匯率波動與三大造船指標的關聯(lián)度分析

【摘要】本文運用灰色系統(tǒng)的關聯(lián)度分析方法，以金融危機以來中、日、韓三個造船大國的貨幣升值幅度（當國匯率波動）與其各國造船業(yè)競爭力評價中的三大造船指標為研究對象，借助DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行分析得出：金融危機以來一國的匯率的波動與該國的造船完工量市場份額占有率的關聯(lián)度最大，影響最顯著，第二位的是與手持船舶訂單市場份額的關聯(lián)度，而與新船訂單的承接量的關聯(lián)度最小。并對出現(xiàn)此結(jié)果的原因進行了簡要分析。

【關鍵詞】灰色系統(tǒng)；關聯(lián)度分析；人民幣升值；匯率波動

一、背景

2010年中國三大造船指標全面超過韓國，占世界市場份額均超過40％，躍居世界第一。在新接訂單方面，2010年中國承接新船訂單7523萬載重噸，韓國承接4614萬載重噸，分別占世界市場份額的54.4％和34.3％，兩者共計占比達88.7％。2010年中國完工交付船舶6560萬載重噸，韓國完工交付船舶4656萬載重噸，分別占世界份額為42.9％和31％，兩者共計占比達73.9％。2010年年末，中國手持訂單量為19590萬載重噸，韓國手持訂單量為15240萬載重噸，分別占世界份額為40.9％和31.8％，兩者共計占比達72.7％。從市場占有率和規(guī)模來說，中韓兩強爭霸的格局已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)英國克拉克松公司統(tǒng)計，2010年，韓國接單金額為287億美元，中國為251億美元。總體看，日本和歐洲造船業(yè)處于造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展的衰退階段，在規(guī)模和總量上已經(jīng)無法與中國和韓國相抗衡。新興造船國中，越南、印度等國仍舉步維艱。而俄羅斯、巴西等國造船業(yè)通過推行“國輪國造”政策，呈現(xiàn)出逆市而上的發(fā)展態(tài)勢。俄羅斯船舶工業(yè)2010年造船產(chǎn)量增速達103.2％。但是在較長時間內(nèi)難以對世界造船競爭格局產(chǎn)生根本性影響。金融危機之后日本從第一大造船國家逐步落后于我國和韓國，這與日元的大幅升值之間到底有多大關系，而當前人民幣升值的態(tài)勢仍在持續(xù)，這樣的人民幣匯率波動會給我國未來造船業(yè)的競爭力造成怎樣的沖擊，非常值得研究。

二、數(shù)據(jù)來源、變量和原始數(shù)據(jù)

本文數(shù)據(jù)的三大造船指標數(shù)據(jù)來源于《中國船舶統(tǒng)計年鑒》以及相關國際研究公司。

中、日、韓三國的匯率波動幅度來源于匯率網(wǎng)，截止2012年4月30日，1美元可兌換人民幣6.2783人民幣，相比于2008年初的1：7.2152左右，人民幣升值速度較快，幅度大概為13.0％。而1美元可兌換日元80.29人民幣，相比于2008年初的1：106.06左右，計算日升值幅度大概為24.3％。同時間截點，1美元可兌換韓元1131.65，相比于2008年初的1：1117.32左右，韓元升值幅度大概為-1.3％，比較穩(wěn)定。從中長期來看，人民幣持續(xù)升值的趨勢不會改變。

三、數(shù)學原理

灰色系統(tǒng)是20世紀后半期誕生的一門橫斷學科，是用于控制和預測的新理論、新技術，目前已廣泛地應用于農(nóng)業(yè)、社會經(jīng)濟等領域。灰色系統(tǒng)理論的關聯(lián)度分析是通過一定的方法理清系統(tǒng)中各個因素的主要關系，找出影響最大的因素，抓住主要特征和主要關系，把握矛盾的主要方面。灰色系統(tǒng)理論的關聯(lián)度分析與數(shù)理統(tǒng)計學的相關分析是不同的，它主要研究靜態(tài)過程，對數(shù)據(jù)不要求太多。灰色系統(tǒng)的關聯(lián)度分析一般有：原始數(shù)據(jù)變換、計算關聯(lián)系數(shù)、求關聯(lián)度、排關聯(lián)序、列關聯(lián)矩陣等五個步驟。

四、原始數(shù)據(jù)的變換

為了消除指標量綱的影響，解決各指標不同量綱無法進行綜合匯總的問題，需要對數(shù)據(jù)進行無量綱化處理，在這里，運用區(qū)間值化方法，將xij轉(zhuǎn)化為取值在[0，1]區(qū)間的相對化數(shù)據(jù)，設轉(zhuǎn)化后的指標值為yij具體做法如下：

若評價指標Xij為正指標，則：Yij=（xij-Minxij）/（Maxxij-Minxij） i=1，2…，n； j=1，2…，m；

若評價指標Xij為逆指標，則：Yij=（Maxxij-xij）/（Maxxij-Minxij） i=1，2…，n； j=1，2…，m；

若評價指標Xij為適度指標（即越接近某一標準值u越好的指標），Yij=1-｜xij-uj｜/Max｜xij-uj｜ i=1，2…，n； j=1，2…，m；

經(jīng)過處理，既消除了計量單位不同對指標綜合的影響，又調(diào)整了指標方向，增強了可比性。根據(jù)公式上述公式對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理，標準化處理后的數(shù)據(jù)如表。

五、關聯(lián)度的計算

運用DSP數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，進行灰色系統(tǒng)的關聯(lián)分析。以造船業(yè)的三大指標為子序列，以匯率對對造船業(yè)的影響（各國貨幣匯率變動）為母序列，計算匯率變動與其他因子（三大指標）的關聯(lián)度，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式選擇均值化，得到如下表的均值化數(shù)據(jù)：

可見，金融危機以來匯率的波動與各國額造船完工量市場份額占有量關系最緊密，影響也最為顯著。對手持船舶訂單市場份額的影響也很大，此外，還會對新船訂單的承接量造成一定程度的影響。

六、結(jié)語

通過對匯率波動與造成三大指標的關聯(lián)度分析可知，一國貨幣的大幅升值會嚴重削弱該國造船業(yè)的國際競爭力，并且這種不良影響具有隱蔽性、不易察覺，2008年金融危機以前日元就有很大幅度的升值，由于造船業(yè)是一個周期相對較長的產(chǎn)業(yè)，因而匯率波動帶來的影響會有一定的時間滯后，然而一國貨幣長期的升值趨勢（即使是緩慢的升值）也會對該國造船業(yè)的競爭力帶來很大的影響。日本就是一個很好的例證，日本造船業(yè)的逐步衰退情景為我國的造船業(yè)發(fā)展敲響了警鐘。

參考文獻

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