸股票現貨市場的波動性造成的影響。文章以2005年4月8日至2010年7月16日滬深300指數日收盤價作為樣本數據，采用Garch模型就股指期貨對股票現貨市場的短期波動性影響進行了實證研究，得到的結論是該指數期貨在一定程度上加大了中國大陸股票現貨市場的波動性。
【關鍵詞】 滬深300股指期貨；現貨市場；波動性；廣義自回歸條件異方差模型
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